作者KZHenry (在时光中飞舞)
看板Trading
标题Re: 台指乱下单记录(9)
时间Mon Jul 19 22:27:32 2010
※ 引述《ChangJane (张卷)》之铭言：
: ※ 引述《musease ( )》之铭言：
我重打一篇
: 而且 若你六大市场皆有涉猎 并且利用许多不同的策略 则一年要做到100笔交易并不困难
: 在一般优良策略的期望值为0.3R 且一年100笔交易 每一个部位起始风险为1%的假设下
: 长期来说 平均年报酬率为(1%*0.3*100) = 30 %
: 稳定的30%年报酬率有多惊人应该不需要我多说吧?
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若六大市场皆有涉猎，并且利用许多不同的策略，则一年要做到150笔交易也并不困难
在一般优良策略的期望值为0.3R，且一年150笔交易 每一个部位起始风险为1%的假设下
长期来说 平均年报酬率为(1%*0.3*150) = 45 %
稳定的45%年报酬率有多惊人应该不需要多说吧?
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1.预期报酬是不会宣告交易次数的。你可能成功的交易一年根本没几次。
这不是什麽稳定的年报酬。
2.你预设的风险是1%，简单的说你预期投入的1%可能会完全赔光。
ioikor说你的R就是1%，其实也不太对。因为你最高可以忍受的亏损不是1%
3 虽然我不认为你的"优良策略"平均每次获利为千分之三，但是ioikor是这麽想的。
不要跟我说你是在作波段。
这样算出来的东西根本帮不了你....
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◆ From: 61.31.172.157