作者mm6 (mm6)
看板Trading
标题Re: [问题] 要怎麽样才能达到curve-fit?
时间Sun May 23 21:48:52 2010
: 推 mm6:用小於四年的资料建立系统跑十年回测 比四个参数有意义 05/23 18:51
: 我之所以一开始用10年资料是希望资料可以涵盖大多数的市场状况
: 四年的资料或许太短 无法涵盖完整的多空循环或是不同模式的多空循环
: 再者 我有做walking forward analysis 也就是两年为一单位作时间窗口的推移
: 如果四年的资料足够多采多姿 那或许也无妨 但我想总是不比十年资料来的完整
: 推 mm6:还有先讲究不伤身体再说效果 1300点连损都要快挂点了 05/23 18:56
: 这个嘛...视个人获利目标而定 以系统年均获利为3000点 最大连续亏损1300点来说
: 如果想追求年获利30% 那1300点的连续亏损意味着损失13%
: 甚至以Van Tharp推广的R-multiple来看 这最大连续亏损是我系统的12个R
: 以1%的部位风险 大约也是12%的最大亏损 如果将它乘以两倍 也不过25%
: (实际使用总是比历史回测来得糟糕 我的习惯是先double再说)
: 如此看来 不要突然失心疯地加大部位 离挂点还有一段很长的距离
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: 题外话 如果1300点的Max Drawdown便会伤及筋骨 那这样的部位显然太高了
: 要先讲究不伤身体 再谈效果呀!
样本外的测试资料 > 系统建立资料数所得到的数据
比较有参考意义 不然怎麽分辨两个学生写考古题的时候
一样是八十分 一个是真的懂得答题的逻辑 一个是背答案的而已
有用的逻辑一个多空循环就该有用了
要是多空还要分模式 百年应该也不够完整
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※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc)
◆ From: 114.24.188.188
1F：→ ChangJane:我了解您的意思了 如果不是台指期资料只有短短十年出头 05/23 21:57
2F：→ ChangJane:我也想跑个百年绩效来看看 05/23 22:03
3F：推 cobrasgo:我个人觉得台指这二年的"行为"跟之前差很多，跑之前的资 05/24 00:22
4F：→ cobrasgo:料帮助应该不大，个人想法 05/24 00:23
5F：推 Ting1024:楼上是对的，2007中间以後市场本质是有改变的 05/24 01:40
6F：推 SRNOB:对阿 光看那量跟tick数..台指期变很多 05/24 02:31
7F：推 Ting1024:降到万分之一,,,说不定可以更上一层楼 XD 05/24 10:21
8F：推 dontblame:市场是活的 幸好人性是死的 05/24 11:47