作者ChangJane (张卷)
看板Trading
标题Re: [问题] 要怎麽样才能达到curve-fit?
时间Sun May 23 20:16:13 2010
先感谢大家的回应 因为我没有太多经验 所以有些想法可能稍嫌稚嫩
还请大家不要见笑 ^^"
以下是我想再跟各位板友讨教的地方
1F：→ dontblame:curve fit 的最大问题 在於 你去fit curve 05/22 03:56
2F：→ dontblame:也就是在於最佳化的动作...即便只有一个参数 05/22 03:57
我自己对於最佳化的看法是这样的:
由於参数的变动导致对过去走势的参与期间或程度有所改变 因此影响到绩效
以通道突破为例 该取十天高点还是十五天高点还是二十天高点?
在某些交易中 会因为这个参数变动而造成参与的时间点不同 或甚至没有交易
但倘若有其他的交易补进来 则对整体的绩效应该不会造成太大的影响
所以最佳化过程中我会思考这些参数的更动是否仅仅将某几个特定的亏损交易排除而已
倘若如此 在参数变动时的绩效曲线会剧烈波动 则这样的结果通常不可信任
但是 如果参数的变动对绩效影响不大 甚至出现了相当宽广的高原区域
那我会对这样的策略较为放心 虽然并不至於是获利保证 但至少是较为稳定的
因此最佳化是我在评估策略时一定会做的动作 目的并非是挑选最佳绩效的参数
而是为了测试这样的策略"最糟糕"的状况为何 以决定是否要将此策略纳入系统
当然 这样的议题总是众说纷纭
海龟的Curtis Faith说最佳化可看出策略潜藏的问题
而颇负盛名的Thomas Demark 则说他完全不信任最佳化
基本上在这个部分我较倾向於Curtis的说法
3F：推 idleidle:跳空涨跌停时，你是否都刚好赚到，而且赚饱饱 05/22 08:20
我在策略绩效评估时 一定会回头看走势图上的进出点位
以确保策略的确是按照我的逻辑在进行 所以我可以回答这个问题:
2004年319事件连续跌停出现时 是对我的部位不利的 赔了将近700点
2008年期指涨停 两天反弹500点 我的空单也被轧
2009的两天涨停 我的程式在第一天发出进场讯号 能不能成交是个问题
所以综合以上 涨跌停对我的系统的确造成了某些程度的高估
毕竟该赔的跑不掉 但是能赚的不一定赚得到 然而顶多是500点左右的程度 问题不大
4F：推 mmkntust:说实在的..个人始终觉得太早以前的期指资料没啥用.. 05/22 10:15
5F：→ mmkntust:网路上一卡车07年以前稳稳的程式..08到今年就.... 05/22 10:16
在下驽钝 一直找不到/设计不出这样的程式 不知可否请mmk大指引一下
我对这样的程式有兴趣
6F：推 dyhsu:直接问你一句话 市场会不会变? 05/22 11:27
市场当然会变 但市场有涨有跌这件事情却是不太常发生变化
按照几个大师的分法 市态可粗略分为: 动态/静态 与 上升/持平/下降
共有六种常见的状况 我不是想建构一个在六大市况都通用的策略
(基本上我也很怀疑真的有这种万能的策略存在吗?)
我只希望分别找到在某一两个市况通用 且其他市况可以避开不致严重亏损的策略
并将其结合为一套系统 广泛用在几个市场中来达到多元化的效果
7F：推 bathtub:关键在於你的系统会不会跟着市场调整改变 05/22 12:57
8F：→ bathtub:如果你的进出场下注都是用过去资料做出来 最好的 05/22 12:58
9F：→ bathtub:那我确信有一天会失效 或者造成非测试内的更大连续亏损 05/22 12:59
我也如此确信 因此我都将系统的连续亏损加倍计算 当成是实际进场後可能遇见的状况
而市场变化的部份 有赖系统使用者的调整 我只能期望我的调整能力可以跟上市场的脚步
10F：推 KZHenry:你先问问自己为什麽这样做会赚钱吧，我怕你自己都不知道 05/22 13:24
我大概有底啦 对於静态上升/下降这种市况 阿猫阿狗也能赚
不管是怎样的趋势追踪系统大概都有一定的获利能力
难搞的是其他的市况 动态上升/下降对於趋势追踪系统也是一个难题
出场过於敏感的顺势系统适用於静态上升/下降的市况 但在动态上升/下降的市场状态中
会一再进出造成获利不足 甚至是些微的亏损
(如2008後半段崩跌 2009某些部份涨势 都是波动性相当大的动态趋势市场)
11F：推 dyhsu:参数都可以最佳化. 逻辑也可以阿 换参数跟换逻辑不是一样吗 05/23 16:35
您的意思是否如下:
在某一段市场状况中 A逻辑大赚特赚 B逻辑还可以 C逻辑则会赔钱
倘若在最佳化的过程里 仅挑选A+B的系统 自然绩效亮丽
但若实际下单时 市况转为对C逻辑有利 A+B反而赔到吃屎 那麽即使逻辑正确也赚不了钱
我在测试的阶段中 的确见到有这样的现象发生
某一策略在01~08年的表现不错 但09年却是标准的吃屎 然而今年又回复正常
(01~08获利都在400~600之间 09赔560 今年至5/22为止赚500)
(你猜得没错 该策略是属於空方策略 而且我怎麽也做不出09年可获利的空方策略)
我仔细思考 发觉2009虽然是大涨 但是涨得却不太自然
三次回测季线都马上强力反弹 这是过去的价格走势没有过的
只要遇见以前没有的东西 那麽不具弹性的策略就只有赔钱的份
12F：推 poqwer:写一个人工智慧的，要多密合有多密合....不过不保证未来 05/23 17:03
13F：→ poqwer:绩效喔.......。一直着执於密合不密合就说没有意义嘛... 05/23 17:04
愿闻其详
14F：推 mm6:用小於四年的资料建立系统跑十年回测 比四个参数有意义 05/23 18:51
我之所以一开始用10年资料是希望资料可以涵盖大多数的市场状况
四年的资料或许太短 无法涵盖完整的多空循环或是不同模式的多空循环
再者 我有做walking forward analysis 也就是两年为一单位作时间窗口的推移
如果四年的资料足够多采多姿 那或许也无妨 但我想总是不比十年资料来的完整
15F：推 mm6:还有先讲究不伤身体再说效果 1300点连损都要快挂点了 05/23 18:56
这个嘛...视个人获利目标而定 以系统年均获利为3000点 最大连续亏损1300点来说
如果想追求年获利30% 那1300点的连续亏损意味着损失13%
甚至以Van Tharp推广的R-multiple来看 这最大连续亏损是我系统的12个R
以1%的部位风险 大约也是12%的最大亏损 如果将它乘以两倍 也不过25%
(实际使用总是比历史回测来得糟糕 我的习惯是先double再说)
如此看来 不要突然失心疯地加大部位 离挂点还有一段很长的距离
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题外话 如果1300点的Max Drawdown便会伤及筋骨 那这样的部位显然太高了
要先讲究不伤身体 再谈效果呀!
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◆ From: 124.8.64.127
16F：推 dyhsu:你真的很认真...一定会有赚大钱的一天 05/23 20:21
17F：推 ifoo:假若1300点的亏损出现在4.5千点时,台股若垫高到8.9千点时 05/23 20:29
18F：→ ifoo:出现类似的亏损走势,那最大亏损幅度可能要double了 05/23 20:30
19F：→ ifoo:或者接近前波最大亏损时,突然又来个系统风险,马上就爆仓了 05/23 20:32
20F：推 Virness:真的要推一下 这麽认真的回文 XDDD 05/23 20:34
21F：→ ChangJane:to 2F:我的出场点多以百分率或波动性(ATR)来决定 05/23 20:45
22F：→ ChangJane:如此一来可免於亏损点数加大时 最大连续亏损暴增的麻烦 05/23 20:46
23F：→ ChangJane:毕竟虽然点数变多 但只要整体部位减小就不会亏太多了 05/23 20:46