: 我做了2个台指期的策略..其实结构很类似 : 完全是用制式的系统在下单...没有人为判断...当冲不留仓 : 回测过去1年的绩效如下 回测代表还没有实测，如果有信心敢下真单，那先下个三个月看看 不然至少在参数不变情况下跑几个月看看，你是哪时候写好的？如 果一下单就遇到去年10月11月，还敢下单吗？ : A策略 口数 B策略 口数 : 1月 -16.75 109 69.25 89 : 2月 -29.75 173 68 136 : 3月 388 184 259 152 : 4月 777 231 673 175 : 5月 538 177 -5.5 130 : 6月 326.25 279 521 200 : 7月 452 212 469.5 162 : 8月 110.25 213 5 160 : 9月 221.25 191 426.25 153 : 10月 -267.5 197 -398 155 : 11月 -285.75 161 -66 131 : 12月 261 167 366.25 139 : 总计 2474 2451.25 单一策略一个月都破百口，代表一天都好几口，单月会出现奇数 口数是怎麽回事？不是当冲吗？还是这是趟数？多一口空一口是1还是2 滑价跟手续费怎麽设，一天这麽多次进出...... 你要不要下礼拜跟着讯号下一星期，看看讯号跟实际下单差多少？ : 以上2个策略都是做1口单损益的点数(扣除手续费和税,所以会有小数点) : 以总计来看好像没什麽差别 但b好像比较平均一点 : 请问版上的大大会倾向使用哪一个策略? : 应m大要求补上了口数....b的口数必然比较少....xd : 有人可以顺便评论一下这2个策略的绩效吗?? : 以当冲的程式交易来看是不是很烂...@@" 你丢真单进去帐户余额就会告诉你策略好坏 --

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