作者s680510 (御天)
看板Trading
标题[问题] 台指期策略绩效比较
时间Fri Jan 22 16:31:07 2010
我做了2个台指期的策略..其实结构很类似
完全是用制式的系统在下单...没有人为判断...当冲不留仓
回测过去1年的绩效如下
A策略 口数 B策略 口数
1月 -16.75 109 69.25 89
2月 -29.75 173 68 136
3月 388 184 259 152
4月 777 231 673 175
5月 538 177 -5.5 130
6月 326.25 279 521 200
7月 452 212 469.5 162
8月 110.25 213 5 160
9月 221.25 191 426.25 153
10月 -267.5 197 -398 155
11月 -285.75 161 -66 131
12月 261 167 366.25 139
总计 2474 2451.25
以上2个策略都是做1口单损益的点数(扣除手续费和税,所以会有小数点)
以总计来看好像没什麽差别 但b好像比较平均一点
请问版上的大大会倾向使用哪一个策略?
应m大要求补上了口数....b的口数必然比较少....xd
有人可以顺便评论一下这2个策略的绩效吗??
以当冲的程式交易来看是不是很烂...@@"
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※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc)
◆ From: 118.165.18.182
※ 编辑: s680510 来自: 118.165.18.182 (01/22 16:32)
1F：推 mmkntust:给一下两个策略的口数吧 01/22 16:33
2F：推 Dix123:一起用.....用程式本来就没必要只用一种@@ 01/22 16:48
※ 编辑: s680510 来自: 118.165.18.182 (01/22 17:10)
3F：推 Ting1024:都不要用`不可能赚钱的 ccc 01/22 17:07
4F：推 mmkntust:很明显B比A少~所以是我会偏爱A~ 01/22 17:18
5F：推 tedinroc:手续费跟税扣多少？ 01/22 18:27
6F：推 lovebeast:一年超过2千口~~你这是什麽程式~~而且你MDD太大 01/22 23:52
7F：→ lovebeast:请不要用这只 01/22 23:52
8F：→ LinOne:有资料的话多测几年吧 01/24 22:25