作者nickywang (只要有心 人人都是食神)
看板Trading
标题[问题] 凯利公式?
时间Fri Dec 4 15:45:56 2009
98年第3季期货分析师的考题
感觉这题 要用凯利公式解 不知对不对 问题如下
某金融商品有二分之一的可能性投资报酬率为200%，有二分之一的可能性投资报酬率为
-100%，假设你有一百万的资本，且每次投资结果累积後可能再投资此商品，假设你可以投资几
乎无限多次，请问若希望长期累积最大财富，你会如何安排你每次投资的金额？(10 分)
k= [(r+1)*p-1]/r r=abs(w/l)
k=.25
所以答案是每次投入25万吗?
不知可不可在这边发问 如有违反 我自删 谢谢
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◆ From: 60.251.170.34
1F：推 HatasonJa:不是每次25万...K是指每次你投入的总金额的百分比 12/04 16:49
2F：推 playall:反正记得极限就是6成就对了, 12/04 18:04
3F：推 playall:厉害一点可以达到7成多一点点, 12/04 18:07
4F：→ nickywang:可是原始有100万 K=0.25 不是25万吗? 12/04 20:05
5F：推 timtlb:是比例没错，你的本金增加，投入也要增加 12/04 21:32
6F：→ timtlb:我心算是0.5ㄟ？我算错吗？ 12/04 21:33
7F：推 Allenguy:有人查过论文 凯利有提套用金融市场要修正公式 别误用 12/05 12:45
8F：→ Ting1024:我只记得凯文凯利得天魔爪 XD 12/07 20:00