先谢谢几位前辈的回答 ^^ : : 我以2000/01/21-2009/09/30做为资料选取区间 : : 共2400根K棒 出现交易讯号624次 : : 交易目标为MTX 交易手续费10点 (NT$500) : : 操作模式以两口单做一口 : : 9:00现货开盘布单 收盘冲销不留仓 : : 盘中亏损超过50点反多(空) 再亏损50点即停止当日交易 : 你是用日线???!!!做当冲.... : 两口单做一口 应该就是一次下两口单对吧 : 若收盘出场时间是用?1:30现货时间 还是1:45的期货时间 : 一天最多的停损就是来回加起来100点噜 : 平均一年的交易次数大约65次 看起来是OK的 也就是大约4天有1次交易 : 你当天来回两次下单 也算是一次交易讯号噜 看你下面的数字是这样 我用的指标很简单 单纯KD.BIAS.及K线 所以只要日线即可 :) 资金控管是以两口MTX的资金做一口 也就是说约40000做一口MTX : : 未触及50点交易共471次 获利354次 亏损117次 : : 触及50点交易共153次 获利 29次 亏损102次 : : 全体总胜率为 61.37% : : 最大收益303点 最大亏损110点 : : 最大连续获利为 11次 最大连续亏损为 9次 : 以胜率来看 应该是OK 当冲胜率最少超过50%为佳 : 不过 你应该算一下赚赔比 也就是平均每次获利点数除以平均亏损点数 : 赚赔比最好超过1.5为佳 最大收益和最大亏损以及 : 连续赚赔并不是回测的重点 所以这些数据较没有参考价值 我算了一下 平均每次获利点数为54.483 平均亏损点数为-37.852 两者比为1.44 我会再重新调整交易策略 Thx :) : : 八年後累积绩效为正 : : 但最大的问题在於其中连续九次亏损会造成35%的亏损 : : 八年内最低资金水位为原始资金44% : : 遇到这样的状况 前辈们会用什麽方法改善呢 ? : 我觉得你可以依照你的交易习惯来订 毕竟累积效为正 : 只能说长期来看 你的交易策略是会赚钱的 但连续亏损会造成 : 你的资金水位大降 让你是否能够有信心交易下去 : 前提是 你用的资金是多少 因为你这边说最低资金水位为原始资金的44% : 你是用多少资金来下2口小台 10万 20万 或是 就只有2口的保证金 : 这样是有所影响的噜... : : 另外 61.37%的胜率会不会不适用於这样的交易模式 ? : : 谢谢 ^^ : 至於上述要如何减少累积亏损的数字 : 我想 停损的点数可以再想想 利用%停损 或是点数的改变 或是当天只做一次就停手 : 因为我看你写 "触及50点交易共153次 获利 29次 亏损102次" 我原先设定触及50点停损 也就是说若没有反向做多 即有153次亏损 每次亏损均为50+10点 若反向做多 平均每次交易亏损点数为37.67+10点 又一个问题冒出来了 如果一个停损策略是每次亏损都50+10点 另一个停损策略是最多可获利175点 最多亏损100点 平均亏损37.67+10点 哪一种策略对交易会较好呢 ? : 看来 这只会增加你亏损的数字以及次数 这是可以切入的点 : 以上是给你一点浅见 可以试试看 因为我也是会做一些策略交易 : 希望大家互相讨论 谢谢 我是以两口资金做一口 所以最大亏损为14% 左右 ^^" → Xcd15:net profit多少？ 10/02 20:38 Net profit是至09/30的净获利吗 ? ==> 11704点 这时候又一个问题来了 各位算累积绩效时 会是以每次出入均一口计算 还是以连乘的方式计算 若每次交易都是一口 http://www.badongo.com/pic/7311101 横轴为点数 投入资本为800点 下图为连乘 原始资金当做1 横轴为倍数 http://www.badongo.com/pic/7311099 这也是问题 像是微调停损点有时候会陷入一种迷思 会朝最大获利的方式或避开最大亏损去调整 换言之 会以极端数据做依据 这样会不会顾此失比呢 排版有点乱 谢谢大家的阅读:) --

※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc) ◆ From: 140.112.125.84 ※ 编辑: balloonvine 来自: 140.112.125.84 (10/03 02:45) ※ 编辑: balloonvine 来自: 140.112.125.84 (10/03 02:46)