作者Xcd15 (风岚鹤翼)
看板Trading
标题Re: [心得] 程式交易的手续费设定迷思
时间Tue Aug 4 14:18:54 2009
: 2、滑价的设定会影响到模型的评估
: 当我们在模型里，设定太高的成本时，有可能会让你觉的这个模型普普通通(一般都是交
: 易次数较多的模型)，进而会影响到你资金的分配，让好的模型反而分配到较少的资金。
: 下面为一个做了二年多的台指的模型，成本设定为2000，看起来鸟鸟的
: 图图图
在TS中，大部分人用5分、10分、15分K来作，以致於常常
在09:30、10:00等整点时间出讯号，观察台指盘势，整点半点的时间
经常出现突破或是震荡激烈情形，我猜可能跟程式交易讯号
密集出现有关，也有人专门作整点震荡快速进出场策略对付这样的现象
，或是写程式出讯号在09:58、09:28、或用4分K、6分K的策略来避免
这样的时间效应
我个人下单的经验，的确讯号常常出现在整点附近，滑价会比较大
尤其突破顺势追空追多的策略
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※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc)
◆ From: 59.124.65.128
1F：→ idleidle:如果要细腻的处理，最好自已写下单机去判断是否滑价 08/04 18:00