作者tedinroc (真爱86HUB0OOOOOOOOOOOOO)
看板Trading
标题Re: [心得] 交易策略分散_附超强程式报表
时间Fri Jul 31 08:03:58 2009
手续费以台指来说，设一千是真的有点少
除非有另设滑价，要不然以一千要抵掉手续费跟滑价和意外损失是有点勉强
另外如果有换仓状况的话，一千就更不足够了
当然有些程式是不需要设定太高的手续费，实际设定还是要因程式而异
尽量用严苛的条件去回测可以避免很多後续问题的发生 :)
其实缺少的设定真的很基本，玩程式交易六年的人应该要知道，大概没想到还是怎样吧...
看看你自己文章中的绩效表应该就很清楚了吧 :P
靠自己发现错误才能真的进步 :D
※ 引述《baloon (逼逼喵)》之铭言：
: : 原文网址：http://ts8.blogspot.com/2009/07/blog-post_24.html
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: :◆ From: 219.84.219.104
: :→ tedinroc:这样叫超强啊，少了些设定喔 :P 07/28 19:56
: :→ baloon:在高手面前搬门弄斧.真是见笑了.只是想取个耸动点的标题.呵 07/29 15:32
: :→ baloon:可以点醒我一下..少了些什麽设定吗...真的很感恩 07/29 15:33
: :→ bacgx: 是手续费吗?新手猜的xd 07/29 17:10
: :→ tedinroc:很基本的东西，应该不用我提醒，不过很多人都这样 lol 07/29 21:37
: 可能真的我太嫩了
: 还是诚心希望tedinroc能指导一下
: 让我能有所进步
: 手续费的话设1000...不知会不会太少
: 但我想tedinroc不是要讲手续费
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我说话很狠，但是市场比我更狠... XD
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◆ From: 211.76.81.174
1F：推 GTA:请问如果说都以close进出场 设定滑价$400/口 算还OK吗？ 07/31 15:56
2F：推 mmkntust:印象中严苛设定都是进出共2000/口..不严1200 07/31 16:57
3F：推 GTA:滑价5点/口 @.@ 这样应该是量要很大吧？ 07/31 17:47
4F：→ tedinroc:滑价不一定都是你自己造成的啊 XD 07/31 18:41
5F：→ tedinroc:何况还有别的成本要算呢... 07/31 18:42
6F：推 GTA:谢谢t大指教 可是成本应该只有滑价、手续费和税而已吧？ 07/31 21:23
7F：→ GTA:可是若是下限价单+预期滑价点位 应该可以避免超出预期滑价吧？ 07/31 21:24
8F：→ tedinroc:如果你是close进出场，应该不会只下限价单吧 08/01 07:56
9F：推 newred:可以预期价滑点位那还蛮神的 :P 08/01 08:10
10F：→ newred:用限价应该有时候会有无法成交的风险吧 = =+ 08/01 08:11
11F：→ newred:t大还真早起 XD 08/01 08:12
12F：推 GTA:哈 也对 非常谢谢ｔ大＆ｎ大的指教~ 08/01 13:17
13F：→ bacgx:我遇过23点的滑价xd 快市时dde收到的资料差了4x秒…好险平 08/02 15:50
14F：→ bacgx:均下来没超过5点… 不然就哭哭了 08/02 15:50
15F：→ tedinroc:楼上的经验可以说是一个极佳的范例 XDDD 08/02 18:33
16F：→ Hyper:n大是不是搞错「预期」和「预测」了... 08/02 21:08