程式交易也可以很简单2/Job-KD能不能赚钱？ 策略分析图请见网志： http://www.wretch.cc/blog/phigroup/15826204 接下来，我们试试另一个策略： K线向上突破70则做多，跌破70则做空。 K线向下跌破30则做空，突破30则做多。 如上图：K线向上突破70则买进，跌破70则卖出。K线向下跌破30则放空，突破30则做多。 一口大台，1998.7.22～2009.4.16(不考虑手续费、税) 结果这个策略一口大台可以赚到180万。和之前原始的kd策略，一来一往， 一口大台就差了280万。 为什麽这个策略这麽订呢？K线向上突破70则买进，K线向下跌破30则放空， 则我们可以赚到高档钝化和低档钝化的钱。 K线跌破70则卖出，K线突破30则做多。则我们又可以赚到摆荡的钱。 我检查过了，如果把这个策略拆成2块，一块专做钝化的大行情；一块专做摆荡， 则两边都赚钱。 这就是程式交易的好处，可以轻易的验证策略是否能赚钱。 就算不能赚，也可以立即的修正为赚钱的策略 这虽然是个粗糙的策略原型，没经过最佳化及任何修改，只是个想法， 但似乎开启了什麽？？ 因为这是「程式交易人」的梦想，希望能在摆荡时赚到来来回回的钱。 但又希望大波段时狠狠捞一笔。 但是，这样你就满足了吗？ 待续… (P.S 法意程式交易+ http://www.wretch.cc/blog/phigroup&category_id=12780111 接下来会带着你破除许多技术分析的迷思，请这把这个专区加进我的最爱！) 程式交易-延伸阅读 2009.05.13 程式交易：Back Adjusted的Q&A/Job-回stockqqq的好问题 http://www.wretch.cc/blog/phigroup/15765951 2009.05.12 程式交易：2000年来累积的换月价差已高达2500点/Job http://www.wretch.cc/blog/phigroup/15741412 2009.05.07 程式交易：回测资料不正确，再多努力也枉然2/Job-换月跳空修正 http://www.wretch.cc/blog/phigroup/15741473 2009.05.04 程式交易：回测资料不正确，再多努力也枉然1/Job-以2004年为例 http://www.wretch.cc/blog/phigroup/15741425 -- PHI金融梦想家 部落格 http://www.wretch.cc/blog/phigroup --

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