作者phigroup (法意)
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标题[心得] 程式交易也可以很简单/Job-KD能不能赚钱?
时间Mon Jun 1 08:35:45 2009
程式交易也可以很简单/Job-KD能不能赚钱?
策略分析图形请见网志:
http://www.wretch.cc/blog/phigroup/15818323
这是给不做程式交易的人看的程式交易文。程式交易也可以很好看。
确实,程式交易也可以很曲折、很戏剧、很虚无、很沉重、很有趣也很痛苦。
轻轻松松地看程式交易文,法意是首选。其实,程式交易也可以轻松读…你看的懂的!
一般市场定义KD的用法为:
70以上为高档区,若在高档区出现「9日K值跌破9日D 值」,则为卖出讯号,
若在低档区,在30以下,若形成「9日K值向上突破9日D 值」,则是买进讯号。
(一般坊间用法是80为高档,20为低档,但这样讯号会少的可怜,改成70、30才有讯号)
最上方的图为KD策略买卖讯号示意图
接下来我们看损益时,先不考虑手续费和税,这样才能看出策略本身最原始的效果。
图3.1 一般KD策略损益图:1口大台,1998.7.22~2009.4.16(不考虑手续费、税)
答案很明显,十年来以一口大台使用上述的KD策略会损失超过台币100万。
为何会造成巨大的亏损呢?原因很简单,因为上述的KD策略是不完整的进出场策略。
既没有提到停损,也未提及KD钝化时的因应之道,於是钝化时会发生大赔。
如果我们将策略修正为:
K、D线的黄金交叉买进,K、D线死亡交叉卖出
图3.2 K、D线的黄金交叉买进,K、D线死亡交叉卖出,1口大台,
1998.7.22~2009.4.16(不考虑手续费、税)
这连想都不用想,K线和D线会不断地来回交叉,必然会造成过度交易。
或许有聪明的读者会想到,这个赔大钱的策略太棒了,只要我们反着做可以赚大钱了。
但别忘了,我们与过度交易的人对作,我们仍然是过度交易,
考虑手续费後,虽然反着做会赚些小钱,但这实在没什麽道理。
所以,电视上的老师用传统的方式讲KD,跟着他们做股票,必死无疑。
那麽,KD应该怎麽做才会赚钱呢?
我想了一个策略…
待续…
(P.S 法意程式交易+
http://www.wretch.cc/blog/phigroup&category_id=12780111
接下来会带着你破除许多技术分析的迷思,请这把这个专区加进我的最爱!)
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PHI金融梦想家 部落格
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1F:→ F23:你真的很有写连载的天份.... 讲话讲一半吊人胃口.... 06/01 09:17