程式交易也可以很简单/Job-KD能不能赚钱？ 策略分析图形请见网志： http://www.wretch.cc/blog/phigroup/15818323 这是给不做程式交易的人看的程式交易文。程式交易也可以很好看。 确实，程式交易也可以很曲折、很戏剧、很虚无、很沉重、很有趣也很痛苦。 轻轻松松地看程式交易文，法意是首选。其实，程式交易也可以轻松读…你看的懂的！ 一般市场定义KD的用法为： 70以上为高档区，若在高档区出现「9日K值跌破9日D 值」，则为卖出讯号， 若在低档区，在30以下，若形成「9日K值向上突破9日D 值」，则是买进讯号。 (一般坊间用法是80为高档，20为低档，但这样讯号会少的可怜，改成70、30才有讯号) 最上方的图为KD策略买卖讯号示意图 接下来我们看损益时，先不考虑手续费和税，这样才能看出策略本身最原始的效果。 图3.1 一般KD策略损益图：1口大台，1998.7.22～2009.4.16(不考虑手续费、税) 答案很明显，十年来以一口大台使用上述的KD策略会损失超过台币100万。 为何会造成巨大的亏损呢？原因很简单，因为上述的KD策略是不完整的进出场策略。 既没有提到停损，也未提及KD钝化时的因应之道，於是钝化时会发生大赔。 如果我们将策略修正为： K、D线的黄金交叉买进，K、D线死亡交叉卖出 图3.2 K、D线的黄金交叉买进，K、D线死亡交叉卖出，1口大台， 1998.7.22～2009.4.16(不考虑手续费、税) 这连想都不用想，K线和D线会不断地来回交叉，必然会造成过度交易。 或许有聪明的读者会想到，这个赔大钱的策略太棒了，只要我们反着做可以赚大钱了。 但别忘了，我们与过度交易的人对作，我们仍然是过度交易， 考虑手续费後，虽然反着做会赚些小钱，但这实在没什麽道理。 所以，电视上的老师用传统的方式讲KD，跟着他们做股票，必死无疑。 那麽，KD应该怎麽做才会赚钱呢？ 我想了一个策略… 待续… (P.S 法意程式交易+ http://www.wretch.cc/blog/phigroup&category_id=12780111 接下来会带着你破除许多技术分析的迷思，请这把这个专区加进我的最爱！) 程式交易-延伸阅读 2009.05.13 程式交易：Back Adjusted的Q&A/Job-回stockqqq的好问题 http://www.wretch.cc/blog/phigroup/15765951 2009.05.12 程式交易：2000年来累积的换月价差已高达2500点/Job http://www.wretch.cc/blog/phigroup/15741412 2009.05.07 程式交易：回测资料不正确，再多努力也枉然2/Job-Back adjusted换月跳空修正 http://www.wretch.cc/blog/phigroup/15741473 2009.05.04 程式交易：回测资料不正确，再多努力也枉然1/Job-以2004年为例 http://www.wretch.cc/blog/phigroup/15741425 -- PHI金融梦想家 部落格 http://www.wretch.cc/blog/phigroup --

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