作者phigroup (法意)
看板Trading
标题[心得] 程式交易：2000年来累积的换月价差已高达2500点/Job
时间Tue May 12 09:19:09 2009
程式交易：2000年来累积的换月价差已高达2500点/Job
图形请见：
http://www.wretch.cc/blog/phigroup/15741412
这是我用程式自动下载期交所的历史日线资料，已转成了Tradestation可使用的xpo
格式，过几天我会请助理放上，就分享给各位读者吧…有空的人可以测测看。
如图：期货换月应修正之价差累计点数
由於近年来，台股已逐渐成为成熟型市场。所以每年发放的现金股利比率愈来愈高。
经过套利後，不断持有一口期货，和持有一篮子股票会是一样的。於是买期货没收到
的利息就要加回去。
如上图：黑线的资料是有Back Adjusted的，如果有留仓的策略，一定要用这样的资料。
你会发现，从2000年来累积的换月价差竟已高达2500点。
换月跳空价差，到底要不要修正？已经差不多不证自明了…
程式交易系列
2009.05.07 回测资料不正确，再多努力也枉然2/Job-Back adjusted换月跳空修正
http://www.wretch.cc/blog/phigroup/15741473
2009.05.04 回测资料不正确，再多努力也枉然1/Job-以2004年为例
http://www.wretch.cc/blog/phigroup/15741425
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PHI金融梦想家 部落格
http://www.wretch.cc/blog/phigroup
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◆ From: 118.168.233.209
1F：推 yuting0103:不能这样看啦...这样会变成2500好像是必赔 05/12 11:12
2F：推 yuting0103:有修正当然是好, 但其实也没那麽严重~ 05/12 11:15
3F：推 aristocrats:所以现在你的期货指数是用8千点在操作? 05/12 11:34
4F：→ aristocrats:这样你的空单讯号在现在6千多的指数没办法成交 05/12 11:35
5F：→ aristocrats:而且你怎麽会把现金股利应该从指数中扣除的点数 05/12 11:36
6F：→ aristocrats:再加回期货指数 整个不合理 05/12 11:36
7F：推 newred:他爽就好 :P 05/12 12:11
8F：推 victor740519:看不到图 05/12 12:32
9F：推 littlegame:2500不是必赔的点数喔 还有後来的股利什麽的好像有扯远 05/12 13:09
10F：推 littlegame:我觉得 如果不好修正这种回测的盲点 那就评估对自己的 05/12 13:19
11F：→ littlegame:系统影响有多大 放心里就好 重点还是怎麽建构你的系统 05/12 13:20
12F：→ littlegame:长期稳定获利的系统 我想即使2500点全扣回去 也没影响 05/12 13:22
13F：推 victor740519:九年2500点.... 一口一年5万.... 05/13 03:40
14F：→ jkdgolden:而且这一年五万还不一定全是赔的...... 05/13 12:27