※ 引述《newred (NG尼)》之铭言： : 小弟还是学习的新手,想请教大大几个问题~ : ※ 引述《phigroup (法意)》之铭言： : : 程式交易之用手续费控制交易笔数/Justin : : 本文附图，想要看图的朋友请看网志： : : http://www.wretch.cc/blog/phigroup/15570988 : : 日期：2001年1月1日~2009年3月2日 商品：台湾期货 交易次数：384手续费：1000 : : 日期：2001年1月1日~2009年3月2日 商品：台湾期货 交易次数：36 手续费：2000 : : 上面是用突破高低点为买卖讯号的交易系统来跑最佳化 : : 大家可以看到手续费1000的时候，跑出来的结果是交易384次 : ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ : : 但手续费设到2000的时候，跑出来最佳化的结果却只有36次 : ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ : 想必造成2组参数 A组 与 B组 [ A,$1000,384 ] , [ B,$2000,36 ] : 想请问 : 1.是否有"共同"立基点比较 [ A,$1000,384 ] 与 [ B,$2000,36 ] 绩效的好坏? : 2.结果是A组的绩效好,还是B组的绩效好?其中原因是什麽?什麽原因造成? : 3.若单纯讨论A组或B组,其中将手续费调整$1000 <--> $2000 他们的绩效各别变化多少? : 交易次数是否也下降如此的多? : 4.绩效的改变是因为参数不一样(A <--> B)影响较大?还是因为手续费调整影响较大? : 5.B组是否真能表现出真正交易情况,亦或只是特殊情况,如实际交易是否可行? : 6.A,B组最佳化过程中是否有"盲目模拟'或是有"过度套入'的现象,而你的评定 : 方式是什麽?或是根据什麽概念? : 7.你的起始成本是多少?是否有"断头"或拒绝交易的情况? : 8.将手续费(5000~20000)调高跑最佳化用意是什麽?降低交易次数增加获利? : 该如何取舍要的参数? : 不好意思,小弟愚昧问题多~谢谢 程式交易之用手续费控制交易笔数-Q&A/Justin 别人的问题，有可能就是你的问题，看官请看 1.是否有"共同"立基点比较 [ A,$1000,384 ] 与 [ B,$2000,36 ] 绩效的好坏? @：这两个是一样的系统，只是用手续费的高低来跑出最佳化的差别而已。 2.结果是A组的绩效好,还是B组的绩效好?其中原因是什麽?什麽原因造成? @：这两个"报表"的绩效是差不多的，但未来的绩效就不可知了，差别在一个是属於比较 敏感一个比较迟钝 3.若单纯讨论A组或B组,其中将手续费调整$1000 <--> $2000 他们的绩效各别变化多少? 交易次数是否也下降如此的多? @：一样的交易系统 4.绩效的改变是因为参数不一样(A <--> B)影响较大?还是因为手续费调整影响较大? @：参数 5.B组是否真能表现出真正交易情况,亦或只是特殊情况,如实际交易是否可行? @：B组的交易次数过少，用在实际交易是有问题的，就像问卷调查只调查10人的答案， 是不可信任的 6.A,B组最佳化过程中是否有"盲目模拟'或是有"过度套入'的现象, 而你的评定方式是什麽?或是根据什麽概念? @：没有，是一般的突破系统，系统的结构要简单，参数不能超过3个 7.你的起始成本是多少?是否有"断头"或拒绝交易的情况? @：我会存入Max intraday drawdown的两倍加一口保证金的钱 平仓赚超过起始成本时，会把超过的部分出金，不会入金 如果赔到无法下单，就是把系统判死刑的时候了 8.将手续费(5000~20000)调高跑最佳化用意是什麽?降低交易次数增加获利? 该如何取舍要的参数? @：这是跑最佳化的方法之一，主要的目的也是降低交易次数增加获利 有点像Job大讲过的话: 「每个波段都想参与、每个涨跌都要抓..搞的很紧蹦 但还是有些人气定神闲，却刀刀封喉....」 如果你手续费设到20000，交易次数又不会太少，还可以赚钱 等於你每次交易平均都能赚20000，那不是很不错吗 程式交易-延伸阅读 2009.03.12 程式交易之最佳化的哲学(一)/Justin http://www.wretch.cc/blog/phigroup/15573340 2009.03.10 程式交易之用手续费控制交易笔数/Justin http://www.wretch.cc/blog/phigroup/15570988 2009.03.06 程式交易之实用短篇/Justin http://www.wretch.cc/blog/phigroup/15558484 -- PHI金融梦想家 部落格 http://www.wretch.cc/blog/phigroup --

※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc) ◆ From: 122.126.48.234