小弟还是学习的新手,想请教大大几个问题~ ※ 引述《phigroup (法意)》之铭言： : 程式交易之用手续费控制交易笔数/Justin : 本文附图，想要看图的朋友请看网志： : http://www.wretch.cc/blog/phigroup/15570988 : 日期：2001年1月1日~2009年3月2日 商品：台湾期货 交易次数：384手续费：1000 : 日期：2001年1月1日~2009年3月2日 商品：台湾期货 交易次数：36 手续费：2000 : 上面是用突破高低点为买卖讯号的交易系统来跑最佳化 : 大家可以看到手续费1000的时候，跑出来的结果是交易384次 ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ : 但手续费设到2000的时候，跑出来最佳化的结果却只有36次 ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 想必造成2组参数 A组 与 B组 [ A,$1000,384 ] , [ B,$2000,36 ] 想请问 1.是否有"共同"立基点比较 [ A,$1000,384 ] 与 [ B,$2000,36 ] 绩效的好坏? 2.结果是A组的绩效好,还是B组的绩效好?其中原因是什麽?什麽原因造成? 3.若单纯讨论A组或B组,其中将手续费调整$1000 <--> $2000 他们的绩效各别变化多少? 交易次数是否也下降如此的多? 4.绩效的改变是因为参数不一样(A <--> B)影响较大?还是因为手续费调整影响较大? 5.B组是否真能表现出真正交易情况,亦或只是特殊情况,如实际交易是否可行? 6.A,B组最佳化过程中是否有"盲目模拟'或是有"过度套入'的现象,而你的评定 方式是什麽?或是根据什麽概念? 7.你的起始成本是多少?是否有"断头"或拒绝交易的情况? 8.将手续费(5000~20000)调高跑最佳化用意是什麽?降低交易次数增加获利? 该如何取舍要的参数? 不好意思,小弟愚昧问题多~谢谢 --

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