※ 引述《kitty7788 (78778777788)》之铭言： : 大家做程式交易测试应该都是用连续月的历史资料吧, 也就是把最近月连接起来, : 这样遇到换月不就会出现价差, 测出来的交易结果应该就会有失真的现象 : 例如今天是二月期货最後交易日, 但二月三月价差三月比二月低了70点左右, : 假设你是空单在仓, 换仓後其实这70点根本没赚到, 但是历史资料会直接假 : 定台指跌了70点, 所以这笔获利比实际上多了70点, 这不就高估了获利结果! 对，这是大多有留仓程式多少会遇到的事 但是你可能没注意到的是... 第一，换仓价差不见得每次都是赔，会让你有赔有赚，通常会互相抵消 第二，你可以在设定交易成本的地方把交易成本设高去考量滑价及换仓价差的部份 照以上两点，其实不会在换仓价差上让程式绩效失真太多 跑程式绩效的重点在於要尽量去设法去低估程式绩效，让程式在最严苛的条件下做评估 这样之後实际交易时不会出现实际程式绩效远低於原先程式绩效的状况了！ 如果你要更精确去处理换仓，那你就要想办法把换仓这个动作写进程式里 如此一来就不会有误差了... : 又假设你有多单在仓, 出场价是当台指往下跌破4400, 目前二月最低并没有跌破 : 4400, 但换仓後, 三月价格一直在4400以下, 如果做历史测试, 一换月马上多单 : 就平仓了, 这又是一个盲点 : 不知道大家怎麽看待连续历史资料测试的这个盲点? 这部份就是看个人换仓动作跟程式资料的使用技巧 重点在尽量让程式绩效贴进实际状况，程式怎麽看怎麽做的，实际上就要尽可能去完成 依程式特性会有不同的处理方式跟技巧，这部份就要看你程式怎麽写的而定了... -- 我的BLOG，杂七杂八的一大堆 XD http://blog.trytrysee.net/ 以上文章采用 Creative Commons 姓名标示-非商业性-禁止改作 3.0 授权条款 --

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