作者kitty7788 (78778777788)
看板Trading
标题[问题] 换月的价差问题
时间Wed Feb 18 09:52:19 2009
大家做程式交易测试应该都是用连续月的历史资料吧, 也就是把最近月连接起来,
这样遇到换月不就会出现价差, 测出来的交易结果应该就会有失真的现象
例如今天是二月期货最後交易日, 但二月三月价差三月比二月低了70点左右,
假设你是空单在仓, 换仓後其实这70点根本没赚到, 但是历史资料会直接假
定台指跌了70点, 所以这笔获利比实际上多了70点, 这不就高估了获利结果!
又假设你有多单在仓, 出场价是当台指往下跌破4400, 目前二月最低并没有跌破
4400, 但换仓後, 三月价格一直在4400以下, 如果做历史测试, 一换月马上多单
就平仓了, 这又是一个盲点
不知道大家怎麽看待连续历史资料测试的这个盲点?
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◆ From: 114.137.2.172
1F：推 ttai:那多单在手不就多损失70点 应该说 好的策略可以让你在回测 02/18 09:55
2F：→ ttai:的时候 看的出货利的连续性 这样转仓成本虽然是个因素 02/18 09:56
3F：→ ttai:但是我觉得 应该不致於影响过大 02/18 09:56
4F：推 mucoci:一切都是随机... 02/18 12:44
5F：推 Dancer31:所以我是测当冲XD 没这困扰 02/21 13:50