我是一个软体开发者，最近几年主要都是在做交易资讯相关的系统。 过去由於太注重技术研发，而且也太忙了， 虽然手上有各个市场的 tick 资讯，却放着没有利用它来做什麽有趣的东西， 不过差不多今年过後，或是更早一些， 应该就可以开始尝试开发程式交易系统了，我觉得这个方向有一些趣味。 和一般的程式设计师不同，对於技术开发，我有很大的自主权， 因为实际上我算是卖技术的，技术做出来交由软体公司找可能的客户， 再由客户订制产品化细节，我再协助软体公司发行属於客户的软体， 长期目标是做为 IP (intellectual property) 供应商， 至於软体怎麽卖不干我的事，实作上也一定会需要配合客户意见做大量修改， 当然独立发行软体也不是不可能，只是我的兴趣在技术上， 这种事情还是给专业的人来做比较好。 而作为一个电脑科学爱好者，我在意的自然不是程式交易的细节和技巧， 对我来说，软体架构的重要性要大得多。 由於过去已经开发了一些资讯处理技术，所以那个部分不会是重点， 可程式化也是很基本会做的事，只是我不觉得客户会需要另一个 TS 系统， 在商品化时，可能只会是作为一个核心引擎，类似游戏的 3D 引擎一样， 使用者会用到它却不会直接操作它。 就我的认知，金融交易市场是一种复杂调适系统 (CAS, Complex Adaptive System) 不可能有长期必胜的策略， 唯一的解法只有经由一个相对有效的策略分析系统， 持续性地提供策略修正。 而这个相对有效的策略分析系统，一般就是自然人的头脑， 另外就是机器学习 (machine learning) 系统也很常见， 类神经网路是最早应用在这方面的技术， 基因演算法应该也有人用，只是好像没有看见通用的商品化应用。 但不管是使用哪一种方式，都需要抢市场变化的策略调整时效， 不然输一次可能就全赔回去了， 问题是现有系统的策略变化的能力，都比不上组织化的大量自然人。 因为自然人的能力目前仍远比电脑高，但是很不稳定，资讯处理能力也不足， 机构交易者可以长期保持一定高效的分析能力，单一自然人不可能跟得上， 所以总体而言，法人会愈来愈强，散户则愈来愈弱。 於是我认为高效能程式交易系统只有两条路， 一种是让单一系统也能集合众人之力， 另一种则是提供更高强度的机器运算效能以建构更强力的人工智慧， 这样才可能让单一系统能较长期地与机构化交易者有一拚之力。 当然不管是走哪一种方法，或是两种方法都做，要良好实作都很困难， 所以我想的取巧方式，就是让人可以建立大量的交易策略，让它们持续地模拟交易， 另外再做手动或自动的策略评估机制，使得评估中最好的策略能做实际交易， 也就是实际交易的方式将是一种鸡尾酒式的混合策略。 这样的集合智慧 (collective intelligence) 系统应该是可行的， 并且先有这样的架构，未来要怎麽变化，都有很大的弹性空间， 更重要的是，似乎没有任何现有系统有这个功能。 但是想归想，毕竟我不是实际的交易者， 当初搞会交易资讯，是为了建构大型运算系统 (large-scale computing system), 而不是真的在搞这一行， 实际上整个金融相关产业里没有几个软体技术专家， 更别说是电脑科学家了（嘴上能讲得出一堆名词的外行人倒是很多）， 走这方面的应用，是需要勇气和耐得住孤独的。 所以我只是要问，这样的东西有没有搞头? 我有没有想错? 你们有兴趣吗? 做这样的东西可能赚到让我以後能安心做研究的钱吗? 还是现存的系统已经够好用了，这种技术的市场竞争力不够， 虽然有点意思，却不可能让你为此换用新系统? --

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