作者jauyou (基金变鸡精)
看板Trading
标题[问题] 请问期货 B-S 公式的计算
时间Sat Jan 10 10:02:22 2009
目前在写一套期货估价的程式
打算即时算出期货的理论价
但我因为不是财金背景
想请问一下
-rt -rt
C = Fe N(d1)-Ke N(d2)
2
ln(F/K) + 0.5σ t
d1 = -----------------
σ根号t
N(d1) 指的是?
谢谢各位 问完自 d
不好意思打扰了~
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◆ From: 122.116.218.34
1F：→ Elliott88:您的变动因子只有波动率,其他都是常数 01/10 17:37
2F：→ Elliott88:你要求的理论值,其实证券公司都有提供,IM就是这样反推 01/10 17:39