回档之意(二) / 猎猎豹 本文附图，想要看图的朋友，请看网志： http://www.wretch.cc/blog/phigroup/15372380 回到上个礼拜的游戏，回档超过 20%做空，在不同出场条件下，会有不同赚赔的结果。 然而 why 20%，则是我们此周想要探讨的问题，如果我们把回档的幅度做策略最佳化的 测试，以下是我们的实验：若以1000点做利停、500点做停损(毕竟能在台指期赚到千点 行情以上的人我认为不多，我的师傅Justin靠它的程式倒是赚了n次以上)，指数回档多 少%时，我们开始追空效果会最好呢？我们来看看最佳化的结果。 图表表示以台指期来说绩效的高点出现在跌破65~68%的位置，也就是坊间所说的回档1/3 、或者是黄金分割率的 0.318，技术分析的影响在这个图表中表露无遗，从这个图表已 经透露出从「过去」台指期的商品来看回档超过 1/3就可能不仅是个回档。然而这样也 取之偏颇，重点在於我们的进出场的策略为何也会影响这个图表的数字，然而这只是个 起点。 坊间许多朋友可能对於程式交易有误解，有些朋友认为涨跌不等意，涨跌有不等时间、 幅度、方式，然而小弟确认为这与程式交易不违背，认为涨跌不等意的人，可以对於做 多与做空写不同的模组，对於行势有不同推算逻辑则可以用组合加权增减仓位的方式来 应对，然而猎猎豹认为不认同程式交易的人，事实上是在交易的形上学上跟程式交易者 有不同的想法，也就是对於市场 reality有不同的看法，然而谁对谁错我并没有定论， 这个主题可能我们以後再谈。 下周我将公布我的师傅Justin传说中的倚天屠龙刀，让大家了解「这个世界赚钱的程式 是存在的，只是有没有发现而已。」 最後好意提醒大家，尤其是有志赚钱的朋友们，一定要熟读成功作手 Job的每篇文章， 最好每篇都影印下来，然後非常、非常努力练习实践一万遍以上，否则在有生之年，可 能都在赚赚赔陪中茫然度过一生。言尽於此，下周再会。 -- PHI金融梦想家 部落格 http://www.wretch.cc/blog/phigroup --

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