※ [本文转录自 Option 看板] 作者: tedinroc (真爱) 看板: Option 标题: Re: [心得]国外期货资金控管技巧 时间: Thu Sep 25 11:02:32 2008 里面蛮多观点不错的，不过有些地方感觉有点奇怪，或许大家观点不同 所以来回应讨论一下 :) ※ 引述《phigroup (法意)》之铭言： : 连结 : http://www.wretch.cc/blog/phigroup/13602921 : 目前手上没单，就最近的操作发表一些感想和反省 : 我目前的操作方式是综观各类总体新闻，做出一个总和多空判断。 : 所谓的判断指的是观察市场上各类商品， : 观察商品之间的相关系数、因果关系、强弱势差别，并找出最"容易操作"的商品。 : 如果後势极空，最好不要做多。 这边的确说的很对，不过问题点在於一般人通常看不出後势是否"极空" 如果看出後势极空，当然会去做空而不是做多 XD : 相信我，只要多了这个动作，胜率至少可以提升2成。 : 不过这个动作很花时间，一天可能要花3小时以上。 : 最容易操作指的是，k线经常符合某种技术型态，如此，进出场点才有依据。 : 用均线、型态操作皆可。 : 月线、周线、日线、小时线、30分线、5分线，我全都看 : 波浪理论，我也看。不过，除非是很明显的波浪，不然自己画实在很麻烦。 评估得出後势状况，胜率应该能有六七成以上，花不花时间可能就是要多练习的问题 看什麽线什麽技术大家各有各的绝学，不过有些人季线年线都在看 :) : 在实务上也不好运用 : 总体经济、相关系数、技术分析。 : 这三项是技术的部份，就是多做功课，多看资料 : 我把环宇的一堆书都看完了，虽然看完後都觉得没啥用。 : 因为看完了之後发现，要去实行其实不能帮你赚钱。 : 其实不是书没用， : 而是在你做错某件事时，"事後"，发现书上有提这些事，再去回想、翻翻 : 书，事後才发现有用。 知易行难啊 XD，我也常干这种事 :P 技术只要不差的其实都有用，只是没几个人去贯彻到底 就跟学生都知道一天只要花一小时认真看书，期中期末就没烦恼 但是还是等到期中期末才来後悔一样... : 另外每天读n小时的总经资料，这当然重要，如果你知道明天有要公布 : 重要财报或升降息，今天出手应该会小心点吧？ : 但我更重视的是进出场点的选择，也就是资金控管。 : 以下是资金控管，我会认为跟以上的技术无关。 我个人认为资金控管也是技术的一环，没有资金控管的技术不能称为一套完整的技术 若把资金控管与技术分离开来看，效果会有所影响 : 事前的判断就如同战争前的沙盘推演， : 但一旦进入了战争中，也就是下单之後，你可能要离你之前的分析一点距离。 : 战场上的变化不是沙盘推演就能全推出来的 : 当然，当你买进时，一定是因为综观全局之後，你认为情势对你有利。 : 你才会大批买进，深怕错过了这次"上天赐与你的机会"。 : 但金融市场总送给我许多惊喜，一天之内猪羊变色的情况也时常遇到。 : 心中只有一个"干"字了得 : 所以我这里提出一个观点，那就是一旦你下了单之後， : 你的看法就要变的中性，上述说的总经、相关系数…等等，就变得相对不重要 : 重要性只占3占，也就是只能用来辅佐目前k线的趋势 的确下了单之後看法变得中立是一个避免失控的好方法 不过"下单之後，你可能要离你之前的分析一点距离"这句话我持保留态度 下单前的分析应该要是完整的，包括进场、出场、目标、停损等等 : 重要的是资金控管，也就是沙盘推演後上战场所需的肉搏技巧。 : 称之为肉博是因为， : 我不是作股票的，没有逢低"布局"这种事， : 做期货，逢低布局就是自杀 : 况且现在每个散户都会讲"布局"，连我妹和我妈也会讲 : 所以我从此之後不再讲"布局"这2个字 有些人做期货也可以逢低布局，不见得像你说的"做期货，逢低布局就是自杀" 每个人都有自己的圣杯... : 我讲"生存" : 因为 活着，比什麽都重要 : 我对活着，有愈来愈深的感觉 : 我总觉得，做期货，我一定总有一天会破产 : 索罗斯也说"生存"，为了看懂他的书，我去听了一年的西洋哲学史 : 才发现金融炼金术里面好像没写什麽 : 虽然书中没写什麽，不过哲学的训练倒是让头脑清楚不少 : 也培养了一套自己的思想体系 : 我认为索罗斯的成功之处并不是他书中的知识 : 而是他的哲学观，在他心中，"活着，比什麽都重要” : 这也是为什麽他认为他父视带领他逃离纳粹时的经历，是他生命中最重要的训练 : 索罗斯後来培养出了"在大事发生前会背痛的神技" : 或许也来自二战的经验 : 回到正题… : 资金控管分成几项重点： : 一是损失时，要减少损失，即停损技巧 : 二是获利时，要把获利留下来，即停利技巧 : 三是比较特别的想法，是要把获利留下来，而不是要扩大获利，即克服心魔 : 一．先谈停损 : 我在进场之前就会先计算停损时将损失的金额，此金额不可大过总金的5% : 但通常会设在1~3%左右。 : 但建议，还是设在2%以下会比较好。做到这点，应该可以在金融市场活超过一年以上。 基本上1%~5%都是许多人在使用的，许多资金控管的建议也都是这样 不过应该可以做更详细的规划，有时候是因人而异的 : 二．停利技巧 : 当然，每个人买进时，当然是因为觉得对自己信心满满，觉得会大涨才买进的 : 但没有规定说，你买进了，就一定要大涨，没有那种事情 : 有那种事情的话，你就是神了 : 还是老话一句，一旦下单後，就离之前的分析远一点。 : 金融市场太容易猪羊变色，进到战场後最重要的就是活着。 : 停利的部份： : 预估获利，至少要是停损的3倍以上。但我通常会找5倍以上。 : 如果有10倍以上，我会押到约5% : 下了单之後，就马上把停损设好，"离开电脑" : 你可以每2~6个小时回来看一下k线的变化，但最好不要坐在电脑前面 : 因为就算你向神祈祷了，k线也不会按照你所希望的走 : 况且，这个世界上根本没有神。 : 另外，最重要的一点，当走势往你所预期的方向狂飙时。 : 这时，你的心中会出现一句话：「要让获利奔驰。」 : 这可能是某位前辈说过的名言，但最好不要信。 基本上我认为进场之後，停损设好是基本动作，停利的位置也需要设好 如果没设好停利"离开电脑"2~6小时这段时间到达停利再回打到停损的可能性也不是没有 当然除非你的停损真的很远很远... 心境有达到一定水准的话，离不离开电脑都没有差别 世界上有没有神我们谁也不知道，我只知道我们都是人 XD 所以最好把该做的事都做足，停损停利设好，其它交给市场就行了 :) : 请问一下，一年中，有几次的机会能让你的获利奔驰？ : 别再相信没有根据的说法了，要思考，要独立思考。 老话一句，每个人都有自己的圣杯，你觉得"让获利奔驰"不好 搞顺势交易的人说不定正"让获利奔驰"得很爽 别再相信没有根据的说法了，要思考，要独立思考，"要广泛思考"！ : 後半段有推文再写…要睡个回笼觉。 : 早安，祝大家操作顺利~ 也祝你操作顺利 :) 另外，你文章中好像没有特别与"国外期货资金控管技巧"很有关系的东西 算是都通用的概念吧 ^^" -- 我的BLOG，杂七杂八的一大堆 XD http://blog.trytrysee.net/ --

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