※ 引述《musease ( )》之铭言： : 小弟已经思考这问题很久了.. : Way of the turtle里提到两种止损方式 : 第一种是(转自) : 止损的设置 : 海龟以头寸风险为基础设置止损。任何一笔交易都不能出现2%以上的风险。 : 因为价格波动1n表示1%的帐户净值，容许风险为2%的最大止损就是价格波动2n。海 : 龟的止损设置在多头头寸入市价格以下的2n，空头头寸入市价格以上的2n。 : 为了保证全部头寸的风险最小，如果另外增加单位，前面单位的止损就提高1/2n。 : 这一般意味着全部头寸的止损将被设置在踞最近增加的单位的2n处。然而，在後面单 : 位因市场波动太快造成"打滑（skid）"或者因开盘跳空而以较大的间隔设置的情况下， : 止损就有所不同。 : =============================== : 第二种没问题,吊诡的是第一种方式, : 照他形容的做法,最大四单位时的风险会是5N而非2N : 当我做模拟测试时,5N会是致命的数字. : 这问题让我苦恼满久的,网路上应该早有人对这问题做过解释但我找不到, : 请有看过相关文章的版友指点一下, 或是有解决的方法?? : 感谢 　不材小弟献丑，有错请鞭　XD 　我的认知是，他指的『任何一笔交易都不能出现2%以上的风险』是指每单位的交易， 　所以他为每次进场（每次进场都是买一个单位）设置了2N的停损，虽然这样算起来 　满仓後的风险会是5N，但请思考如果你这四个单位不是用加码的方式买的，而是靠 　四次互相没有关联性的进场讯号购买（买进卖出 x 4次），则你每单位都承受2N的 　风险，加起来可是有8N的风险。 　 　所以...其实是不能这样加的，每次的加码可以视为一次单独的进场，而将停损设在 　最後一次加码的2N不仅保护了这一次的加码（维持在2N），也降低了前面已进场单 　位的风险，是具有好处的停损。以上为我的认知。 : 另外小弟之前都用股价来做回测 : 因为找不到期货历史资料 : 不知有没版友愿意分享一下 : 各类商品期货的多年历史走势图或价格资料 　　台湾期货交易所 → 交易资讯 → 盘後资讯 → 期货 → 期货每日交易行情下载 　　可以下载到历年各期货商品 基本的每日价格资料 　　希望对你有帮助～～ --

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