作者MITS (click & prada)
看板Trading
标题Re: 风险管理abc - Kelly Formula
时间Thu Feb 15 08:28:59 2007
※ 引述《sfp (Fru:z)》之铭言：
: ※ 引述《MITS (click & prada)》之铭言：
: : 我没正式学过kelly，只看过板上的文章
: : 但是我有一个问题，关於风险报酬比率R，
: : 如果押1元，赢了得2元，输了输1元，那就是2
: : 问题是股市往往不是这样的，买现股可能是赢了得1.07，输了得0.93
: 赢了得0.07 输了输0.07
: 应该是这样
: : 那风险报酬比率R是多少，1吗?
: 就是1吧
: 假设胜率为50% 代入 kelly:
: k = 0.5 - 0.5/1 = 0
: 意思是这种赌局不要去赌
直觉代1很奇怪， 另外胜率如果不是50%，是51%呢
我再想想 ，谢谢回答
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