作者MojoBubble (揉着眼睛喝啤酒)
看板Trading
标题Re: [问题] 程式交易的敏感度问题
时间Mon Jan 10 13:14:09 2005
嗯 若你用EOD
发出信号时 第二天开盘价市价单建立部位
实务上你发现 价格不是你想像的那样
我处理这种问题的方式很简单 太敏感的系统就舍弃
sensitivity 和 robustness 是相对的
如果交易的成败取决於容易出差错的环节
那你留给自己的空间就很小了
做 testing 的时候 给最严苛的条件
那你得到的结果就是最 robust 的 不管是时间上 参数上 执行上 都是如此
拿 testing 的结果到市场上跑 几乎可以确定会有 surprise
它是 pleasant surprise 或是 unpleasant surprise
其实是你可以选择的
※ 引述《newmodelNo15 (Improvise)》之铭言：
: 关於讯号的敏感度问题，
: 请问版上的高手们如何解决？
: 跑Intra Day资料找出有多敏感，然後再设计如何执行吗
: 关於这样的问题，实务操作的程式交易员一定会遇到，
: 请问你们是怎麽面对这问题？
: 还是通常在测试模型时都只用收盘价做模拟，先忽视这问题...
: 然而要操作时一定会碰到讯号有多敏感的问题，
: 请问这时候版上的高手们是怎麽处理它呢？
: 谢谢
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◆ From: 218.166.116.203
1F：推 newmodelNo15:谢谢。再问敏感度与强度"相对"是什麽意思? 222.157.90.185 01/10
2F：→ newmodelNo15:敏感度越高，强度低吗 222.157.90.185 01/10
3F：推 MojoBubble:一般来说是如此 看你用什麽系统 218.166.116.203 01/10
4F：推 newmodelNo15:好的，了解了。谢谢搂。有问题再请教你 ^^ 222.157.90.185 01/10
5F：推 dyhsu:这不是还是要符合个人习惯才行? 203.75.121.1 01/11
6F：推 MojoBubble:先求获利 再求个人化 218.166.116.203 01/12
7F：→ ES200h: 版主包庇朋友eric拉神做假违法招生，被踢爆洗脸脑羞成怒 08/13 19:05