作者chaoba (aboahc\)
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标题Re: [请益] AI写程式交易码的稳定性？
时间Tue Feb 24 15:21:38 2026
踏入程式交易第三个月
我一个从零开始接触的新手应该很适合当成大家的避雷范本
我本来是当了快十五年的活存高手，
一踏入股市很快接触到期权，
就想说可以把策略化成自动式的交易，
当然所有有关股市期权跟程式交易的知识都只有来自於AI跟Youtube
一开始先接触的接口是Tradingview挂下单机
发现滑价的问题会超级消耗成本於是放弃
後来转到XQ执行发现XQ回测跟执行根本不在同一个频率上
根本没办法针对当天的交易复盘
除非你的策略全都是收K交易的策略
不然回测的触价很有可能会过度美化
虽然这是一个对接跟入门最简单的通道
再来就是券商版Multicharts挂内建的凯卫下单机
这是发讯号到实盘成交最稳定滑价最少的系统
因为是从本地端报价直接上API的券商下单
然後同时我也在测试Tradingview挂网页型下单系统的可能性可以在全云端执行，
由TV丢云讯号上云端网页API，
但这个目前也还在测试稳定性
先说结论；
我还没赚到钱，我也不觉得真的能靠程式交易发大财（当然这只是我一个刚踏进3个月的
股市小白的心得），
我本身是完全没有这种指数型的投资商品的判断能力，
我所有的交易策略都是从一些热门的免费指标套在台指期上试试看，
好处是在套入程式码的过程中你会了解每一个指标所要的均价回弹或是合理价格区间判断
，
动能趋势爆发突破，
或是订单流各种指标的参数所代表的意义跟这个指标被创造出来的逻辑又是什麽，
这个学习过程中你一定会遇到
。我要怎麽申请这个有点门槛有点复杂的API
。怎麽创造一个稳定而且快速的下单环境
。要建构策略的程式环境
。对於参数最佳化的取舍
。要如何回避过度拟合历史的策略
。疯狂侦错除错的过程
然後经历了这些过程之後
你会发现还不如一开始一口大台铁头每个月换约放个一年的报酬率（？
当然铁头的回撤风险很高，
只是会有点气馁
毕竟在前几年的大牛市相对要赢过大盘是有难度的
而执行到现在有时候会觉得把这个心力放在研究个股上可能真的会省力很多
而且每天在那边看仓位亏损上冲下洗真的会有点心神不宁
毕竟不是自己手动把单子打下去的
很常怀疑策略为什麽要在这个状态进场
在完全没有金融跟资工背景的情况下
我自己是用工作外的时间花了两个月才建构这个相对稳定的下单环境
然後过程会有很多额外的订阅支出
也有可能你需要更好的硬体跑回测数据
我自己是觉得要投入非常多心力
既使你有AI在帮忙
然後效益不如你做个股
而且还不一定能赚钱
丢出一点点学习的目前的进程跟想法
如果有可能的话也想跟板上有在做程式交易的前辈们讨教一下你们的心得跟想法。
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※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc), 来自: 42.79.170.47 (台湾)
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1F：推 lightson : 就只是工具,策略重要,而且策略又会因盘势随时更动 02/24 15:23
2F：推 jim543000 : 有没有可能是你的模型太烂 网路太烂 02/24 15:24
3F：推 Sweet83921 : ... 正2 02/24 15:24
4F：→ chaoba : 策略太烂有可能 目前只有在做台指期策略 还没有能力 02/24 15:26
5F：→ chaoba : 去看个股跟其他市场 02/24 15:26
6F：推 ProTrader : 继续下去原po可完成初学者跟进阶者的学习内容 02/24 15:28
7F：推 jim543000 : 自动交易这种东西都四十年了还活的好好的 不要做超 02/24 15:28
8F：→ jim543000 : 过自己能力的事情 02/24 15:28
9F：→ ProTrader : 主要需要知道常见策略的特性也要能自行修改创造策略 02/24 15:28
10F：→ midas82539 : Multicharts就很简化了，因为券商版的就不用自己架 02/24 15:29
11F：→ afflic : 无脑正二，困罢数钱 02/24 15:29
12F：→ midas82539 : API，只是你要想办法把收益大於月租 02/24 15:30
13F：→ ProTrader : 目前先把重点放在长周期(年季月)日K回测 02/24 15:30
14F：嘘 sean667cd : 0050 0052 00675 买一买就好 别瞎弄一通了 02/24 15:30
15F：→ midas82539 : 单一历史数据的回测你本身无法避免过度拟合 02/24 15:31
16F：→ ProTrader : 日内有 每笔买卖报价 每笔成交 1分K 5分K 15分K... 02/24 15:32
17F：→ midas82539 : 你可以做到的是考量你方法是否本质上都是类似的 02/24 15:32
18F：→ midas82539 : 如果方法都是类似的会有哪些好处与坏处，相反的话? 02/24 15:32
19F：→ ProTrader : 台指的日内小时K 就类似周内日K 自己以此类推 02/24 15:33
20F：→ midas82539 : 采用c本身没有问题，因为你想想看如果你不是用next 02/24 15:36
21F：→ ProTrader : 另一方面一个合格交易者要有属於自己的正获利策略 02/24 15:37
22F：→ midas82539 : bar 而是this bar，那麽你的limit如何从回测资料的 02/24 15:37
23F：→ midas82539 : OHLC资料中保证你的条件有打到，因为这资料是摘要的 02/24 15:38
24F：→ midas82539 : 极限值。实际上你要考虑委买委卖导致的滑价差 02/24 15:38
25F：→ ProTrader : 正获利策略慢慢来不用急 先熟悉介面工具与常见策略 02/24 15:39
26F：→ midas82539 : C就很简单，nextbar规则也是相对较快 02/24 15:39
27F：→ midas82539 : 总之，你要避免的是在同一资料来源做出乍看多样性 02/24 15:40
28F：→ ProTrader : 一个小技巧进场後出场前也用持有收益OHLC分析 02/24 15:41
29F：→ midas82539 : 的赌法，但因为采取的是同样资料所以变化其实有限 02/24 15:41
30F：→ midas82539 : 的问题，如果你要避免的话，你应该怎麽做，那就会 02/24 15:42
31F：→ midas82539 : 有新的途径，这个途径不太有人成功但就算失败你也可 02/24 15:42
32F：→ ProTrader : O=进场价 C=出场价 H=最大收益 L=最小收益 02/24 15:42
33F：→ midas82539 : 了解哪些是死路，而死路也会是你新想法的起点 02/24 15:42
34F：推 zaqimon : 然後还要相信程式 没事不要一直改来改去或半途而废 02/24 15:56
35F：→ zaqimon : 通常赔钱的时候就会想要叫AI再去改一改程式 02/24 15:57
36F：→ zaqimon : 最终依然还是人性的问题 不是用了程式就能解决的 02/24 15:58
37F：推 ProTrader : 那是还没有正获利策略时才会做的事 02/24 15:59
38F：推 johnsonhoj : 分享给推 02/24 16:26
39F：推 mune : 先推再看 感谢分享 02/24 16:34
40F：→ chaoba : 关於回测多样性我有试着用同一个策略在三个不同系 02/24 17:07
41F：→ chaoba : 统做过回测，一样都是nextbar的下单策略 TV跟MC是可 02/24 17:07
42F：→ chaoba : 以到直接对标（就是很简单的Supertrend改成EmA版本 02/24 17:07
43F：→ chaoba : 的策略，没有其他滤网，但XQ我一样是挂触价就是完 02/24 17:07
44F：→ chaoba : 全不一样，不知道是不是指标的计算跟TV还有XQ不同 02/24 17:07
45F：→ chaoba : 目前是选择在MC上优化策略 因为不管本来用的策略周 02/24 17:09
46F：→ chaoba : 期 可以细部回测跑到1分k回测跟样本外的数据 02/24 17:09
47F：→ chaoba : 感谢midas82539跟Protrader前辈的回覆 我去爬了你 02/24 17:11
48F：→ chaoba : 们在板上其他有关技术分析还有程式交易的文章颇有 02/24 17:11
49F：→ chaoba : 收获 谢谢 02/24 17:11
50F：→ midas82539 : XQ单纯我的券商没有券商版而且和MC重复了就没用拍谢 02/24 17:13
51F：→ midas82539 : 基本上你不要用Renko Chart或kaji来做策略就好 02/24 17:15
52F：→ midas82539 : 剩下就是如果单纯的评估，与其追求曲线的右上斜率 02/24 17:19
53F：→ midas82539 : 也可以朝乍看会"拖累"或乍看会逻辑相斥互打的组合 02/24 17:20
54F：→ midas82539 : 但如果最终可以让曲线变平缓且还是向上代表有效 02/24 17:21
55F：→ midas82539 : 而且宏观地看这些异质策略可在不同情境下自行调节 02/24 17:22
56F：→ midas82539 : 那麽你可能就会找到新途径，当然前提是曲线不被破坏 02/24 17:23
57F：→ midas82539 : 变成横向或更差就好，至於过拟合和细部回测没有因果 02/24 17:24
58F：→ midas82539 : 关系，细部回测可以更加精确抓到market的价位与滑价 02/24 17:24
59F：→ midas82539 : 但单一资料集的不断试验，以及参数最佳化本身就是 02/24 17:25
60F：→ midas82539 : 针对过去找出最佳解的过程，试着找不同标的来比较 02/24 17:26
61F：→ midas82539 : 是否组合还有获利能力，以不同资料集的试验来评估 02/24 17:26
62F：→ midas82539 : 你的方法是否还可行，你的方法是否还可行，那就可以 02/24 17:28
63F：→ midas82539 : 避免你说的考古题最佳解，这算是最简单的对策 02/24 17:29
64F：推 longlongyi : 这种行情还没赚到钱= =加油 02/24 18:46
65F：推 ProTrader : 海龟交易突破N日高作多 突破N日低作空就是互斥 02/25 01:50
66F：→ ProTrader : 那麽没突破N日高或低=>盘整=>KD抓反转低买高卖 02/25 01:51
67F：推 hansonbio : 好文 推 02/25 06:08