作者IN (愿自身光明炽然照耀世界)
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标题Re: [请益] AI写程式交易码的稳定性？
时间Mon Feb 23 18:53:10 2026
※ 引述《tinysun (饭和蛋的火焰之舞)》之铭言：
: 这边针对期货来问
: 像Gemini Pro 版，需要另外付费ChatGPT也有付费，是不是整个模型机制会更完整？
看你自己要做到什麽程度
如果只是要写一般的策略程式码
然後在Multichart, Tradingview, MT4/MT5上面跑的那种
Gemini 3 Flash等阳春版就行了，除非你的策略要计算的项目非常复杂
要机器学习那一派的就是用python
我自己是选择从零打造自己的回测引擎，那就要Pro的模型才行了
大概花了半年，当然现在的AI更强了或许可以更短时间完成
要注意的细节非常多
另外如果您担心您的优秀策略外泄或是提问词被拿去训练就去付费版
OpenAI我自己没用
: 如果请他们写一套完整的程式交易码，稳定性不知道好不好
基础设施要打造的很稳定会需要较先进的AI比较好，弱的AI抓虫能力也弱
如果是绩效表现的话，通常AI帮想的策略的稳定性是很稳的
稳稳的赔钱~
: 我本身外行 想跟版上有了解的人讨论一下
: 是不是不是回测ok？实战就会ok
不是的..
这边有很多坑要注意，常见的有:
(1)如果你是从零自建系统，那历史报价资料的清洗很重要。在错误的资料上跑有机率高估绩效，然後你会误以为自己找到圣杯。
(2)税+手续费+滑价+点差(隐性成本)等全成本扣除，有些人根本没考量到不然就是滑价设定太乐观，不同交易所/不同商品间的点差有时差距很大导致模拟失真，然後你会误以为自己找到圣杯。
(3)回测期间太短，有可能你回测区间主要是顺风顺水的大多头，然後逆风震荡双巴盘这种最考验策略的时期被忽略掉了，像是2017、2019、2022，然後你会误以为自己找到圣杯。
(4)未来函数或前视偏误: 这有可能会出现程式码没写好，回测时会偷看到一部分的未来的现象，然後你会误以为自己找到圣杯。
(5)正马丁类型的策略: 绩效曲线可能很漂亮，让你误以为自己找到圣杯，但是是靠凹单凹出来的，遇到尾部风险有可能会一次被击沉
(6)过拟合(Overfitting): 存在一种可能是，为了让绩效曲线好看，设了很多滤网、参数，让策略在过去表现良好，为了迎合过去的数据而过度刻意调整参数（例如把SMA设成特定数字才赚钱）。这是一种事後诸葛，在统计学上没有意义，未来不可能百分之百一样重演。让你误以为自己找到圣杯，但上实盘後才发现会烙赛，像是为了考 100 分而去「背考古题答案」，一旦题目变了就惨败。这个常见於一些线上卖策略的名师们出品的策略。
这点我自己是用DSR/PSR，这两个由Marcos López de Prado等量化大神提出的Overfitting检定来协助判断。
以上是常见的六种假圣杯，上实盘有可能才发现绩效是烙赛的，或是报酬率比定存还烂或跑输大盘。
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1F：推 okderla : 有料 02/23 19:04
2F：推 photoB1N : 推 02/23 19:15
3F：推 ZMTL : 这就是玩真的 02/23 19:49
4F：推 cay86714 : 提问词被拿去训练跟付不付费的关系是什麽？ 02/23 19:54
5F：→ ZMTL : 某些高级方案会额外承诺不拿你的资料去训练，但这就 02/23 20:14
6F：→ ZMTL : ... 最稳当然是跑地端，但地端还没聪明到能处理这种 02/23 20:14
7F：→ ZMTL : 程度的操作 02/23 20:14
※ ZMTL:转录至看板 AI_Art 02/24 12:00
8F：推 keynote1 : 真的有料，我试着去验证第六点，AI 算出来说我的策 02/24 13:22
9F：→ keynote1 : 略没有过拟合，可以真的赚到钱 02/24 13:22
10F：→ hansonbio : 好文 推 02/25 08:35
※ 编辑: IN (60.251.60.52 台湾), 02/25/2026 09:38:04