※ 引述《tinysun (饭和蛋的火焰之舞)》之铭言： : 这边针对期货来问 : 像Gemini Pro 版，需要另外付费ChatGPT也有付费，是不是整个模型机制会更完整？ : 如果请他们写一套完整的程式交易码，稳定性不知道好不好 : 我本身外行 想跟版上有了解的人讨论一下 : 是不是不是回测ok？实战就会ok : 本人有上过 coding 的课程 也有上过股市分析 曾经用 deep learning 尝试手搓过一套预测系统 也刚好把微薄的 coding 知识与医学结合，粗浅发表过期刊论文 不敢说自己是内行，只能说分享一点实战经验给你参考参考 1. 模型稳定性与理解 由大型 LLM 所「接龙」出来的逻辑与策略 虽说是机率算出来的，但终究会接得比一般市场小白来得好 因此，我不会因为 LLM 偶尔出错就否定它 至少比起我们，它比较不会犯低级的知识错误 但如果你对股市有更深的了解，平时有在看新的财经期刊和报告 我指的是比如世界黄金协会、高盛等投行的报告 或是国家级别的政策 十五五计画或美国国家安全战略报告 有了这些知识底蕴，你在给予提示词时就能写出截然不同的策略 正确来说，这应该叫做 content engineering 简单讲：「你输入给 LLM 的内容与提示词，就决定了你策略的上限与胜率。」 2. 你的交易方式是什麽？ 你要做当冲、波段，还是长期投资？ 不管你选哪一个，都不会因为你用了 AI 而改变交易的核心特质 你做当冲量化，最终检验的还是胜率与手续费 你做波段，讨论的依然是进出场点位与资金水位 你做长投，考验的就是选股逻辑 在使用 AI 写程式前，你要很明确知道自己「要的是什麽样的策略」 不然 AI 也只会帮你写出一套完全不符合你操作逻辑的废码 3.若量化交易能成功，那（这套）量化交易就会失败 这牵涉到效率市场假说（Efficient Market Hypothesis） 之前 KFK 预言好像也有提到类似的概念 简单说，如果市场是完全有效的 当大家都预期某档股票会涨 那它的价格瞬间就会反映到目标值才对 但事实上，现今的资讯与硬体设备不对等 让我们散户根本做不到「有效市场」的等级 换个方式说，你的 AI 策略如果是 LLM 根据过往网路上大家分享的方法统整出来的 那这套策略的「超额利润」早就被大机构和华尔街银行的新策略吃光了 再加上你的网速与下单 API 绝对比法人慢 你的滑价又会把剩下的利润吃掉一部分 你的胜率自然无法跟他们比 结论： 我自己现在已经没有在使用了 一来是散户要自己建立并维护乾净的回测资料库真的很麻烦 二来是资讯严重不对等 现在的机构，甚至能用 AI 跑分析 在公司高层直播公告财报时，前几个字刚开口 就用语气、用词判断接下来的内容是好是坏， 然後毫秒级别直接下单操作。 这种军备竞赛，我们散户要怎麽赢？ --

※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc), 来自: 27.240.120.72 (台湾) ※ 文章网址: https://webptt.com/cn.aspx?n=bbs/Stock/M.1771811930.A.0B6.html 要抓线上就是慢啊 东西放自己手上还是快一点 如果大盘还好，做个股资料有很多 做美股股票更更多 所以我才特别分成三点 第二点一定要知道自己想要干嘛 波段长期都好，重点是逻辑要有 买ETF等需要管理费的商品，其实跟买程式差不多 商品没有好坏，只有适不适合你 那是杠杆 我自己是觉得还好 能让大家都长期活下来才是好方法 那方法不好复制 文章内容也没有细节到好让大家复制 这倒是，我原本想要反驳数学和科学没有信仰 但想起来我大学宗教课有学到信仰本质就是相信 我终究是愿意去"相信"AI与程式，所以我才这样做 若我不相信，那也没用 ※ 编辑: a89182a89182 (211.23.122.157 台湾), 02/23/2026 10:30:14 利润等於本金x杠杆x报酬率x次数 你的次数太低了 ※ 编辑: a89182a89182 (27.240.120.72 台湾), 02/23/2026 11:22:59