我分享一下自己用量化策略交易,透过一些指标动态切换0050与00631l的绩效 只需要一个技术指标：200日移动平均线 (200 MA)，俗称「生命线」。 为什麽是 200MA？因为它是法人、外资判断长期趋势的最重要依据。我们的策 略叫做**「趋势杠杆切换法」**。 进阶优化：RSI 背离抓转折 但均线有时候会滞後，怎麽办？我们加入第二个滤网： RSI 相对强弱指标。 当你在「多头模式」持有 00631L 时，如果发现股价创新高，但 RSI 指标却没 有创新高 (顶背离)，这通常是动能减弱的讯号。 股价创高，RSI 背离。 动作： 将 00631L 的部位获利了结一半，转入 0050。 目的： 锁住杠杆带来的超额利润，将波动风险降回原型 ETF。 总结这套「黄金比例」心法： 牛市 (站上年线): 让 00631L 为你冲锋陷阵。 熊市 (跌破年线): 让 0050 为你守护资产。 盘整: 耐心等待趋势确立。 我实际用 pine script 跑的策略模拟(2015/01/01~2025/12/10)： 报酬率 最大回撤 单纯0050 285% -36.1% 单纯00631l 1542% -55.1% 动态配置策略0050+0063l 688% -37.1% 最大回测只有比0050高1%, 但是报酬比0050的绩效高200%以上. 想要了解详细比例与pine script code的人可以写信给我, 大家可以一起讨论. ※ 引述《fatb (胖逼=口=)》之铭言： : 标题: Re: [心得] 寻找正二的交易圣杯 : 时间: Thu Dec 18 21:30:55 2025 : : ※ 引述《b7278622 (HSJAHQak)》之铭言： : : 小弟我是一个菜鸟正二教徒 看了大仁哥的文章学会buy and hold正二 : : : 虽然有赚到不错的收益 但是今年四月的股灾也真的是够可怕 : : 再好的策略也是要搭配正确的心态 : : 否则一样赚不到钱 : : : 前阵子和某位少年股神聊天 : : 问他为什麽敢在四月抄底欧印 : : : 他回答我 : : 前面这麽多人买得比我贵 我需要害怕甚麽 : : : 这番话看似没有逻辑却是大道至简 : : : ...然後他还觉得很奇怪我是不是刚进股市连这个道理都不懂 : : 真的很不好意思说 : : : 长均线策略确实能让你买得比前面山头上的那批人低 : : 但若是没有这个心法 : : 可能最後结局也只会是停损在空头的最後一天而已 : : 分享给你~ : : -- :

※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc), 来自: 118.150.148.71 (台湾) : ※ 文章网址: https://webptt.com/cn.aspx?n=bbs/Stock/M.1766064658.A.745.html : 推 EvilJustice : 我四月直接信贷一笔出来干！ 12/18 21:36 : 推 CAFEHu : 国外法人：早说，怎麽不早说？ 12/18 21:37 : 推 CAFEHu : 小散户赚烂：4月打爆华西街只靠简单一招 12/18 21:41 : → fatb : 真的要多和少年股神交流 人家精神层面是点满的 12/18 21:48 : → FireStarman : 不然要跟你一样买00940？ 12/18 21:50 : 推 patri0052 : 搞不好人家山腰停损 你四月下去继续崩就你没跑 12/18 21:56 : → RedLover1009: 少年股神猜对一次就封神，但投资不是只丢一次骰子 12/18 21:58 : → RedLover1009: 然後你看到他骰到一次六就以为神，他大概也以为是 12/18 21:59 : → RedLover1009: 这样 12/18 22:00 : → RedLover1009: 猴子丢骰子大概就是这样 12/18 22:00 : → fatb : 老实说不只一次 不过别人的绩效我也不便说太多 12/18 22:02 : 推 zxcvbnm6102 : 主要还是 还有钱没投入 然後正二不怕被断头 我那时 12/18 22:08 : → zxcvbnm6102 : 候是想投正二但没有太多钱投 一直都接近满仓状态 12/18 22:08 : → offstage : 你朋友只是没买到大立光或者宏达电而已 12/18 22:09 : → fatb : 我四月那时候的策略是等费半站回年线再进场 但後来 12/18 22:10 : → fatb : 费半站回年线後我却半信半疑觉得怎麽可能这麽快然後 12/18 22:11 : → fatb : 错过第一进场点 心态素质真的太差 12/18 22:11 : → fatb : offstage这部份我们有交流 他只买台积电/ETF等非炒 12/18 22:12 : → fatb : 股性质的股票或是波动大的 像老AI这种已经算正派的 12/18 22:12 : → fatb : 他是连买都不会买 12/18 22:12 : → zxcv91039 : 像高点还会更高 大家都愿意追高 所以有什麽好担心 12/18 22:32 : → zxcv91039 : 心态比任何策略都有用 如果愿意乖乖让程式撑过亏损 12/18 22:33 : → zxcv91039 : 绩效绝对高 但那亏损期我试过了难撑 心态输了 12/18 22:33 : → fatb : 没错 所以我才说这句真的是金玉良言 12/18 22:39 : 推 cavitylapper: 买htc的也觉得前面买的都比我贵 12/18 22:41 : → fatb : 应该说很多人懂得抄市值但少了这句心法吧 12/18 22:43 : → fatb : 就不要再拿HTC来举例了 12/18 22:43 : 推 zxcvbnm6102 : 确实啊 抄底大盘不就是知道总有一天会涨回来 还比别 12/18 22:46 : → zxcvbnm6102 : 人买的便宜 只是敢丢多少的问题 12/18 22:46 : → fatb : 嗯 点破没甚麽 就是要被点到 12/18 22:49 : 推 bbignose : 随时都1.2倍仓在场上，早就买到没钱了 12/18 23:03 : → BALA : @@ 12/18 23:10 : 推 stocktonty : 20几年来都没有超过三年的长空让大家爽太久了 12/19 00:34 : 推 onekoni : 有QE以後要三年空很难 12/19 00:38 : → onekoni : 以前没金融手段 12/19 00:38 : → onekoni : 现在Fed用魔法小卡刷一刷病人就活了 12/19 00:39 : → fatb : 有钱人比你更怕 所以不用怕 12/19 01:04 --

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