作者midas82539 (喵)
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标题Re: [心得] 市场没什麽送分题 停损债券的心得...
时间Thu May 22 18:46:43 2025
我的imgur帐号不管怎麽改ip都没办法上图，错误还给403。
故乾脆不放图了，懒得自己用excel只想看图的现在可以离开了。
一样我们来捏一个假的00953B，做一个随机生成的长期价格资料。
环境 excel (你想用c,python写ok，我只是用最方便撰写的方法来举例)
初始开盘价 14.63 (可为任意值，这个只是根据原文入场价作为基准)
初始保证金 875000 (一样随便，这是根据原文资讯逆推算出来的)
口数：5口
资料结构： 开 收 损益 当期损益
初开 初收
次开 次期损益
收=ROUND($开+NORM.INV(RAND(), 0, 1),2)
开盘价+常态分布(随机,平均值0,标准差1)，取小数两位
次开=IF($初收>0,ROUND($初收+NORM.INV(RAND(), 0, 1),2),0)
由於长期资料股价有可能跌到负值，故建立if确定为正值才运算，负值则为0
视为已经无价值下市。
损益=(收-开)*10000-交易税-手续费
10000为契约规格为10张一口，交易税自己算，函数可用round(条件,0)
手续费从严就一口100，来回200。
策略为无脑多放至结算，一格代表一个月结算损益。
当期损益=初始保证金+当期损益*5
次期损益=IF(上期损益>0,上期损益+损益*5,0)
以建立赔到负值破产的状况。
我们在标准差为1左右的低波动状态下，你跑个150资料。
也可以发现就算当期的价格波动很小，随机累积/抵销的总和还是会造就峰谷。
实际上依旧会有跑出价格变0、或者变60的机会。
但由於期货会结算你无法无限凹单，就算150期後价格还是在15元。
只要价格波动导致的亏损，也可以轻易地让权益值归零破产。
你可以接受这个事实後，你才会想要找能降低损失的方法。
例如停损。
设定一个停损价，如果收盘价<=停损价，则视为打到停损出场，停损价-开盘价
要模拟扫停损的话，可以多做一个盘中价，那条件就是OR(盘中<=停损,收盘<=停损)则停损出场
则可以验证有停损下，即使有扫停损的状态，那保证金损益曲线是否会比没停损好。
有=代表停损有效
没有=代表停损无效
向下摊平也是类似的逻辑，就多一个子单的损益栏。
就可以自己验证向下摊平是否是有效。这边就不赘述。
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※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc), 来自: 1.161.15.182 (台湾)
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※ 编辑: midas82539 (1.161.15.182 台湾), 05/22/2025 18:50:42
1F：→ tony15899 : 好像锁台湾IP 05/22 18:52
2F：→ oyaji5566 : 要挂vpn 05/22 18:54
3F：→ midas82539 : 改IP会直接给403错误，无权访问指定的URL。就被BAN 05/22 18:56
4F：→ midas82539 : 随便了啦，反正我原理都讲了 05/22 18:57
5F：推 Kobe5210 : 对啊，不知为何不给上传了 05/22 19:12
6F：推 Gipmydanger : 对不起，是我传太多梗图了 05/22 19:13
7F：→ midas82539 : 你看本版之前猖狂用imgur给诈骗QRcode的就有底了吧 05/22 19:14
8F：→ midas82539 : 就有一些垃圾会滥用 05/22 19:14
9F：→ s4513768 : 台湾诈骗之岛 05/22 19:57