作者midas82539 (喵)
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标题Re: [心得] 准备违约毕业了
时间Sun May 4 13:46:16 2025
我随便讲，你随便听。
令一个价格为随机的股票期货标的，便於说明没有期现货价差。
用excel捏一个模拟的随机股期试算：
定义：
基准股价：500元
收盘价涨跌(C%)=RANDBETWEEN(-10,10)*0.01
开盘价涨跌(O%)=RANDBETWEEN(-10,10)*0.01
收盘价=O+O*C%
开盘价=前一期C+C*O%
由於策略不会停损，只有开盘、收盘交易，故不算随机高低价。
那麽你就有一个随机，有跳空的股票期货价格。
保证金=500*2000，即没有杠杆下当冲。
盘感=RANDBETWEEN(0,1),骰到0就是"今天感觉要做空"，1就感觉要做多。
策略：
每天空=(O-C)*2000-交易税-手续费
每天多=(C-O)*2000-交易税-手续费
盘感=if(盘感>0,每天多,每天空)
https://imgur.com/a/ijjhLd0
https://imgur.com/a/YgqROUJ
https://imgur.com/a/yGMt7rD
几个很简单的道理：
价格为随机下，你的进出也是盘感随机进出，
例如连续几天亏损，你认为「反着做不就大赚」
而变成可能几天做多，几天做空，就以最简单的随机模拟下，
绩效往往不会比更笨的只做多或只做空好。
当然，只做多和指做空的绩效也是完全随机，跟赌大小没两样。
你可能无脑空最後绩效累积是正的，也有可能事後看应该无脑多。
但就像当下你不会知道这200个储存格价格会是多少，你不可能事前预测得知
哪个方法才是对的，但只是单纯看感觉，在随机价格下又随机的正反倒做。
往往会变成最糟的结果，就是你做多亏、转换做空也亏。
「干你要择时阿，看趋势阿，白痴才会每天多每天空」
那麽我们来捏一个简单智障的顺势动量策略
若前一日收盘价C[1]<前前日收盘价C[2]，且C[2]<C[3]
则做空(O-C)，我们就只做收盘价不断下跌的机会顺势空。
https://imgur.com/a/uGFJHJv
https://imgur.com/a/jYIDpFQ
一样，由於连续跌的机会，它是根据价格每天随机涨跌才会出现的。
且次日不能保证也会继续跌，所以它产出还是随机的。
我认为绝大多数的人根本问题在於：他们相信自己的方法是有效的。
然而不愿面对的现实是，只要价格趋近於随机，那方法不见得一定有效。
而真正能保你命的方法，是接受这个随机的事实，承认自己方法可能会失效，
会赔钱，但你可以控制你亏损能亏多少。那麽就算碰到连续亏损，
你还可以有钱继续赌下去，那麽你不想单纯靠赌怎办？
那就想办法找到一个是正期望值的方法，市场给不给你这个机会靠天，
但至少你必须要了解你方法，接受它可能短期会赔钱，但长期有统计优势
那你才可以得到一个合理的权益曲线。
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1F：推 spike1215 : 这次无法理解，可以有进一步说明吗。还是其实要表 05/04 13:54
2F：→ spike1215 : 达远离赌场XD 05/04 13:54
1. 单纯讨论方法，比如说你要看价格特徵，看交易量，看筹码
这些只是你方法进出的基础，但这不代表这会赚钱
现实不乏这种例子，比如说追高杀低在飙股可行，但区间你就不会赚钱
那麽你有把握每次都能抓到飙股吗？不一定
一致的方法，在不同随机涨跌标的下，都会有不同的产出
更何况你的方法还是不一致的？
2. 你真正能控制的只有自己的损失，顶多加手动停利，
而这个停利点在有足够资料可以让你有信心，一致的去做。
相对的如果你连资料都不去弄，那你怎麽会对自己方法有信心
那又会回到本文的随机盘感巢臼。
3. 你没办法控制损失，那就跟出血时无法止血，单就随机模拟下
长期的连续亏损还是会破产。
3F：→ jason88633 : 大神出现了 05/04 13:56
4F：推 myheartest : 讲这个没交集啦 主观交易的人 多半不认为价格随机 05/04 14:00
5F：→ paimin : 受众错误想救的人根本看不懂这篇 05/04 14:08
6F：推 dp7b530 : 这篇有料 05/04 14:11
7F：推 suspend : 交易系统没办法去除大赔，那就迟早有一天会毕业 05/04 14:18
8F：→ bnn : 所以才会说瞎忙不如无脑多 05/04 14:18
9F：推 stocktonty : 找不到的人就买56878或是指数就好 也没多难 05/04 14:22
10F：→ stocktonty : 但不要因为自己找不到就觉得全世界都没人找得到 05/04 14:22
11F：推 pornpig32 : 不赌 就是走指数化投资就好 05/04 14:24
12F：推 askaa : 很多人连期望值跟机率都不懂就直接进赌场奖这个太南 05/04 14:26
13F：→ KCKCLIN : 脑袋是天生的 很多投资比我更久/年长的根本白活XD 05/04 14:34
14F：推 star419138 : 浓缩你只要说停损设几%就好 05/04 14:44
15F：推 addy7533967 : 推 05/04 14:52
16F：推 PTTMAXQQ : 厉害喔，看您筛选掉多少只想听明牌的 05/04 14:53
17F：推 Altair : 很多只会赌大小听名牌的 你说这些他不懂啦 05/04 14:59
18F：推 spike1215 : 可是整理完资料再进去赌不也是一种主观交易吗， 05/04 15:06
19F：→ spike1215 : 怎麽确认自己整理完的资料已经客观了XD。感觉会落 05/04 15:06
20F：→ spike1215 : 入赌徒重复循环中。这边有书可以推荐的吗？ 05/04 15:06
观念厘清，我认为重点是一致性。
比如说做法是当下价格高於开盘价做多，门槛是1%，跌回开盘价停损，停利价3%，
那麽你在不同的股期，都是一致的规则。
而不是再参考别的方法外资料，决定要不要做动作。
特别是你能检验的资料是你的交易纪录，如果连交易进出都不是100%原本方法
那你要怎麽验证你现在赔钱是方法有问题，或者是你自己调整结果没赚到？
故所谓的客观，就是你的交易权益曲线，跟理论上的方法权益曲线不会有太大差异。
你可以看到这方法的亏损、赚钱在哪里，你的方法跟产出是一致的。
那你讨论停损、停利怎麽调整，你的方法怎麽调整才有意义。
※ 编辑: midas82539 (111.249.234.97 台湾), 05/04/2025 15:30:54
21F：推 bonniekiss2 : 楼上，一次多空循环後是否赚钱会告诉你答案 05/04 15:23
22F：推 bonniekiss2 : 只要一年五年十年二十年整体赚钱，那主观还客观就 05/04 15:25
23F：→ bonniekiss2 : 不重要 05/04 15:25
24F：推 Guan63941 : 五年十年都是赚钱 那这次记得好好把握 05/04 15:29
25F：推 MOCCO987 : 多数喊有办法择时的人连算好自己损益都做不到了 05/04 15:30
26F：→ MOCCO987 : 遑论看懂你的内容 05/04 15:30
28F：推 Roger5566 : 股价短时间内的涨幅是接近随机模型 所以当冲难赚 05/04 16:04
29F：→ Roger5566 : 但中长线照基本面、技术面来发展的比例就很高了 05/04 16:06
30F：推 rmp4rmp4bear: 这麽深的道理用这麽简单的言词完整表达 05/04 16:10
31F：→ rmp4rmp4bear: 我看这板水准有到才看得懂的人没有几个 05/04 16:11
32F：→ rmp4rmp4bear: 看懂少缴十年学费都有可能 05/04 16:12
33F：推 spike1215 : 确实，保持方法一制性，是需要磨练的目标 05/04 16:13
34F：推 henkyu : 谢谢板大解析 05/04 16:18
35F：推 fish0414 : 推 用心分享 好人 05/04 17:24
36F：→ IDF5566 : 不要一直交易，而是等待能交易的机会 05/04 17:31
37F：推 SphereDavid : 真的市场瞬息万变，只遵照一套方法迟早被洗出去 05/04 17:47
38F：推 Gaujing : 行情随机，看感觉做股票就是在赌博 05/04 18:06
39F：→ Gaujing : 找出合适自己的一致性 可验证策略 风险控制 活下来 05/04 18:07
40F：→ bntimlin : 市场本身就是随机的，所有策略都有不同的优势及劣势 05/04 18:17
41F：→ bntimlin : 区间，应对盘势修改策略看似美好，实际上无法完全执 05/04 18:17
42F：→ bntimlin : 行。所以承认无法预测行情，认知自己的策略不完美之 05/04 18:17
43F：→ bntimlin : 处，保持交易一致性才能稳稳赚到自己该赚的钱。 05/04 18:17
44F：推 hotisaac : 感谢分享 很棒的文章和回文 05/04 18:43
45F：推 Destiny6 : 感谢分享，还在理解... 05/04 19:33
46F：推 dosiris : 持股不放手 直到梦想到手 05/04 19:49
47F：推 CMeru : 推高手 05/04 20:04
48F：推 JohnnyHuang : 感谢大大分享 05/04 20:19
49F：推 elfish123 : 看内容回来看I'd 果然是m大 05/04 20:37
50F：推 jyhfang : 推 05/04 21:15
51F：推 qwqmmmm : 喵大82年次有这样的论述能力 真的超级佩服… 05/04 22:00
52F：推 fir191938 : 即便有这样的技术 筹码面松动还是很危险 而且还是 05/04 23:04
53F：→ fir191938 : 会很难判断 照原原PO的赌性 还是会选择脑冲 05/04 23:04
54F：推 william85 : 推 05/05 03:30
55F：推 pacino : 「长期有统计优势」 ： 本多终胜 05/05 06:13
56F：推 kyukyu : 05/05 10:30
57F：推 rmp4rmp4bear: 能活下去直到你的方法赚钱的那一天 05/09 17:05
58F：→ rmp4rmp4bear: 没错本多一定能活到 05/09 17:05
59F：→ rmp4rmp4bear: 所以本少更要好控制 05/09 17:06