作者tompi (大波动)
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标题Re: [请益] 亲戚退休金all in0050
时间Fri Feb 21 13:27:24 2025
※ 引述《tompi (大波动)》之铭言：
: ※ 引述《baby79080000 (Michael Chiang)》之铭言：
推 hanesan : 如果加上股债配置呢？ 02/21 11:33
以下是股债配置的退休配置
不过本金与借款 是我觉得还可以的
目标
1.每月支出为6万，後续以每月年化3%速度增长
一般来说一家子开销绝对不只6万，但如果想退休
小孩又已经成年，或是慾望低的话，6万差不多
2.低於维持的机率20年间要低於1%
3.期末当然是正的.
其他部分参照前一篇，
台湾50如果以月资料计算
年化波动 18.4%
年均报酬 10.2%
可以改善的是投资的波动度，因为波动下降，对资产保护比较好
面临追缴的机率也低.
要股债配置 目前资料比较长的就是 TLT ，TLT从2002/7起
所以用SPY、QQQ、TLT 作为代表来计算
最适配置采用 效率前缘
结果
https://imgur.com/PhMLO64
因为知道TW50 的年均报酬是10.2%
所以可以选效率前缘上附近的效率组合
组合
https://imgur.com/dZt4WTw
大约是 QQQ:TLT=67%:33%
如果是2002/7开始投资2000万，到目前约涨10倍
有2亿左右
若在2007年底投资2000万，目前也有超过1亿
每年报酬率
https://imgur.com/YPruZkD
我的计算假设是
1.本金1500，融资500，总计2000
2.部位QQQ:TLT=67%:33%
3.融资利率:2.5%
4.每月支出6万，并随通胀率增加
5.任意月份维持率低於130% 则断头，本金继续投资
6.风险与报酬为计算出组合 分别为年化 13%、10.9%
结果期末
1.平均 12,830 万
2.中位数 10,190 万
3.期末<0 71次 机率为 71/10000=0.71%
期末值分配 图
https://imgur.com/hzd2B3H
结语
以上我对於股债配置部分做个简单的计算
基本目标是维持6万以上开支，低於1%的负债机率
平均报酬率与0050相当，但波动要低於0050
所以TLT还是可以买的。
上述数字产出基於个人假设与偏好，酌量参考就好
不构成投资建议。
试算档案连结
https://reurl.cc/nq8LRd
有巨集，不喜勿开
末祝
赚大钱
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1F：推 catboost : 推数据分析 02/21 13:38
2F：推 pmes9866 : 佬 02/21 13:44
3F：推 TWeng : 推 02/21 13:45
4F：推 wayneganer : 推 02/21 13:48
5F：推 linweida : 谢谢分享 02/21 13:48
6F：推 gkkcast : 推数据分析，我老了一定股债配 02/21 13:50
7F：推 k20014205 : 推！ 02/21 13:50
8F：推 LTpeacecraft: 学习 02/21 13:51
9F：推 abc0922001 : 一般资产配置比较建议适用中期公债 02/21 13:55
10F：→ abc0922001 : Intermediate term Treasury(VFITX) 02/21 13:56
11F：→ abc0922001 : PortfolioVisualizer 都是用这个 02/21 13:56
谢谢
※ 编辑: tompi (114.37.127.99 台湾), 02/21/2025 13:56:52
12F：推 ssarc : 请问资产未达千万还需要股债配吗？ 02/21 13:57
13F：推 joe2 : 老人买美债是个不错选择 02/21 13:58
14F：推 abc0922001 : VFITX 甚至比 TLT 早 11 年成立 02/21 13:58
15F：→ abc0922001 : 资产配置跟投资处於什麽阶段有关 02/21 13:59
16F：→ abc0922001 : 都退休了，当然债的比例要高。因为就算只有百万 02/21 14:00
17F：→ abc0922001 : 对有些人来说就是全部财产了 02/21 14:00
18F：→ abc0922001 : 就算是刚投资，有些人跌一点就要死了，当然要买债券 02/21 14:01
19F：→ abc0922001 : 去对冲股市风险 02/21 14:01
20F：推 ssarc : 谢谢说明，买债就是宁可获利少点但能睡的安稳 02/21 14:04
21F：推 abc0922001 : 加入债券不一定获利会比较少喔，都是正成长的标的 02/21 14:09
22F：→ abc0922001 : 股灾来刚好要用到钱，这时候资产可能会比纯股的人 02/21 14:10
23F：→ duriel3313 : 配不配债一来是风险承受度;二来就是这篇的效益前缘 02/21 14:10
24F：→ duriel3313 : 搭配杠杆取得波动较小但报酬相同的资产分配 02/21 14:11
25F：推 abc0922001 : 我也觉得这样比较合理 02/21 14:17
26F：推 Lenlen : 好人帮推 02/21 14:18
27F：推 hanesan : 哇，感谢 02/21 14:20
28F：推 a1992515 : 推 股债配置 02/21 14:20
29F：推 naloer : 债酸们不喜欢这篇 02/21 14:56
30F：推 shaun851025 : 一篇看起来乱搞的文章 钓出认真的大神 02/21 15:20
31F：推 mp30911 : 推 02/21 16:05
32F：推 zpf2005 : 感谢 02/21 16:20
33F：推 Aquatics : 推 02/21 16:24
34F：推 ntpukid : 我想起来了 您是数据分析高手 02/21 16:31
35F：推 BEDA : 推 02/21 17:29
36F：推 keepgoingKH : 感谢分享 02/21 17:52
37F：推 A1pha : 推！EXCEL让世界更美好！ 02/22 08:19