作者tompi (大波动)
看板Stock
标题Re: [请益] 请问这样的定期定额策略OK吗
时间Sat Feb 8 16:13:19 2025
※ 引述《netracer (网路游侠)》之铭言：
: 最近有一笔闲钱，想要每月定期定额投入买股债ETF，预计分一年全部投入。
: 因为怕波动大，不追求资产最大成长，所以考量时间和地域分散性，
: 分别投入台美市场，以及全球股债市场
: 规划投入时间和比例如下：
: 1.每月上旬：
: 美股市值型VOO(20%)、美公债中天期IEF(20%)
: 2.每月中旬：
: 全球市值型VT(10%)、台股高股息0056(10%)、美债BND(5%)、全球非美债BNDX(5%)
: 3.每月下旬：
: 台股市值型0050(30%)
: 总体来看，市值型股票：债券：高股息股票 = 6:3:1
: 不过VT和VOO、IEF和BND似有重叠部分，但考量全球市场比较低波，还是纳入
: 谢谢
资料:finance.yahoo.com 还原息价格 月资料
所有tick 资料 以 BNDX 比较短 从2013/7 开始
所以计算皆从 2013/7 开始，至2024/12
方法:效率前缘 蒙地卡罗法
无风险利率 3%
目标 最大化sharpe ratio
*报酬率用ln 计算*
结果1: 不考虑波动限制 最佳组合
https://imgur.com/Qyuj6dS
年报酬 13.3%
年波动 13.9%
0050.TW 54.0%
0056.TW 0.0%
SPY 2.6%
VOO 43.4%
VT 0.0%
IEF 0.0%
BNDX 0.0%
BND_ 0.0%
结果2: 不知道 你所谓 怕波动大是多大
所以暂时定 10%
年报酬 9.7%
年波动 10.0%
0050.TW 33.6%
0056.TW 0.0%
SPY 0.0%
VOO 34.2%
VT 0.0%
IEF 0.0%
BNDX 32.3%
BND_ 0.0%
如果是 年化波动10%的话 年期望报酬率是9.7%
基本上 0050:VOO:BNDX 各为1/3
上述基於历史资料，酌量参考
希望对你有帮助
末祝 赚大钱
--
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