作者Hodge (Data scientist)
看板Stock
标题[心得] 想从选择权套利却套到大白鲨
时间Tue Jan 21 18:33:22 2025
星期一早上10:06那时，我看到期货一分k和5分k都死叉
外加当时有50到100点的正价差
於是买进一口周选23000 put
当时我看价位是58点，一直按却显示保证金不足
才想到我忘记入金，马上网银入金了3300
才终於买到59点的价格（2分钟现赔50块台币）
隔几分钟期货跌了10几点，但put却涨很少（时间价值过高）
当时平仓可能也只能打平手续费，所以我续抱
之後10分钟内期货拉了40几点
才发现是诱空的障眼法
我立刻果断停损出场，put 51点卖出，亏损400块台币
原本想套点小利，却套到大白鲨
这个经验告诉我们：时间价值过高，买方要套利不简单
附图（密码888）
https://lurl.cc/kddHE
https://lurl.cc/1H4SC
----
Sent from
BePTT on my iPhone 16
--
※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc), 来自: 140.112.25.98 (台湾)
※ 文章网址: https://webptt.com/cn.aspx?n=bbs/Stock/M.1737455605.A.FC7.html
※ 编辑: Hodge (140.112.25.98 台湾), 01/21/2025 18:34:46
1F：嘘 roots5071 : 这篇文章浪费我20秒 01/21 18:35
2F：→ PitzMan : XD 01/21 18:35
3F：→ hide0325 : 这点钱根本放着当乐透不要管就好了 01/21 18:36
4F：嘘 j27292823 : 真的浪费到我时间了 01/21 18:36
5F：→ PitzMan : Data Scientist的put被诱空亏损400块...XD 01/21 18:36
6F：推 spike1215 : 是不是搞错套利的定义….. 01/21 18:37
7F：嘘 typeking : 400元，你好穷 01/21 18:38
8F：推 Chilloutt : 时间价值魔鬼 01/21 18:38
9F：嘘 a210510 : 400块大白鲨 呵呵 01/21 18:38
10F：嘘 Daiwa : 浪费大家时间价值的废文 01/21 18:39
11F：→ EvilJustice : 真的浪费我时间 01/21 18:40
12F：推 Raelian : 这边都400万亏损不眨眼的 01/21 18:43
13F：→ Minihil : 我一开始还以为单位是万元XD 01/21 18:43
14F：→ jerrylin : 没碰到黑天鹅也可以套利失败不简单ㄟ 01/21 18:43
15F：→ jerrylin : 你要不要先搞懂甚麽是套利 01/21 18:44
16F：推 Sweet83921 : 1分K看指标= =？ 掷杯胜率可能还比较高 01/21 18:45
17F：→ wgadv : 这是公鲨...因为公鲨小！ 01/21 18:46
18F：推 ridodo : 400？ 01/21 18:47
19F：推 lpmybig : 400可以吃大餐 01/21 18:49
20F：推 pziix : 谢谢分享啦 有点可爱 01/21 18:49
21F：推 Subzero0000 : 哈哈 有趣 不过我也常常这样偷便当 01/21 18:51
22F：推 Grothendieck: 你这样怎麽当data scientist，太可爱了 01/21 18:52
23F：推 g27834618 : 少吃一餐麦当劳了QQ 01/21 18:53
24F：推 xhs : 400块手续费都不知道这几倍QQ 01/21 18:55
25F：推 ssdd740419 : 怎麽会忘记入金QQ 01/21 18:56
26F：推 Gipmydanger : 你去庙口赌香肠可能输得还比较多 01/21 18:57
27F：→ biojo : 1分K高手那要看便当阿肥当冲文 01/21 18:57
28F：→ YLTYY : 滚= = 01/21 18:58
29F：嘘 Nodens : 一分K zzzzzz 01/21 18:59
30F：推 cfceo : 选择权戒掉至少可以存到钱 01/21 18:59
31F：推 Chilloutt : 选择权存钱大法 01/21 19:00
32F：→ bobgod : 老割 交不到女朋友先学着幽默吗？ 01/21 19:00
33F：推 AZ09 : 老哥不会玩选择权别玩好吗 01/21 19:02
34F：推 onekoni : 日内选择权这个跟赌大小差不多… 01/21 19:03
35F：→ reall860523 : 我当买方几乎都是卖飞比较多 01/21 19:07
36F：嘘 xephon : 浪费我20秒 01/21 19:08
37F：嘘 Destery : 这样也想套利 滚一边去 01/21 19:13
38F：嘘 t124222210 : 傻眼== 01/21 19:13
39F：推 Mosskappa : 台股选择权没人玩不是？ 01/21 19:17
40F：推 MKT1224 : 下太小了要套啥利 01/21 19:19
41F：→ potatotato : 套利这个词被滥用了呢 01/21 19:21
42F：嘘 worthit : 这不叫套利 01/21 19:24
43F：嘘 IanLi : 这那是套利 01/21 19:24
44F：嘘 bluehair : 痾..好喔 01/21 19:26
45F：嘘 myg8style : 菜就多练 01/21 19:27
46F：推 DevilEnvy : 请问你在忙什麽？ 01/21 19:29
47F：推 bbignose : 阅 01/21 19:29
48F：嘘 orange0319 : 套利？？？ 01/21 19:31
49F：嘘 foreverkn : 01/21 19:31
50F：嘘 y800122155 : 你是不是分不清楚韭菜跟套利 01/21 19:31
51F：→ house911 : 单位如果是万 那才是大白鲨 这应该算是小虾米 ? 01/21 19:34
52F：推 JACC : 你可能不知道选择权的意义？如果你做买方 他就是期 01/21 19:39
53F：→ JACC : 货 只是可以让你用更少的成本去介入期货的涨跌 像 01/21 19:39
54F：→ JACC : 你做这麽短的时间 其实时间价值影响不大 01/21 19:39
55F：→ JACC : 你若是无法判断期货的涨跌 那纯做买方就真的不行 01/21 19:40
56F：→ JACC : 买方好处是 你顶多亏掉权利金 但做期货会亏的比较 01/21 19:41
57F：→ JACC : 多 01/21 19:41
58F：推 s56565566123: 靠邀啊手续费都不够 01/21 19:42
59F：嘘 ifuxxyou : 股板快变数字板了 瞎鸡巴的又一篇 01/21 19:44
60F：→ dosiris : 机会 是 流感 准备好 的人 01/21 19:45
61F：推 viwocm : 笑出来 01/21 19:48
62F：嘘 midas82539 : 期货23300你买价外23000P你是要预期涨多少 01/21 19:56
63F：→ midas82539 : 连Delta概念都不懂的人就不要丢人现眼了 01/21 19:56
64F：推 smallkop : 哪来的穷人 01/21 19:57
65F：嘘 b0301220 : …..兄弟你玩我呢 01/21 19:58
66F：→ operatorm : 偷鸡˙不着 01/21 20:02
67F：推 holebro : 这我 01/21 20:05
68F：→ Xarke : 多个万再来 01/21 20:06
69F：→ Kobe5210 : 赌博就是这样 01/21 20:11
70F：嘘 jimmyclark : 穷鬼葡萄农.....只种一株 01/21 20:15
71F：推 losage : 你是买put为什麽是买方？ 01/21 20:15
72F：推 abcdefg847 : 选择权1点不是25元吗？我玩选择权就是起码要赚5倍 01/21 20:17
73F：→ abcdefg847 : 甚至50倍，这种会归零的东西你要跟它赚指数几十点 01/21 20:17
74F：→ abcdefg847 : ？干嘛不做期货 01/21 20:17
75F：推 CLinna : 加油 下次看能不能套牢 01/21 20:30
76F：嘘 sspider0829 : 供三小 01/21 20:37
77F：推 goodapple807: 感谢教学 01/21 20:38
78F：推 leotompp : ?????????? 当你FB 01/21 20:57
79F：推 billy791122 : 你不会卖23000/22950价差单喔，2500元赚4点 01/21 20:57
80F：推 Kko05 : 400快 是在忙什麽啦 01/21 21:01
81F：嘘 prtscscroll : 四百块拿起要饭的碗一下就赚回来了 不必发一篇检讨 01/21 21:17
82F：推 PeikangShin : 如果单位是颗比特币 可能是非常有意义的文 01/21 21:19
83F：推 toeternia : 只能说有人赚便当，就有人赔便当 01/21 21:31
85F：嘘 jioeo : 真的套到大白鲨 01/21 22:02
86F：→ z256418 : 你只buy put没做其他现货 期货 跟选择权不算套利吧 01/21 22:03
87F：→ z256418 : ！？ 01/21 22:03
88F：嘘 fastsheep : 请先看一遍套利的定义好吗？ 01/21 22:13
89F：推 ProJ : 靠北早餐饿肚子就赚回来了吵啥小 01/21 22:24
90F：推 event1408472: 随便一餐都一千 这样套利怎麽活 01/21 22:35
91F：嘘 Enzofulgura : 黑名单慢走不送 01/21 22:41
92F：嘘 NotGiveUp : 看到赔50元那段应该就要停止阅读了… 01/21 22:49
93F：推 JACC : 上面不知道哪楼 选择权1点50元 01/21 22:50
94F：嘘 f19870421 : 这不叫套利 就你输钱而已 01/21 22:51
95F：嘘 followwar : 买单边 输不意外XD 01/21 22:59
96F：推 abcdefg847 : 脑子打结，只想着1点50%，说错了 01/21 23:01
97F：嘘 EIKD : 不符期待啊 01/21 23:35
98F：→ droppey : 大白鲨是留言区 01/22 00:19
99F：推 ProTrader : 原po对选择权了解太少 先把课本念完再考虑下单 01/22 08:54
100F：→ ProTrader : 无论买权卖权当买方 要预计有大行情才进场 01/22 08:55
101F：→ ProTrader : 若只是想抢个小反弹或小回档 直接用期货进场即可 01/22 08:56
102F：→ ProTrader : 选择权买方的本质等同借高利贷来做短线投机 01/22 08:57
103F：→ ProTrader : 而估计高利贷成本最简单的方法就是看杠杆 01/22 08:58
104F：→ ProTrader : 假设小台23000点 1000倍杠杆就是23点 100倍230点 01/22 09:00
105F：→ ProTrader : 500倍杠杆46 原po买59点接近400倍 01/22 09:02
106F：→ ProTrader : 杠杆越大高利贷成本越高 150倍之上都要非常慎重 01/22 09:03
107F：→ ProTrader : 以上用杠杆估计成本很粗略 求精准还是要看隐波 01/22 09:04
108F：推 atpx : 400应该是浮游生物不是大白鲨 01/22 12:46