作者nodgdi ( ccc)
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标题[标的] 00687B国泰20年美债成分债领息後净值变化
时间Sun Jan 19 20:34:59 2025
标的：
00687B国泰20年美债
分类：多/空/讨论/心得
讨论
分析/正文：
想请教版上各位一个问题
以国泰20年美债ETF为例
假设基金规模100亿
基金的钱设定去买20年以上存续期间的美债
假设简单化现在基金的钱全部买30年美国国债 票面利率 假设是4% 领息日每年1/19日
请问 假设现在1/19日 领了息了
在没有市场的波动情况下
现在基金的净值直接变成104亿吗??
进退场机制：
讨论免填
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1F：推 onekoni : 他成分债的债息会进入净值啊 01/19 20:37
2F：→ nodgdi : 所以债息会持续增加基金的净值? 01/19 20:39
3F：推 pmes9866 : 累积型会 一般会配息给你 01/19 20:40
4F：推 harn1991 : 会啊 然後再配给债权人啊 净值就下降啦 01/19 20:40
5F：推 ceritawa : 配息的时候再扣掉 （平常慢慢回血）可以去GOOGLE T 01/19 20:41
6F：→ ceritawa : LT 美国的长债ETF 净值会大致维持在区间 01/19 20:41
7F：推 SilverRH : 每天都会计入应收利息 01/19 21:04
8F：→ SilverRH : 没有突然赚钱这种事 01/19 21:04
9F：推 linjrming : 每天都会增加好吗，先去知道什麽叫做前手息 01/19 21:07
10F：推 s881720 : 你去看短债SHV更明显 01/19 21:10
11F：推 naligono : 影响净值的可能还有汇率 01/19 21:16
12F：→ naligono : 你台币一直贬 他净值也会升 01/19 21:17
13F：推 CaLawrence : 你看浮动债etf flot的市值变化就知道了 01/19 21:22
14F：推 ice1015 : 你去看不同时间点 687股价（净值）跟殖利率对比就 01/19 23:52
15F：→ ice1015 : 知道了 债息会进净值 除权那天再扣净值 不然除权扣 01/19 23:52
16F：→ ice1015 : 到现在早就归零了 01/19 23:52
17F：→ a8521abcd : 就根本没差，都直接反应在债券的市价上面了，持有 01/20 01:05
18F：→ a8521abcd : 债券就是每一天都要算利息，配息前卖掉就是买家在 01/20 01:05
19F：→ a8521abcd : 价格上要反应你持有期间的利息 01/20 01:05
20F：推 stocktonty : 除息当天会扣股价唷 01/20 14:25