作者pigapril (小猪)
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标题Re: [心得] 自制五线标准差工具+美股市场恐惧贪婪指标
时间Fri Nov 1 21:23:51 2024
我又来了~
今天又要分享两个自制工具，一是搭配五线谱的通道，二是恐惧贪婪指标。
继上次分享适合用在大盘型ETF的自制五线谱标准差工具，有收到私下询问有没有搭配五
线谱、类似乐活通道的工具，虽然这个我反而少用，但也有补做好了。
https://bit.ly/4agbNTB
https://i.imgur.com/3wHiATG.png
https://i.imgur.com/vGmwe0w.png
(名称乱取的不要太在意)
以防有人不知道怎麽使用，通道的用途是看目前股价趋势是不是有突破，如果股价达到了
五线谱的上缘、又向上突破通道，代表涨势比过往还要强势，如果怕卖早了可以考虑等价
格回到通道内再卖，搭配五线标准差分析使用。
不过今天主要想分享的是另一个我做的市场情绪指标工具。
https://bit.ly/4aa2Uej
https://i.imgur.com/olCKEu0.png
相信大家都知道市场上的各种情绪指标，包含像是CNN Fear Greed Index或是BoFA Bull
Bear Indicator等等，後者不是普通人能取得的，前者大家应该比较常看。我自己除了
CNN以外，最常看的就是美国AAII散户指标，一直觉得CNN没有将AAII指标纳入满可惜的，
毕竟你我各位散户通常是反指标(?)
例如最近10/23 AAII指标看多看空差距突然缩小，结果周四、周五就大涨(虽然周五收盘
前收敛了)。不过当然不能靠单一指标做买卖就是了。
总之我做了一个综合了多个资料的情绪指标，尤其把AAII指标也纳入。其他指标还包括了
像是CBOE put/call比例、VIX恐慌指数、NAAIM经理人持仓...等等。搭配SPY ETF回测看
起来还可以，在2009、2020、2022年出现情绪指数在10附近或甚至低於10的位置都是很好
的买点。
https://i.imgur.com/aWMYCGF.png
要注意这算是长期的市场情绪指标，也是跟CNN最大的不同，所以不太会在每次小修正(
例如今年八月)都掉到极度恐惧，要类比的话比较像是BoFA Bull Bear Indicator，也是
我希望追求的。
https://i.imgur.com/Lx5mixX.png
另外综合指标预计是每天更新，不过因为所涵盖的子数据更新时间不一，为了准确度会确
保所有子数据都有更新後、主要的综合情绪指标才更新，最好的情况是美股收盘後台湾白
天就可以看到新数据。目前综合情绪指标停在10/29而不是10/30就是因为有个数据公布比
较慢，没意外明天早上就会更新了。
虽然情绪指标不能保证你买在最低，但就跟五线标准差一样，我认为这样的工具就是帮助
我们在长期投资上更机械化的操作，不要受情绪影响，当指标出现买点，就勇敢分批执行
，回头看都是好的结果。
至於这适不适合用在短线上的操作，大家可以自己摸索看看，可能就要用分数的相对低点
，例如今年八月分数只有来到50附近。要这样操作难度会比较高，就像是如果单看AAII指
标，过去一年散户看多减去看空的比例一直偏高，如果对着做应该很惨。我自己是搭配总
体经济状态和AAII变化的相对位置做买卖，而不是硬要等看空比例占多数才买。
——
上次分享第一版做完放上来发现很多UX上操作不顺畅的问题，我自己用了都不爽，後续花
了不少时间改善，现在应该好很多，也有做响应式设计适合手机装置查看。不过图表这种
东西建议还是电脑或平板比较好看，手机的话可能要横放。
网站都还是各种蹭免费空间在运作，如果偶尔慢一点要请大家有点耐心~以目前的小流量
应该还不需要付钱，所以我应该还不用担心XD。如果日後真的有需要付费我会再考虑怎麽
调整，可能串接google/FB帐号之类要求登入来增加一点使用门槛。
最後还是再次说一下我没有工程背景，一直都很想弄一个简单无脑的市场情绪指标工具，
藉这个网站第一次架设前端、後端、资料库也是满新鲜的体验，各位如果有对网站的建议
、或是发现bug，欢迎推文或是私下告诉我，我尽量边学边改进！觉得有用也可以给我点
信心继续加功能XD
※ 引述《pigapril (小猪)》之铭言：
: 不晓得有没有人也有在使用乐活五线谱这个工具，
: 我觉得它对长线大盘投资人满方便无脑的，
: 原理就是用标准差和均值回归来判断价格是否偏离。
: 不过近来原网站变得无法查询美股，觉得有点可惜，
: 我就自己做了一个相同原理的工具：
: https://bit.ly/4agbNTB
: 网站的前後端都是架在免费平台上，平台给的免费流量我自己也用不完，
: 就分享给大家~
: 另外再次强调我自己的使用经验，这个工具真的比较适合长线大盘投资，
: 例如SPY、QQQ之类的，可以让自己有个统计上的买卖依据，不会输给自己的人性。
: 至於个股的表现波动大，这个工具也不会告诉你公司财务表现爆发的情况，
: 所以如果拿来查像NVDA这种意义可能不大。
: 本人并非理工背景，如果有什麽建议请不吝指教，我尽量学习修改:)
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※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc), 来自: 101.12.16.240 (台湾)
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1F：推 m840509 : 推11/01 21:25
2F：推 a368823 : 未用先推11/01 21:26
3F：推 nina5758 : 推11/01 21:36
4F：推 winddale0117: 先推11/01 21:36
5F：推 lendan1234 : 推11/01 21:38
6F：推 rul4ji3gp6 : 好心人推11/01 21:42
7F：推 g12288 : 推推11/01 21:45
8F：推 comi0530 : 推11/01 21:45
9F：推 Jeff1989 : 分享推11/01 21:47
10F：推 gwboy : 感谢分享，不过五线谱的回测应该是设一个区间，然後11/01 21:53
11F：推 axz123999 : 推推11/01 21:54
12F：→ gwboy : 3.5年是预计算标准差的周期，两者应该可以分开看11/01 21:55
大大抱歉我不太懂你意思～因为我目前设计跟原版五线谱应该是一样的，还是你指的是我
的栏位用字不够精准吗？
13F：推 keepgoingKH : 推11/01 22:05
14F：推 AndWantFly : 好人推11/01 22:29
15F：推 Heedictator : 赞 11/01 22:31
16F：推 koll : w推推推 11/01 23:04
17F：推 gumgun : PUSH11/01 23:27
18F：推 Feverist : 推11/01 23:29
19F：推 RealID2018 : 推11/02 00:07
※ 编辑: pigapril (101.12.153.7 台湾), 11/02/2024 01:07:50
20F：推 ben6421463 : 推11/02 01:16
21F：推 lovetwbbs : 推11/02 01:21
23F：推 aqasia : 你好我是反指标 11/02 02:20
24F：推 peng6240 : 谢谢，推 11/02 03:02
25F：推 skylightwen : 推 11/02 05:11
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27F：推 kyo629607 : 推 11/02 07:45
28F：推 zerg999 : 方便好用，感谢分享 11/02 07:54
29F：推 yomo2 : 推热心 11/02 08:44
30F：推 goomoling : 谢谢热心分享 11/02 08:53
※ 编辑: pigapril (101.10.14.11 台湾), 11/02/2024 10:40:07
31F：推 cutegirl68 : 推 感谢 11/02 11:06
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34F：推 ImHoluCan : 1.选股（选行业第一世界最屌）2.资金股票分仓（1:1 11/02 11:50
35F：→ ImHoluCan : ）（长线死不卖的（年）：现金等短线那种回调（尤 11/02 11:50
36F：→ ImHoluCan : 其跌到上次业绩爆好起飞买点））3.短线卖点刷钱看 11/02 11:50
37F：→ ImHoluCan : 技术只标 4.永远不赔钱卖出 11/02 11:50
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※ 编辑: pigapril (49.216.20.214 台湾), 01/08/2025 17:40:28