作者s199230621 (安迪森)
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标题Re: [心得] 股票期货取代股票
时间Mon Oct 21 08:11:08 2024
讨论讨论
我想一想好像股票期货还是比股票类正2商品有优势
1)有人说为什麽不买台积电正2 类这种杠杆商品
>> 但这种商品 类似杠杆etf 是不是会有管理费跟时间成本自然消逝问题?
类似选择权 若没波动 就会慢慢下跌
反而股票期货没有时间跟波动率在成本结构内 ,
只有转仓成本(手续费很低) 跟 转仓些微价差产生
转仓价差的部分 , 可能小赚可能小亏两三千台币
而game大说 , 多出来的100万放入6% 稳定标的 ,
每年会生出五万多的报酬来cover
2)
再来就是正2商品好像没配息?
股票期货可以正常获得配息收益 且 免税
若是个人所得税高的人 更有节税优势 ( 差28% )
3)
股票期货晚上还有继续开盘
※ 引述《game78518 (大白)》之铭言：
: 台积电一张 1000 元
: 1000*2*1000*0.135
: 27万就能持有两张台积电
: 当然这是做短线才使用的保证金
: 我用 500*2*1000= 1000000 就存保证金帐户内,做一口大波段的存
: 短线腰斩不至於吧?
: 等於100万可以持有成本两百万的台积电
: 配股配息还免补充税跟两税合一28%
: 晚上还可以交易 增加流动性
: 本来要花200万买两张 , 现在我口袋多100万可活用
: 剩下的100万 我放6% 的标的收息 当备用
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※ 编辑: s199230621 (45.144.227.36 台湾), 10/21/2024 08:12:08
1F：→ luciffar : 晚上开盘就是最大的缺点 都不用睡了 10/21 08:12
2F：→ luciffar : 很多人为了这点买股票 10/21 08:13
3F：推 centaurjr : 一堆都没期货... 10/21 08:21
4F：推 Gipmydanger : 你忘了人性 10/21 08:22
5F：→ vcxzvcxz50 : 没错 比较可惜的是近两年都变正价差 10/21 08:25
6F：→ vcxzvcxz50 : 以前逆价差的时代等於免手续费 还能多赚 10/21 08:25
7F：推 leokwo : 正2的配息是净值增加，正2稳稳的 10/21 08:28
8F：→ vcxzvcxz50 : 而最大的优势在於方便你自己低买高卖 10/21 08:29
9F：→ vcxzvcxz50 : 说到这个0050正2缺点就是它会高买低卖 10/21 08:29
10F：推 longriaple : 被你发现了 10/21 08:30
11F：→ w901741 : 一堆人只看到杠杆etf的耗损…. 10/21 08:31
12F：→ w901741 : 举个例子，TSM YTD大约涨100%，三倍杠杆etf TSM3涨 10/21 08:32
13F：→ w901741 : 了415% 10/21 08:32
15F：→ w901741 : 没听过连续上涨，杠杆etf会有复利报酬？ 10/21 08:33
16F：推 Gipmydanger : 50正2内建追高杀低，反而是他的优点。很反直觉吧？ 10/21 08:35
17F：→ vcxzvcxz50 : 对会看盘且可操作的人而言当然 是缺点。 自行 10/21 08:46
18F：→ vcxzvcxz50 : 存大小台自行控制低买高卖 跟存50正2 比当然赚更 10/21 08:46
19F：→ vcxzvcxz50 : 多 如果想无脑点就没差 10/21 08:46
20F：推 a6976933 : 股期保证金放少一点 也能正4正5 10/21 08:47
21F：推 ghytrfvbnmju: 去看大仁哥的书==你的问题都有解答 10/21 08:49
22F：→ zaqimon : 正二就是会自动调整部位大小的期货 赢要冲 输要缩 10/21 08:59
23F：→ zaqimon : 期货就是...你自己调整 10/21 08:59
24F：→ vcxzvcxz50 : 它调整的方式是高买低卖 所以比较不好 10/21 09:04
25F：→ vcxzvcxz50 : 另外存大小台还有利息领+方便选择权避险 10/21 09:04
26F：推 AudiA4Avant : 连续下跌一样会脱钩啊，这个优缺点算打平吧 10/21 09:11
27F：推 chanel1259 : 涨的时候拼命找杠杆 10/21 09:16
28F：→ mark06140421: 拿TSM3举例的 要不要把YTD改成MAX来看看呀 10/21 09:24
29F：→ mark06140421: 要表述就完整一点 10/21 09:25
30F：→ sdhpipt : 十几年前韩国散户 就是买股票期货选择权取代买现股 10/21 09:27
31F：推 dickey2 : 有时候价差吃掉你的获利，要股期都有，别不信 10/21 09:32
32F：推 rebel : 正二就是持有期货 所以期货有配息正二就是也有吃到 10/21 09:47
33F：→ rebel : 阿 10/21 09:47
34F：推 rebel : 借文请问一下 所以如果想用股期取代长期持有5-10年 10/21 09:57
35F：→ rebel : 现货 最少操作成本且最小操作误差（正负价差都不要 10/21 09:57
36F：→ rebel : ）目的就是最贴近持有现股 大家最推荐的方式是什麽 10/21 09:57
37F：→ rebel : ？ 10/21 09:57
38F：→ vcxzvcxz50 : 没有哦近两年都是正价差对正2而言是损失 10/21 09:58
39F：→ vcxzvcxz50 : 贴近现股就买一半的期货数量就是了 10/21 10:00
40F：→ vcxzvcxz50 : 等大跌再增加口数 10/21 10:00
41F：推 rabbit38381 : 我比较想知道6%稳定标的在哪就好 10/21 10:07
42F：→ vcxzvcxz50 : 期货里面有自动转仓 10/11 0.0几这种正价差没非常 10/21 10:11
43F：→ vcxzvcxz50 : 大就直接转当送他 但基本上我都手动转尽量低买高卖 10/21 10:11
44F：→ vcxzvcxz50 : 每口赚0.1 cover手续费就好 10/21 10:11
45F：→ rebel : 喔喔 有自动转 但那个是不是最後结算前全部一次转 10/21 10:17
46F：→ rebel : 可以设定例如结算前三天台股收盘转仓这样吗 10/21 10:17
47F：→ zaqimon : 自动转仓是指跨月价差单吗？ 可惜还不够自动 10/21 10:17
48F：→ zaqimon : 台湾期交所没有开放good till cancel单 10/21 10:18
49F：→ zaqimon : 只能每天开盘手动下单 10/21 10:18
50F：→ rebel : 每个月都要手动下单 听起来就累.... 10/21 10:24
51F：推 h0103661 : 转仓真的白痴机制，怎麽不出个不交割的prep 10/21 10:30
52F：→ vcxzvcxz50 : 自动转只是依照价差一次帮你卖近买远 10/21 10:33
53F：→ vcxzvcxz50 : 按造你选的个股交易量看 如果交易量大 能买多 10/21 10:35
54F：→ vcxzvcxz50 : 远月就买多远 就可以尽量减少转仓的麻烦 10/21 10:35
55F：→ vcxzvcxz50 : 存台指就比较没这麻烦了 10/21 10:36
56F：推 charlie7851 : 台积电 鸿海 这种大股票交易量都够 自己下单转就好 10/21 10:44
57F：推 rebel : 嗯嗯 了解 感谢 那有没有避免追踪误差的好方法呢？ 10/21 10:45
58F：→ rebel : 是不是0050成份股流动性都还可以？我还有一堆金控 10/21 10:46
59F：→ w901741 : 楼上呛TSM3的，可以用股票期货来看啊，请问你用TSM 10/21 11:17
60F：→ w901741 : 期货开三倍杠杆，过去五年爆仓过几次了？ 10/21 11:17
61F：推 APC : 期货当主力就是时常考验人性，还不能不理他。 10/21 11:22
62F：→ w901741 : 杠杆etf的优势就是不会爆仓，连续上涨涨更多，连续 10/21 11:23
63F：→ w901741 : 下跌跌更少，震荡耗损，期货不会耗损但最大风险就是 10/21 11:23
64F：→ w901741 : 爆仓，遇到一次你救也救不回来 10/21 11:23
65F：→ mark06140421: 不会爆仓不代表不会归零 如果愿意您验证 10/21 12:03
66F：→ mark06140421: 如果您愿意一起验证，我们把时间约定3年，50万镁好 10/21 12:05
67F：→ mark06140421: 只要TSM3u.优於TSM*3，50万镁归您 反之我帮您做公 10/21 12:07
68F：→ mark06140421: 益 10/21 12:08
70F：→ mark06140421: 既然把我钓出来 就一起玩玩 用真实数据造福版友 10/21 12:09
71F：→ w901741 : 笑死 验证个屁 10/21 12:09
72F：→ w901741 : 杠杆etf本来就会有耗损，未来绩效会不会优於期货三 10/21 12:11
73F：→ w901741 : 倍杠杆 不知道，但期货的风险就在那里，开三倍杠杆 10/21 12:11
74F：→ w901741 : ，原型跌个33%你就是死 10/21 12:11
75F：→ w901741 : 2022年 QQQ跌了多少，QQQ5归零了吗？ 10/21 12:12
76F：→ mark06140421: 你讲的是两码事...用期货跟SWAP本身的风险就不一样 10/21 12:13
77F：→ mark06140421: 那麽坚持您的看法 小赌一把还好吧 10/21 12:14
78F：→ mark06140421: 我相信区区50万镁对您来说也是小钱 10/21 12:14
79F：→ w901741 : 文章在讲期货和杠杆etf的差别，为啥不用期货，我就 10/21 12:15
80F：→ w901741 : 是把期货最大的风险爆仓讲出来，要不然你在讲啥 10/21 12:15
81F：→ mark06140421: 还是赌注太低没兴趣?再加个0? 10/21 12:15
82F：→ mark06140421: 我的原意是期货爆仓是没按照杠杆放保证金 10/21 12:16
83F：→ mark06140421: 跟您提的TSM3没爆是因为杠杆ETF可以不断反分割 10/21 12:17
84F：→ w901741 : 呵呵 我只问过去五年TSM期货开三倍杠杆爆仓过几次， 10/21 12:17
85F：→ w901741 : 是有没有数据？ 10/21 12:17
86F：→ mark06140421: 所以打从一开是财提醒您 完整一点的论述去做比较 10/21 12:18
87F：→ w901741 : 错…..根本不是因为反分割…. 10/21 12:18
88F：→ w901741 : 我大概知道你的水平了XD 10/21 12:19
89F：→ mark06140421: 此外小弟潜水已久.开这头是希望上来的新人能得到系 10/21 12:20
90F：→ mark06140421: 统性的知识 10/21 12:20
91F：→ mark06140421: 所以您赢面这麽大要不要玩一把....寻个乐趣啊 10/21 12:21
92F：→ mark06140421: 若您有契约管道由您决定，或由您指定机构我来处理 10/21 12:24
93F：→ w901741 : 呵呵 多看点书吧…你的水平有待加强，起码先弄清楚 10/21 12:25
94F：→ w901741 : 为何杠杆etf不会归零XD 10/21 12:25
95F：→ mark06140421: 杠杆ETF不会归0?r u serious?这麽有把握就接受吧 10/21 12:29
96F：→ mark06140421: 您想清楚回覆我..没问题的话会有人跟您联系 10/21 12:32
97F：→ w901741 : 唉 多去看书吧…言尽於此 10/21 12:32
98F：推 pmes9866 : 想到NVDL还在-20% 10/21 12:32
99F：→ mark06140421: 这麽怕我送钱给您呀...别客气..机会来了尽量拿 10/21 12:34
100F：→ mark06140421: 这样好了.我输赔您50万镁 反之您只要捐10万镁做公益 10/21 12:35
101F：→ w901741 : 你加油 自个玩XD 10/21 12:35
102F：→ mark06140421: 不跟...那请别怪我落井下石半瓶水请勿误导错误观念 10/21 12:39
103F：→ w901741 : 喔 原来杠杆etf不会归零是因为反分割 您水平真高 赞 10/21 12:44
104F：→ w901741 : 感觉你不知道什麽是每日平衡机制XD 10/21 12:45
105F：→ mark06140421: 恩...我是跟风仔啥都不懂 10/21 12:53
106F：→ mark06140421: 不懂啥是contago 也不晓得啥是每日平衡机制 10/21 12:55
107F：→ mark06140421: 我只知道你拿TSM3举例就是有问题耶 10/21 12:55
108F：→ mark06140421: 请让我接受无知的洗礼 10/21 12:57
109F：→ w901741 : 笑死 不知道每日平衡机制还讲那麽大声XD 10/21 12:59
110F：→ mark06140421: 所以您接受此邀约了吗 10/21 13:00
111F：→ mark06140421: 时间就是金钱 随时留言给我让我知道您赢定了 10/21 13:01
112F：→ mark06140421: 会有专业人员协助您完成此协定 10/21 13:02
113F：→ mark06140421: 恕不回应 您占用我多时间 10/21 13:03
114F：推 zzz50126 : 也可以同时赌个tsm3会不会归零50万镁 10/21 13:11
115F：→ w901741 : 呵呵 懒得跟你赌这个 多去读点书吧 10/21 13:15