作者newukyo (新.右京)
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标题Re: [请益] 正2跌比大盘多2倍，涨却不到2倍...
时间Mon Sep 2 23:51:29 2024
※ 引述《wooosk (小白A)》之铭言：
: 板上的各位大大好，小弟3个月前买了不少正2
: 结果在上次下杀的时侯发现不对
: 8/5跌最深那天，大盘报酬-5.69%，正2报酬-17.1%，快要变正3了吧...
: https://i.imgur.com/UQOKY3z.jpeg
: 但是再看最近涨回来，大盘报酬5.98%，正2报酬6.84%，不要说2倍，连1.2倍都没有...
: https://i.imgur.com/nWGAnIq.jpeg
: 我最近爬过文知道正2是单日2倍杠杆
: 也知道正2买的是台指期和0050期（但近期0050期表现更好......比下去正2更难看）
: 也有听说过震荡时正2会有磨擦损失
: 但是这个损失好像太夸张了，跌的时侯跌快3倍，涨回来时连1.2倍都不到
: 感觉正2没有想像中这麽美好啊......
你发现的是正确的
正2在连涨的过程会让你的涨超过2倍
在大跌後复原过程中 只要不是连续大涨
就会发生明明原型已经回到起跌点了 但是正2还没回来的情况
目前看起来台股的 正2都涨赢原型 而且是大赢
假设台股长期走盘整 或是小涨 就会发生 正2是负的 1倍是正的状况
主要是台湾的正2很年轻
赚钱就是硬道理 正2就是猛
之前清流君有一期讲杠杆的
https://www.youtube.com/watch?v=7OfnoaLTwsM
长年期回测 滚动报酬 2倍杠杆跟一倍都差不多是10%
并且 正2 本身很吃特定的时间段
所之前质押神人锋哥
没有出清692 我认为是正确的
因为如果发生长期没有大涨的盘
可能00692赚钱 正2可能是赔钱的
我自己的经验我自己观点
适合正2的持有方式 透过配置
不同策略的配置
比如说风险承受度高 80%正2+20%债券ETF 00713 或是其他高股息
不想那麽高 50%正2+50%其他
我自己不喜欢高股息 也认为高股息是不好的策略
但是高股息搭配正2
都算是比单独持有正2会是比较好的选择
之前也有搭配过713做过简单分析
00692 006208 0050 基本上就是跟正2同涨同跌 命运过於相同
效果不见得有高股息好
设定好比例 定期再平衡
我只是一个小资上班族
股票市值500万以前 我确实是只持有正2
从500开始到1000以上
我是以固定资产配置
动态择时资产配置可以参考蜈蚣王
我自己之前也认为可以择时
结果00733也是不如预期
均价大约58 其他档的损益都是正的
就是00733前一阵子还是负的
但是後来想想已经把00733做为我自己长期投资的一部分了
有钱就照着比例买入了
00733 00713 算是比较明确的因子投资 至少选股加权都是符合相关的逻辑
反正台股也没别的东西可以买
目前台股的配置
45%的正2 5% 692
19%713 19%733 12% 美公债
对比版上的大咖来说
这个投资额是站不上台面
只是分享一下自己对於正2的投资历程
从纯正2转为配置
以前我只买正2
现在我会认为
1.正2不宜单独持有
不是不可以 毕竟我自己在资产逐渐成长的过程中
确实是只持有正2的
2.正2要搭配固定比例的其他资产
3.如果只有正2只搭配一项其他资产 不宜用市值型的ETF
比如说00692 0050 006208 00850
4.不管怎麽搭配 要定期再平衡你的配置才有意义
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※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc), 来自: 125.229.12.168 (台湾)
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※ 编辑: newukyo (125.229.12.168 台湾), 09/02/2024 23:53:58
1F：推 fatb : 简言之 在正确的时间段持有正2 财富翻倍 09/02 23:53
这句话很正确
长期是不是一直有这个效应
我是觉得有待商榷
反正如果只有一两百万就欧印正2吧
我现在拿到钱是不会欧印正2了
没人知道未来怎麽样 投资配置 定期再平衡
※ 编辑: newukyo (125.229.12.168 台湾), 09/02/2024 23:56:36
2F：推 kjes924308 : 70% 006208+20% 00878 +10% 00919 这样配置OK吗? 09/02 23:58
3F：→ kjes924308 : 目前00878已停，想把定期定额改为6208+713 09/02 23:59
4F：→ kjes924308 : 10%那个是00713 KEY错 09/02 23:59
长期以市值型为主
定期再平衡 我觉得都可以
主要是高股息这个策略 不要占投资组合太高的部位就好
※ 编辑: newukyo (125.229.12.168 台湾), 09/03/2024 00:03:03
5F：推 knightzero : 请问择时在正二和原型市值型(ETF) 之间转换可不可 09/03 00:05
6F：→ knightzero : 行？ 例如红灯是0050配00713， 景气上行时是正二配 09/03 00:05
7F：→ knightzero : 00713 09/03 00:05
其实择时很难
至於择时行不行
回测一定先可以 所以才会使用
以後可不可以 需要用时间来确认
所以我自己最後选择不择时
人为的策略 赢过市场的机率之前好像说有20%
大部分都赢不过
所以曾经考虑过要择时(00733、00713、正2的比例转换)
後来也不知道要设定什麽比例 什麽时候开始 什麽时候结束
乾脆就长期配置 如果有特殊因素再做调整了
择时最有名就6J哥
的蓝灯买0050 红灯卖出吧
但是发明这套做法的自己都没在弄了
後来他改00646 不择时 我就比较喜欢他这个观点
不过他突然买美债送分题
又有点看不懂就是了
8F：推 wooosk : 谢谢大大的分享 09/03 00:10
※ 编辑: newukyo (125.229.12.168 台湾), 09/03/2024 00:13:09
9F：推 fateat : 认同 我目前也是正2 、713跟美债，正2需要配置 除非 09/03 00:14
10F：→ fateat : 心脏很大 09/03 00:14
11F：推 mizlove : 看你部位大小啦几百万欧印正二就对了千万以上再来 09/03 00:14
12F：→ mizlove : 考虑配置 09/03 00:14
认同千万以上不宜单独持有正2
之前几百万确实单独持有正2没错
※ 编辑: newukyo (125.229.12.168 台湾), 09/03/2024 00:16:03
13F：推 altakii : 小小教徒签到 09/03 00:17
14F：推 karta018 : 正二怕的只有两个：横盘跟大波动，就算台股大涨，若 09/03 00:23
15F：→ karta018 : 涨的过程上下波动大，一样会输原型 09/03 00:23
16F：推 Diver123 : 我觉得原型和正2还是不太一样，一起配置没什麽问题 09/03 00:34
17F：→ Diver123 : 正二会因长期走势脱钩，但原型不会 09/03 00:35
18F：推 EvilJustice : 你再平衡策略是？ 09/03 00:39
19F：推 sdbb : 谢谢，先预祝中秋愉快 09/03 00:48
20F：嘘 paulgao : 看到青瘤君就知道没参考价值了 09/03 00:55
21F：推 hsupaijay : 跟你一样过了某水位就开始配置713 09/03 00:56
22F：推 patricktu : 连续大涨也回不到起跌点好吗 09/03 01:26
23F：推 matsuzuki18 : 连续大涨回不到起跌点？ 09/03 01:30
24F：→ matsuzuki18 : 那正二十年来绩效3倍以上哪来的 09/03 01:30
25F：→ matsuzuki18 : 读书好吗 09/03 01:30
26F：→ patricktu : 还有大部分正二本来就会赢原型 不是只有台股 事实上 09/03 01:30
27F：→ patricktu : 台股浅碟市场对正二更不利 承担两倍的风险拿更多报 09/03 01:30
28F：→ patricktu : 酬也是应得的 虽然实际DD不会到两倍就是 09/03 01:30
29F：→ patricktu : 点点点 楼上根本没听懂 起跌点要跟原型比 你拿自己 09/03 01:31
30F：→ patricktu : 的过去比干嘛 有病吗 09/03 01:31
31F：→ patricktu : 根本没看懂我在回应原po什麽就开枪 09/03 01:33
32F：推 matsuzuki18 : 有病的是你吧 盘整本来就会有耗损 09/03 01:33
33F：→ matsuzuki18 : 长期趋势向上 本身正二的报酬就会放大 09/03 01:33
34F：→ matsuzuki18 : 谁会在意短期的耗损说回不到起涨点 09/03 01:33
35F：→ oread168 : 1万8的时候你会知道现在2万2吗 09/03 01:37
36F：推 patricktu : 你要怎麽投资乾我屁事 我在回应原po正二相比原型不 09/03 01:37
37F：→ patricktu : 可能跟着涨回起跌点的事 插进来宣扬你的投资哲学干 09/03 01:37
38F：→ patricktu : 嘛 09/03 01:37
39F：→ m180 : 当然在意 又不是稳涨稳赚的 09/03 01:50
40F：推 KKSlider : 跌了以後原型回来正二回不来，正二着眼的是在原型 09/03 01:52
41F：→ m180 : 在不知未来是涨是跌的客观假设下，来比较金融商品 09/03 01:52
42F：→ m180 : 的优劣高下，正二明显不是个好工具 09/03 01:52
43F：→ KKSlider : 爬回来以後再进一步涨的时候超出的报酬 09/03 01:52
44F：→ m180 : 你都知道未来稳涨 正100都要欧印 就是没人知道啊 09/03 01:53
45F：→ m180 : 未来也得看几年的时间 又不是有永生慢慢等长期趋势 09/03 01:54
46F：→ rooberte : 好奇怪... 我都看不懂什麽...“起跌点” “回不回的 09/03 01:55
47F：→ rooberte : 来”这些名词 09/03 01:55
48F：推 m180 : 不要害人长期投资正二了。正二就是抢短线反弹用途 09/03 01:56
49F：→ rooberte : 啧啧 上股版理解力变差了 09/03 01:58
50F：推 DonnyDon : 简单点举例就是100万买0050不如50万买正二+其他商品 09/03 02:17
51F：→ DonnyDon : 正二就是个很方便的曝险工具 09/03 02:17
52F：推 wzshi : 正2就是增加曝险的好工具 09/03 02:42
53F：推 Arodz : 巴菲特已说好几次 买指数基金(原型) 专心工作 ☺ 09/03 03:50
54F：推 sdtty : 买正二不如直接投资台指期。只是要转仓而已 09/03 04:49
55F：推 gigi0316 : 推一个 这样很棒 09/03 06:26
56F：推 bob1012 : 推 股版好人 09/03 06:53
58F：→ matsuzuki18 : 正二已经持有超过两年 急速涨跌都遇过 09/03 07:13
59F：→ matsuzuki18 : 回到生命周期投资法 早期开杠杆 09/03 07:13
60F：→ matsuzuki18 : 距离退休自己降杠杆 09/03 07:13
61F：→ matsuzuki18 : 某楼六月份说正二多棒 现在就说只能短线持有 09/03 07:13
62F：推 electronicyi: m不就是股板误我人吗 09/03 07:41
63F：推 sivachow : 谢谢分享 09/03 07:55
64F：推 asante : 推分享 09/03 07:56
65F：推 fateat : 笑死一觉醒来怎麽看到上面有人又精神错乱了，是不是 09/03 08:23
66F：→ fateat : 又要说股版误你了啊 哈哈哈 09/03 08:23
67F：推 repast : 又看到某人格分裂的id 笑 09/03 09:08
68F：推 gkkcast : 股版长期投资就只有三天不是讲假的 XD 09/03 09:41
69F：推 BruceChen227: 180哥别投资啦 09/03 10:07
70F：→ BruceChen227: 直接拿钱飞日本找女优感谢祭比较舒服 09/03 10:07
71F：推 cphe : 推分享 09/03 12:15
72F：推 eeaa151 : 推，不得不说正二教徒人真的都很好，之前板上问正二 09/03 14:22
73F：→ eeaa151 : 也是得到很好的回覆 09/03 14:22
74F：推 vendee : 股版良心文 09/03 18:43
75F：推 patrol : 数学很差是不是，管理费高，耗损搞，放久就是不会两 09/03 23:38
76F：→ patrol : 倍，不然管理费和耗损是有人会还你吗 09/03 23:38
77F：推 Hall : QQQ 跟TQQQ都买过 最後还是卖掉TQQQ 买QQQ 10/31 10:40