作者lovepork (我爱猪肉不爱牛肉)
看板Stock
标题Re: [请益] 交易量要怎麽纳入交易模型?
时间Mon Jul 15 14:38:55 2024
※ 引述《lovepork (我爱猪肉不爱牛肉)》之铭言：
: 一般来说
: 股票A 和股票B 之间的关联性
: 可以透过计算皮尔森关联系数P_{AB}来获得
: 之前在演讲我的研究的时候
: 有不只一位听讲者建议把两只股票的交易量也纳入考虑
: 想请教 皮尔森关联系数有可以把个股交易量纳进去的版本吗?
: 万分感谢!!
感谢版友的分享
先说声抱歉 因为很久没接触这个议题 所以有些记忆生疏
但在讨论的过程有回想过来了
关於股价和交易量之间关系 其实我之前就看过版上的一篇文章所以印象很深
https://webptt.com/cn.aspx?n=man/Stock/D2A6/DDA/DDED/M.1420283473.A.D27.html
从一个物理的角度
可以把一挡股票的股价视为位置座标q
交易量 动量座标p
所以 在时刻t如果出现一个交易量p的大幅度上下波动
也就容易造成股价q的相对变动
从这个观点 我们也可以把一只股票的市值视为质量m
再这样的观点下
很自然就会想去定义某个股票市场的哈密顿量H(p_i,q_i,t)
因为有了H, 就可以计算此系统的运动方程
p_i' = -∂H / ∂q_i
q_i' = ∂H / ∂p_i
就能去预估系统中各别粒子未来的可能股价会怎麽跑
目前的两个有趣方向:
一但p_i, q_i之间关系类似於牛顿力学中的共轭物理量
1. 从p,q之间的算符对易关系 就知道系统有无量子效应 (这个问题目前没人知道答案)
2. 怎麽从市场数据去回推出H(p,q) 的技术目前是市场机密 是可以做但不容易
感谢股板版友的讨论
有兴趣的人也可以往这两个方向去钻研看看
能否赚钱不一定
但肯定是可以发表文章的
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※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc), 来自: 155.69.169.66 (新加坡)
※ 文章网址: https://webptt.com/cn.aspx?n=bbs/Stock/M.1721025537.A.D8E.html
※ 编辑: lovepork (155.69.169.66 新加坡), 07/15/2024 14:41:12
※ 编辑: lovepork (155.69.169.66 新加坡), 07/15/2024 15:00:38
1F：→ shine32025 : 之前论文想写这个 太难了不会 07/15 14:55
2F：→ shine32025 : 之前是做商品X汇率X贸易量 07/15 14:56
3F：推 ProTrader : 到t(q,p)那里跟财金系的理论想法是一致的 07/15 15:46
4F：→ ProTrader : 质量m还可以 但单一个股的m几乎恒定 应该没意义 07/15 15:48
5F：→ ProTrader : 哈密顿量就不切实际 这可看成控制理论的延伸物理量 07/15 15:49
6F：→ ProTrader : 多数情况下股价与成交量无法控制 除非你是主力 07/15 15:50
7F：推 ntust661 : 所以得到dr/dt 就可以知道是否可以买进？！XD 07/15 15:53
8F：→ ntust661 : 我个人认为类比质量的应该不是总股本 而是在外流通 07/15 15:56
9F：→ ntust661 : 股数 若在外流通少 则容易用成交量去拉抬 07/15 15:56
10F：→ ProTrader : 股本*个股流通系数 重点还是在单一个股基本上恒定 07/15 16:02
11F：→ ProTrader : 就像台积电就很难拉 小型冷门股很好做价 07/15 16:03
12F：推 ProTrader : 成交量大对应的是 abs(Pri2-Pri1/t2-t1)越大 07/15 16:07
13F：→ ProTrader : 所以 知道价格变动量但价格变动方向还是未知 07/15 16:08
14F：推 A1pha : 感谢分享 07/15 17:36
15F：推 zephyr105 : 哇塞 满满的料 07/15 21:37