作者nicefl2001 (@keissendo)
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标题Re: [心得] AI时代来临，技术分析真的已经没用了
时间Fri May 3 10:29:22 2024
※ 引述《nicefl2001 (@keissendo)》之铭言：
: 透过 AI的深度与机器学习能力，
: 使其能够自动适应市场条件，不断更新、优化交易策略、进行再平衡。
: AI在投资组合管理方面也展现出卓越的能力，
: 通过精准地管理和适当地调整投资组合，实现最佳的多元化和风险控制。
: 目前华尔街许多大型投资机构、对冲基金、法人投行都已经全面导入AI Fintech
: 演算法程式交易
这边提到的AI演算法量化交易，
和大家过去所认知的 "自动化程式交易" 是不一样的概念
AI演算法量化交易 (Quantitative and Algorithmic Trading，简称 QAT)
主要是华尔街如美林、高盛、大小摩等那帮大型机构投行
以及中大型像黑石、桥水、文艺复兴等对冲基金所使用
AI QAT演算法量化交易，依赖於复杂的数学或统计学模型，
结合类似 Bloomberg Terminal 的云端大数据来进行大资料分析。
其核心在於通过模型去挖掘历史资料中的规律，并基於这些规律做出投资决策。
透过Machine/Deep Learning使得QAT具有更强的资料处理能力和策略优化空间。
能随市场变化进行投资组合调整与再平衡
另一种一般人以为的"AI"则是传统的自动化程式交易
使用类似 Multichart/TradeStation/MT5这类下单交易软体
来按照使用者写好的策略进行自动下单交易
不同於 AI QAT 能够通过机器学习等技术自我优化策略，
可以不断地从历史资料中学习并调整策略，
以提高交易的盈利性和风险控制能力。
而传统程式交易的策略优化与调整
则需要使用者手动进行，
软体本身不具备自我学习和调整的能力。
近年来，AI QAT在华尔街已经被大量用来取代传统交易员的许多问题，
并最大限度地减少人类情绪干扰。
1. 你会害怕追高被套牢，或者在面对股票下跌时感到焦虑，
你会因为这些情绪而犹豫不决，不知道何时进场或退场。
但AI不会
2. 当持股开始下跌时，你可能会感到紧张和焦虑，不知道该继续等解套，
还是该果断止损。但AI不会
3. 当你因为缺乏耐心而太早卖出股票，之後看着股价涨上去却不敢追，
或是因为太贪心而错过了出场时间，最後抱上抱下，
纸上富贵一场，甚至从赚钱抱到变赔钱，但AI不会
4. 面对海量的新闻、经济数据和消息，你可能会感到迷茫和不知所措，
不知道这些资讯是真是假，但AI能透过语言模型、大数据和演算法分析
利用这些短线消息和市场情绪，来收割那些炒短线的散户筹码
5. 过去能赚钱的策略，并不代表在未来也能持续稳定获利，
你的策略需要自己手动调整，但AI (QAT) 会自动进行最佳化
剩下的体力、精神状态、资控风控、纪律、耐心、策略执行力
交易成本、交易速度等等的就更别说了....
软体程式交易和AI演算法量化交易，真的是不同等级的东西
不要拿来相提并论
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※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc), 来自: 61.230.19.157 (台湾)
※ 编辑: nicefl2001 (61.230.19.157 台湾), 05/03/2024 10:30:33
1F：推 xm3u4vmp6 : 大师 所以明天会涨还是跌 05/03 10:35
2F：→ nicefl2001 : 玩BTC/NQ/YM，每天都能看到QAT的各种精彩演出 05/03 10:35
3F：推 Gipmydanger : 推 05/03 10:36
4F：→ nicefl2001 : 预测未来走势只有散户会做，真正的交易是看着球打 05/03 10:36
5F：→ Gipmydanger : 一楼反串完美示范 05/03 10:37
6F：→ nicefl2001 : 贵在跟随和应对行情，而不是脑补预测或幻想行情 05/03 10:37
7F：推 Statham : 大家都用AI 谁输钱 05/03 10:38
8F：→ Statham : 敢用的飞弹的才会赢 05/03 10:38
9F：推 iamala : 这种AI横行的市场几乎可以视为零和市场。散户如果 05/03 10:39
10F：→ iamala : 有此认知还愿意被宰那麽强大的AI才有发挥之处。AI 05/03 10:39
11F：→ iamala : 全面碾压人类，那麽散户只剩投资大盘能跟着经济成 05/03 10:39
12F：→ iamala : 长赚钱了，其余都是韭菜。但事实如此吗？ 05/03 10:39
13F：推 duriel3313 : 还在输钱，股市就不是零和啊 05/03 10:39
14F：推 Gipmydanger : 事实如此 05/03 10:39
15F：→ Gipmydanger : 你要抄扫把去打机枪手是你的事 05/03 10:40
16F：→ nicefl2001 : 真正的AI都被华尔街拿来割韭菜了，散户根本碰不到 05/03 10:40
17F：→ nicefl2001 : 股市永远不会出现所有散户都开始用AI 05/03 10:41
18F：→ Gipmydanger : 通常丧屍末日来临在车顶上打丧屍的不会是你 05/03 10:41
19F：→ Gipmydanger : 你是在车底撕咬吃老鼠的那个 05/03 10:42
20F：→ cerwvk : 目前在用的，觉得是用数据分析，如雨水，气温，这 05/03 10:55
21F：→ cerwvk : 种确切的数据分析，当年度是否有可能缺粮，这个应 05/03 10:55
22F：→ cerwvk : 该做的到。有限度的使用在交易上面。 05/03 10:55
23F：嘘 KrisNYC : 讲个陈年老故事Amazon在2010年代曾经做过人资大数据 05/03 10:56
24F：→ KrisNYC : 後来这个计画直接销毁了 因为所有数据指出女性员工 05/03 10:57
25F：→ shadow99 : AI是不会，但AI被用来训练的资料库是人类主观形成的 05/03 10:57
26F：→ shadow99 : 如果以消息与股价关联的历史纪录，就是人类情绪的反 05/03 10:57
27F：→ KrisNYC : 因为要婚育所以成本和职涯成长性显着弱於男性 05/03 10:57
28F：→ KrisNYC : AI建议所有生理性别女 起始分数就扣分 05/03 10:58
29F：→ KrisNYC : 你的AI套交易的结果就是长期无限做多 没有别的策略 05/03 10:59
30F：推 hensel : 所以就全市场低成本ETF啊，赢50%以上的人就好 05/03 11:00
31F：嘘 HEINOUS : 怎麽又来 骗人钱的东西 05/03 11:04
32F：推 RachelMcAdam: 随机漫步背後的逻辑是完全效率市场，AI操盘让机构 05/03 11:08
33F：→ RachelMcAdam: 无限贴近完全效率市场 05/03 11:08
34F：→ RachelMcAdam: 导致大型权职股的走势无限贴近随机漫步 05/03 11:08
35F：→ Gipmydanger : 事实，跟你爱不爱听，是两码子事 05/03 11:09
36F：→ nicefl2001 : RachelMcAdam 有些东西果然是内行人才看得懂 05/03 11:17
37F：→ ActionII : 调整没那麽快，人为介入也还是必须的== 05/03 11:18
38F：推 Isopod : 2024有人还讲2010的东西 05/03 11:27
39F：→ sky22485816 : 除非特徵工程完全不用技术指标，不然我不太同意 05/03 11:29
40F：→ nicefl2001 : 技术指标背後只是量价，赚赔比和风控才是关键 05/03 11:41
41F：推 okderla : 散户乖乖买ETF的时代到了 05/03 11:42
42F：→ nicefl2001 : 别忘了，ETF也有很多人耐心不够、抱不住的 05/03 11:44
43F：→ frank01 : ETF就是让散户法人化,以後韭菜散户会愈来愈少了. 05/03 11:52
44F：→ nicefl2001 : 技术分析，你会、独眼龙也会，你想什麽对方不知道? 05/03 11:57
45F：推 mdkn35 : AI学笨了不就追高杀低 05/03 12:07
46F：→ lazarus1121 : AI的参数也是人设定的，只是免除复杂的算法而已 05/03 12:08
47F：→ lazarus1121 : Data是散户人踩人，AI也只会跟着踩而已 05/03 12:12
48F：推 j3 : 以後散户要把自己练成面壁者不让AI作对 05/03 12:17
49F：→ bluezoo : 拿历史资料训练本质上还是看後照镜开车啊 05/03 12:17
50F：推 fernmmm : 比较困惑的是不是大家都知道不一样吗 特地发一篇的 05/03 12:18
51F：→ fernmmm : 意义是？ 05/03 12:18
52F：推 sali921 : 反正一堆AI跟算方便，敌不过一个上帝结果 05/03 12:21
53F：嘘 man790810 : 币圈仔的理论就算了 05/03 12:22
54F：→ sali921 : 算法 05/03 12:22
55F：→ Epimenides : #这次不一样 05/03 12:37
56F：推 BarryDale : 确实，以後散户单干要频繁操作或是炒短线会越来越 05/03 12:47
57F：→ BarryDale : 难，这个一定是AI割散户韭菜的市场。而大型机构的A 05/03 12:47
58F：→ BarryDale : I也有高下之分，弱的AI还是会被割。 05/03 12:47
60F：→ lpestguy5566: 前半篇在讲AI跟一般自动化程式交易差异 但後半篇举 05/03 13:11
61F：→ lpestguy5566: 例的123把ΑΙ代换成程式交易也通欸cc 05/03 13:11
63F：嘘 svanbergj : 本文作者最大的误解，就是以为目前给AI学习的资料， 05/03 13:23
64F：→ svanbergj : 就足以产生出获利的决策。 05/03 13:24
65F：→ svanbergj : 有很多资讯是收盘後才有，用AI看着当下的走势，做出 05/03 13:28
66F：→ svanbergj : 反应，就是胜利的策略？ 05/03 13:28
67F：→ svanbergj : 所以你不是误解AI，而是误以为当前ML的资料，就足够 05/03 13:29
68F：→ svanbergj : 做出获利的决策。但实则，没人敢说目前ML的资料已经 05/03 13:30
69F：→ svanbergj : 能掌握市场的全貌，进而能当下做出获利决策。 05/03 13:30
70F：推 awss1971 : 你要下班 吃饭 拉屎，肝不好看医生，更糟还会死翘翘 05/03 13:37
71F：→ awss1971 : AI不会~~~ 05/03 13:37
72F：推 huabandd : 44楼的回覆一直是我对技术分析的一部分看法，就像 05/03 13:51
73F：→ huabandd : 食神说的比赛就是这样的，你做什麽他就做什麽，你 05/03 13:51
74F：→ huabandd : 会用大户也会用，至於AI为什麽能够更好的收割散户 05/03 13:51
75F：→ huabandd : ，说再多都是会有人不信，就好像有人坚信地球是平 05/03 13:51
76F：→ huabandd : 的一样，专门训练的AI怎麽可能放出来给散户玩 05/03 13:51
77F：→ huabandd : 觉得AI不会进步就好像总有人觉得特斯拉自驾不会进 05/03 13:53
78F：→ huabandd : 步一样，要是觉得不会进步就不会进步罗 05/03 13:53
79F：推 Samurai : 其实就是对深度学习不了解，很多人以为AI还是以前 05/03 14:05
80F：→ Samurai : 那个演算法套用做决策 05/03 14:05
81F：推 YJM1106 : 真der 现在AI超级猛 而且这是真金白银人吃人的市场 05/03 14:09
82F：→ YJM1106 : 一定用尽所有手段去搞这个 05/03 14:09
83F：→ YJM1106 : 人类：今天赚钱了 但我不知道为什麽 05/03 14:10
84F：推 rmp4rmp4bear: 一定有赚钱的ai模型v.s.一定有赚钱的方法 05/03 14:43
85F：→ rmp4rmp4bear: v.s.市场上一定有赚钱的主观交易者 ccx 05/03 14:44
86F：→ rmp4rmp4bear: 反过来赔钱的ai也很多cc 05/03 14:45
87F：嘘 Earlcs : 就是个股便宜价越来越难有，玩个股越来越难 05/03 14:49
88F：推 iamala : ai再怎麽猛世界上的钱还是有限的，散户不进场是要 05/03 14:52
89F：→ iamala : 怎麽割。讲实际一点的，你比现在猛一亿倍还是受制 05/03 14:52
90F：→ iamala : 於散户进场的量，量变少你能赚的就是变少。所以吹 05/03 14:52
91F：→ iamala : 捧AI的逻辑在於好猛好猛散户输惨了这个方向根本就 05/03 14:52
92F：→ iamala : 不对，人不会想和车赛跑。AI真的有利可图不能把散 05/03 14:52
93F：→ iamala : 户当韭菜… 05/03 14:52
94F：推 rmp4rmp4bear: 有些技术指标例如sar当初就是开发演算法发展出来的 05/03 15:14
95F：→ rmp4rmp4bear: cc 05/03 15:14
96F：→ rmp4rmp4bear: 结果说技术指标没用那要拿什麽给ai判读市场 05/03 15:14
97F：→ Reset : 要是真的发展到市场已不存在，不知道这样的世界长 05/03 15:17
98F：→ Reset : 怎样 05/03 15:17
99F：→ dickey2 : 预测你的预测 05/03 16:29
100F：→ ProTrader : 古早的技术指标在现在的AI观点就是市场的价格特徵 05/03 17:02
101F：→ ProTrader : AI在拿到资料整理後会先进行特徵工程找出特徵 05/03 17:02
102F：→ ProTrader : 在以前这个特徵工程是完全靠人类科学家工程师找 05/03 17:03
103F：→ ProTrader : 现在则已经变成AI可以自己找有用的特徵 05/03 17:03
104F：→ ProTrader : 而且说技术指标通常是局限在K线价量分析 05/03 17:04
105F：→ ProTrader : 这时代AI用的资料包山包海 像是高科技卫星影像 05/03 17:04
106F：→ ProTrader : 船只车辆的运行还有农作物矿产生产可以直接看 05/03 17:05
107F：→ ProTrader : 前面是资料再来是分析 以前就看黄金交叉多头排列 05/03 17:07
108F：→ ProTrader : 再加个成交量爆量算很认真分析了 05/03 17:07
109F：→ ProTrader : 现在的各种AI模型说的就是资料分析的方法 进步很多 05/03 17:08
110F：→ ProTrader : 也因此那些华尔街投行避险基金的科技是远超散户 05/03 17:09
111F：→ ProTrader : 但就算如此 预测的准度也就那样啊看看那些外资报告 05/03 17:10
112F：→ ProTrader : 总之技术指标可看成很原始的AI 但现代AI也有瓶颈 05/03 17:11
113F：→ ProTrader : 要像围棋AI这样虐杀碾压人类的交易AI现在还差很远 05/03 17:12
114F：→ ProTrader : 目前只有高频交易领域 确实有做到完胜人类 05/03 17:12
115F：→ ProTrader : 想知道细节 可看版上有位常分享的机器学习线仙的文 05/03 17:13
116F：推 cwts : 以後小机构就是被割 05/03 21:33
117F：推 rmp4rmp4bear: 楼楼上说的卫星照片这些其实量化就有人在做了，还没 05/03 21:45
118F：→ rmp4rmp4bear: 到ai，倒是特徵发现确实是ai领域 05/03 21:45
119F：→ rmp4rmp4bear: 高频也是量化领域就能完胜了，用到ai我是怀疑它值 05/03 21:46
120F：→ rmp4rmp4bear: 不值 05/03 21:46
121F：推 rmp4rmp4bear: 唯快不破 cc 05/03 21:47
122F：推 Chilloutt : 卫星照片跟架摄影机已经是老方法了 05/06 07:14