https://pse.is/5vw9qt 有兴趣的可以自己去找资料。 1. 资金投入期货保证金比例 <10% 10%~30% 30%~50% >50% 男性 32 42 11 15 女性 61 29 7 3 比例 46.5% 35.5% 9% 9% 2. 部位/杠杆比，即俗称的几口钱做一口 1口(1倍) 2~3口(0.5~0.33倍) 3~5口(0.33~0.2倍) 5口(0.2倍) 男 29 51 14 6 女 26 49 15 10 % 27.5% 50% 14.5% 8% 差异较多的仅在於女性投入期货保证金比例较小，但一旦投入， 杠杆与部位大小并无显着差异。 2. 交易方式 男 女 单日当冲 90% 80% 留仓波段 60% 39% 价差交易 35% 29% 期权组合 24% 12% 其他 1% 3% 选择权部分 男 女 短线当冲 48% 42% 留仓波段 41% 24% 买方 53% 31% 卖方 41% 21% 组合单 41% 21% 其他 2% 0% 平均持仓天数 男 女 (单位：日) 台指期 0.25 0.3 小台 0.2 0.25 个股期 1.11 1.11 台指选 0.74 0.91 很明显地，交易方式也大多是以当冲作为主流。 所以你可能会看到一些国外券商统计，或者是诸如《漫步华尔街》 这种还是拿国外券商统计，论女性亏得少是因为她们交易次数少， 这个论点在现今的台湾期货与选择权市场并不成立。 但为何违约金额与权益数负数统计依旧为: 男性 女性 户数 % 户数 % 2019 1,806 77.08% 537 22.92% 2020 2,924 77.66% 841 22.34% 2021 2,005 79.66% 512 20.34% 这个可以从交易商品偏好可以窥见可能的问题： 男 女 台指期 76.61% 23.39% 小台指期 70.95% 29.05% 个股期 79.61% 20.39% 选择权 76.99% 23.01% 你现在已经知道，在目前期权市场现今为人人当冲的市场， 那麽你要短期赚钱，就只能找到波动尽可能大的市场。 最好是最小跳动点数越大越好，以及极端波动越大的商品。 不讳言的，一点跳200的台指期，乃至100~499元的个股期，由於一跳1元、 个股期单位又是两张，你算一算就可以知道为何会比台指期青睐。 然而损益是相对的，你赚得多，反向也会赔得多。 至於选择权买方则是另一种问题，就算你已经做到买方当冲， 你做价平，Delta大约是0.5，所以有的人会求绝对报酬而做价内 然而价内会有一个隐形的成本，那就是点差。由於越深的价内 交易量越稀少点差会更严重，这导致你市价单实际停利/停损价会有不少差距。 价外则是另一种问题，就是价格只要没有碰到你买的履约价，价外你依旧会 面临时间耗损问题，这使得买方当冲经常要卖得早而导致赚赔比不理想。 其实就以期货当冲来说，这个方式乍看是打到停损就结束。 似乎风控最好管，且单次亏损最少，获利後金额周转率应该也最高， 但实际上来说，只要你不能保证扣除成本後期望值为正，点差与交易成本累计下 长期来说这方法也很难快速地累积财富。 这个问题你用在多商品其实也是一样，因为本质上你都会碰到点差与交易成本。 选择权你可能认为你避开了时间耗损，但还是躲不掉买卖成交的点差。 故在这个时候，做多商品多策略的男性，跟大多主观只做小台手动停损的女性。 由於你做选择权买方+个股期+指数期货的损益，不见得一定能大赢只做小台 的单策略。 多商品多策略能分散获利的前提是，你这些方法都是可验证长期为正报酬。 但如果你的方法并不是有效能正报酬的方法，只要单日赔的次数比赚得多 很有可能虽然你方法1赚了2元、但2,3赔1元，所以你本日损益为0元扣除税费 还是负的。结果就会是你做的商品越多，但反映在权益上并没有赚更多 反倒是赔更多。 虽然很讽刺，但你可以从这个性别统计中得到一点： 大多数的帐户其实很有可能努力在错误的方向，比如说他们会学多个方法， 做很多商品，然後又花钱租交易软体来做策略管理。 然而并不是多商品多方法你就能快速赚大钱。 这甚至不是赚钱的必胜方式。特别是你还把方法主要用在交易成本最高的 当冲市场，那麽你就很容易陷入看越多，做越多，赔越多的困境。 我想这点虽然在男性比较明显，但这其实跟性别无太大关系， 如果你是女性但也同样的想靠多商品多当冲方式来快速赚大钱， 那麽我相信也会快速地陷入同样的陷阱，只是统计上都是男性比较多而已。 --

※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc), 来自: 114.32.100.244 (台湾) ※ 文章网址: https://webptt.com/cn.aspx?n=bbs/Stock/M.1714559236.A.710.html ※ 编辑: midas82539 (114.32.100.244 台湾), 05/01/2024 18:29:59