作者sky22485816 (玻利维亚)
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标题Re: [请益] 技术分析是不是没用了啊？
时间Tue Apr 30 13:29:06 2024
这个话题每年都会出现一次
推荐两篇好文给初次接触技术分析的人
#1Z7wasVQ
https://webptt.com/cn.aspx?n=bbs/Stock/M.1663019318.A.7DA.html
#1Z76jSpP
https://webptt.com/cn.aspx?n=bbs/Stock/M.1662806876.A.CD9.html
最重要的还是"有想法"
观察市场以後知道自己可以赚哪部分的钱
然後使用称手的工具 (使用之前请先了解你的工具)
最後回测验证
相信大盘长期向上不一定要定期定额
也可以用技术指标辅助
什麽时候低接、接多少、风险在哪?
什麽时候要调整部位?(停利、减仓)
让你资产曲线更好(收益更大 or 波动减少)
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※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc), 来自: 122.116.44.75 (台湾)
※ 文章网址: https://webptt.com/cn.aspx?n=bbs/Stock/M.1714454948.A.E55.html
1F：→ ccccccrex : 你上当了,一些人不想爬文就先泼粪 04/30 13:32
2F：→ ccccccrex : 然後要人帮忙解决 04/30 13:32
3F：推 takemeout : 技术分析只是纪录已经发生的事情 04/30 13:34
4F：→ takemeout : 是规则的承载 04/30 13:34
5F：→ fatb : 我也觉得你上当了 技术分析拿去来喷就是流量密码 04/30 13:39
6F：→ fatb : 每隔一段时间就有人来ＰＯ 04/30 13:39
7F：推 cksai : 历史总是不断重复 因此技术分析永远都有用 04/30 13:41
8F：→ Reset : 有人认为监往能知来、有人认为无法预测，大概就是 04/30 13:43
9F：→ Reset : 棋盘绿豆糕吧。只是不尊重市场想逆流而上的人，比想 04/30 13:43
10F：→ Reset : 像中的还要多 04/30 13:43
11F：→ Reset : “观察市场以後知道自己可以赚哪部分的钱‘’这句 04/30 13:47
12F：→ Reset : 很简单，不过一定很多人无法理解，所以赚不到钱也 04/30 13:47
13F：→ Reset : 很正常 04/30 13:47
14F：推 ProTrader : 技术指标本质就是即时分析市场多空交易的状况 04/30 14:01
15F：→ ProTrader : 就如同篮球或足球比赛进行中的旁白解说 04/30 14:02
16F：→ ProTrader : 掌握全场所有比赛选手的动态预测比赛未来的发展 04/30 14:03
17F：→ ProTrader : 但是不可能百分百预测未来 球赛与股市都是如此 04/30 14:04
18F：→ ProTrader : 技术指标在现今的机器学习中就是特徵工程 04/30 14:06
19F：→ ProTrader : 可具体量化特定主题的各种资讯 04/30 14:07
20F：→ ProTrader : 再对各种资讯进行分析 就能很好的诠释研究主题 04/30 14:08
21F：→ ProTrader : 例如 深度学习让围棋之神这样的概念真的实现 04/30 14:10
22F：→ ProTrader : 然而股市因为是开放动态交易的所以不确定性很多 04/30 14:11
23F：推 ezoboy : 其实投资(赌博)的本质就是期望值，只要策略的期望 04/30 14:11
24F：→ ezoboy : 值是正的，就会赚钱 04/30 14:11
25F：→ ProTrader : 因此技术指标要"有用"门槛是很高的 04/30 14:12
26F：→ ezoboy : 其他什麽指标啊，玄学啊，都是都是工具而已 04/30 14:12
27F：→ ProTrader : 比较遗憾的是多数接触技术指标的人并未跨过门槛 04/30 14:13
28F：→ ProTrader : 所以多数人都认为技术指标无效 04/30 14:13
29F：→ ProTrader : 赌博找正期望值策略获利 典型就是21点 04/30 14:14
30F：→ ProTrader : 可是金融市场的变动复杂程度远不是21点可比 04/30 14:15
31F：→ ProTrader : 比较学术的说法就是 股市交易策略的期望值不稳定 04/30 14:16
32F：→ fishouse : 不会用的就会说没用 04/30 14:18
33F：推 ezoboy : 最简单的，用1R的停损去赌3R的获利，胜率35%以上， 04/30 14:21
34F：→ ezoboy : 就会赚钱 04/30 14:21
35F：推 tonsofdamage: 你这篇不会获得太多推的 04/30 14:22
36F：→ ezoboy : 但多数人可能连败个4-5次就开始崩溃怀疑策略，然後 04/30 14:23
37F：→ ezoboy : 又开始有赚就跑 04/30 14:23
38F：→ Reset : 也是有满多人误认满足进场的条件，才会造成策略失 04/30 14:28
39F：→ Reset : 效，问题出在判断而非策略 04/30 14:28
40F：→ Reset : 讨论方法其实不是很容易的一件事，因为彼此的认知以 04/30 14:30
41F：→ Reset : 及能理解多少就大幅影响了交流的可能性 04/30 14:30
42F：→ Reset : 所以才会造成派系(?)对立。总之，能赚得自己期望报 04/30 14:31
43F：→ Reset : 酬的，都是好方法 04/30 14:31
44F：推 rebel : 你都有规则为什麽不写成程式自动交易就好 每天电脑 04/30 14:36
45F：→ rebel : 开着就自动帮你扫过所有符合规则 自动交易赚钱不好 04/30 14:36
46F：推 ezoboy : 笑死，一堆人在写好吗 04/30 14:41
47F：→ Reset : 只是举例，就像所认知的RPA工具，仍无法满足企业的 04/30 14:41
48F：→ Reset : 会计记帐作业。就算非会计相关领域的人，凭感觉应 04/30 14:41
49F：→ Reset : 该能理解会计记帐是相当有规则的东西，依据条件判断 04/30 14:41
50F：→ Reset : 该怎麽处理交易分录，但RPA工具暂时仍没有满足这个 04/30 14:41
51F：→ Reset : 需求的应用，为什麽？因为判断方式其实是很复杂的。 04/30 14:41
52F：→ Reset : 而市场交易还牵涉到心理作用、人性，毕竟即便是主力 04/30 14:41
53F：→ Reset : 也还是人，应该可以想见复杂程度 04/30 14:42
54F：推 GtskinR : 只能说 当辅助而已 把技术分析当宝的 他的话不用信 04/30 14:42
55F：→ sky22485816 : 我自己是日内进出的自动，因为没时间顾。以日为最小 04/30 14:46
56F：推 ProTrader : 确实有规则 问题一样 市场不稳定==>规则不稳定 04/30 14:47
57F：→ sky22485816 : 单位的手动，自动过得太惬意反而会有点迟钝 04/30 14:47
58F：→ ProTrader : 目前自驾系统也还不够可靠是一样的问题 04/30 14:48
59F：→ ProTrader : 自驾系统无法确认驾驶过程会发生哪些问题 04/30 14:49
60F：推 rebel : 那就不是纯用技术分析就能赚阿 只是参考 如果单纯 04/30 14:50
61F：→ rebel : 用固定规则就可以交易赚钱 电脑绝对做的比你好 那 04/30 14:50
62F：→ rebel : 些大型基金怎麽会做不到 绝对不要迷信只靠固定几条 04/30 14:50
63F：→ rebel : 线就能赚钱 04/30 14:50
64F：→ ProTrader : 那自动交易也是 直接硬上的就是获利不稳定 04/30 14:50
65F：→ ProTrader : 实务上 做人工智慧的人目前都是说人机协作比较好 04/30 14:51
66F：→ ProTrader : 高频交易 套利交易领域 确实有靠固定规则赚的 04/30 14:53
67F：→ ProTrader : 不过那都是要大企业大资金甚至政府介入才成立 04/30 14:54
68F：推 jknm0510a : 不用跟他废话，大大最近的模型有没有什麽讯号啊 04/30 14:55
69F：推 rebel : 对 高频交易大概是目前看到稳赚的程式交易 但散户 04/30 14:57
70F：→ rebel : 大概无缘 其他我都还没看到有程式交易做的到稳赚 04/30 14:57
71F：→ sky22485816 : 最近没有。 补充一下我说得迟钝是个人感觉会迟钝 04/30 14:59
72F：→ sky22485816 : 全自动是做得到的，另外rebel版友你得考虑未纳量的 04/30 15:00
73F：→ Reset : 不知道为什麽那麽执着“自动化/程式”，有些有效的 04/30 15:01
74F：→ Reset : 方法根本花不了什麽时间和精力，更何况还满有趣的， 04/30 15:01
75F：→ Reset : 有什麽以机器取代的必要理由呢 04/30 15:01
76F：→ sky22485816 : 状况，要做出能容纳他们资金的策略难度是远高於散户 04/30 15:01
77F：推 rebel : 有 机器不用休息而且效率高於人类 能让机器跑当然 04/30 15:09
78F：→ rebel : 是让机器跑 你有时间你再自己做也不冲突 有人会嫌 04/30 15:09
79F：→ rebel : 钱多吗 至少我没看到 不这样作的原因只有一个 做不 04/30 15:09
80F：→ rebel : 到机器自动交易赚钱 04/30 15:09
81F：→ rebel : 有 我前几篇的推文就有说胃纳量的因素 可以往前爬 04/30 15:11
82F：→ rebel : 不过那个也是量化基金的秘诀 散户应该是做不到 04/30 15:11
83F：→ Reset : 也和sky大交流一下，如果策略有效且广为人知，那麽 04/30 15:12
84F：→ Reset : 在多数人使用的情况下，应该就无法获利了吧？最近 04/30 15:12
85F：→ Reset : 学习到的一种获利模式，因为简单到过於粗暴，甚至可 04/30 15:12
86F：→ Reset : 以说没有门槛，且确实是有效的，但似乎不是很多人 04/30 15:12
87F：→ Reset : 知道，才产生了这种疑问 04/30 15:12
88F：推 tonsofdamage: 不会有楼上的问题，因为策略本身有适应性，策略不 04/30 15:21
89F：→ tonsofdamage: 会所有时间都适用，所以大多的人对策略没有信仰， 04/30 15:21
90F：→ tonsofdamage: 只要赔钱了很容易就换方式了，无法把一个策略使用 04/30 15:21
91F：→ tonsofdamage: 经历牛熊循环，看不出适应的时期 04/30 15:21
我没比较好的想法
我基本上接受越多人知道的方法获利空间越小
在一些配对交易的文章中
有作者提到早期挑选商品的方法在近年绩效有衰退的现象
但另一方面，在观察日内指数的变化
你又可以发现 有一些广为人知的地方真的特别有波动
例如 刚开盘 小时K突破5日MA 之类的 (我随便举例)
两者挺矛盾的
策略适应问题
我之前有看到一个大大是这样处理的
他把他的策略们当作股票在管理，给他们近期的表现做评分
分数高的前几名策略可以分配不同比例的资金执行交易
※ 编辑: sky22485816 (122.116.44.75 台湾), 04/30/2024 15:37:58
92F：推 ProTrader : 如果找到稳赚的获利模式 就用历史资料跑跑回测 04/30 15:27
93F：→ ProTrader : 看长期的报酬是不是有超过巴菲特的年化20% 04/30 15:28
94F：→ ProTrader : 如果回测结果是赢到巴菲特仆街的话 那就不用怀疑 04/30 15:29
95F：→ ProTrader : 这个获利模式有问题 一定是哪里弄错了 04/30 15:30
96F：→ Reset : 好奇为什麽要以巴菲特为标准，进入市场的目标不一定 04/30 15:31
97F：→ Reset : 要是致富吧。(回测起来的绩效过於耸动就不提了) 04/30 15:31
98F：→ ProTrader : 我这麽多年找到那麽多策略用这个规则从来没有出错过 04/30 15:31
99F：→ ProTrader : 因为他是地球上全人类目前的最高绩效 04/30 15:32
100F：→ Reset : 了解你的意思了，继续验证看看 04/30 15:32
101F：→ ProTrader : 现在说有个方法能屌打巴菲特 结论都是醒醒吧假的 04/30 15:33
102F：→ ProTrader : 可能会有人觉得自己天生神力屌打巴菲特没问题 04/30 15:35
103F：→ ProTrader : 就多花点时间验证而已啊 都屌打巴菲特了还怕赚的少 04/30 15:36
104F：→ ProTrader : 但是我还是认为 这世界上只有妄想能碾压巴菲特的人 04/30 15:37
105F：推 ProTrader : 策略管理这个有点久了 用评分决定配置的资金 04/30 15:44
106F：→ ProTrader : 就是资产分散的想法用到策略分散 04/30 15:44
107F：→ ProTrader : 我目前是觉得要用策略团队 就像篮球队各司其职 04/30 15:45
108F：→ ProTrader : 例如: 多空趋势 局部高低点 趋势强度.... 04/30 15:46
109F：→ ProTrader : 用多个策略组成团队达成互补效果 04/30 15:47
110F：→ sky22485816 : Pro 大目前是每支策略独立分配资金吗? 04/30 15:51
111F：推 ProTrader : 是每个标的独立分配资金 小台 0050 个股1 个股2... 04/30 16:02
112F：→ ProTrader : 小台的策略团队共同决策小台的现况 04/30 16:04
113F：→ sky22485816 : 了解 04/30 16:11
114F：推 Perverseness: 应该算月经文了，然後看不会量化的小丑整天说技术 04/30 21:05
115F：→ Perverseness: 分析赚不了，左一句会用的怎麽没暴富，右一句对历史 04/30 21:05
116F：→ Perverseness: 资料过拟合的垃圾哪能用 04/30 21:05