作者sky22485816 (玻利维亚)
看板Stock
标题[标的] 台指大盘
时间Tue Apr 23 17:43:21 2024
标的：
台指期货
分类：多/空/讨论/心得
多
分析/正文：
自分享以来的绩效
多单 +500,+1500,+350,+250,-150 +750 +340
空单 +130 ,+170 , -280 ,-670
方法:
利用RadiusNeighborsRegressor分析多项常见技术指标
包括但不限於价格、KD、成交量等技术分析指标
根据历史上相似的交易日绩效来进行20个交易日後的价格预测
然後设定阈值来参与交易
这是近期模型预测20个交易日後的收益图
https://imgur.com/paxbqdo
进退场机制：
其实正确的讯号发出是在4/19号日盘收盘
以4/19收盘价为基准19546买入做多持有20天
因为从1月的分享到现在这套模型都没有触发讯号
又忙着测试其他东西
所以我忘了跑模型了 = = ，不知道有没有机会买回来
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※ 文章网址: https://webptt.com/cn.aspx?n=bbs/Stock/M.1713865403.A.A98.html
1F：嘘 inoce : 怎没预测到 04/23 17:46
2F：→ inoce : 跌破千点 04/23 17:46
这个有点难啦，因为模型的意义在於找到长的像的交易日
认为长得像的交易日多数会有类似的交易绩效
如果是飞弹或是什麽天灾之类的异类那是肯定找不出来的
3F：推 huabandd : 1楼机械学习不等於无敌耶 04/23 17:47
4F：推 topfree : 我跌千点那天买，好在跑的早有赚不然今天还赔= =选 04/23 17:47
5F：→ topfree : 择权被时间效应吃掉了 04/23 17:47
6F：推 lacertayui : 1楼的发言代表他很难理解模型的意义。 04/23 17:47
7F：推 zerro7 : 机械学习是预测不是预知吧... 04/23 17:49
8F：推 poisonB : 推一个 胜率很高 04/23 17:50
9F：推 iamjojo : 没预测到有什麽好嘘的..我看你还是退出股市好了 04/23 17:50
10F：推 PitzMan : 推LoL 04/23 17:52
11F：推 Lishiver : 多吗？ 好有趣 04/23 17:55
但我得提醒一下，在趋势转换的时候，模型至少会短暂的失效几次(赔钱)
12F：推 tttt0204 : 推个，一楼无知不用出来丢脸 04/23 17:55
13F：推 tomdavis : 因为忘了跑XDDDDDD 04/23 17:58
最近把时间都花在将ML的预测结果当作程式交易的Filter
4/16那天还有记得来着，後面忙一忙就忘记了
14F：推 redcarp0702 : 上次有跟很屌 04/23 18:02
15F：推 easyeric1027: 推 04/23 18:04
16F：推 kurapica1106: 机械线仙 04/23 18:04
※ 编辑: sky22485816 (122.116.167.144 台湾), 04/23/2024 18:13:19
17F：推 kuku951 : Feature 改一下可能就有了 04/23 18:06
18F：推 n555123 : 推机械线仙 04/23 18:07
19F：推 menti : 推~~ 04/23 18:14
20F：推 huan402 : 但现在197XX了0.0 04/23 18:16
21F：→ YLTYY : 可以 04/23 18:28
22F：推 sussj : 会赢喔 04/23 18:32
23F：推 j855102 : 会赢 04/23 18:35
24F：推 wt213 : 路过来说一下选择权好困难，我赔多於赚 04/23 18:36
25F：推 agvnol : 我ok，机器人先买 04/23 18:48
26F：推 November1992: 好久不见 推 04/23 19:09
27F：推 yamakazi : 等同台积电涨，还好大跌那天进场买了一张张台积 04/23 19:49
28F：推 dfgcvb1025 : 好久不见 04/23 19:53
29F：推 phxcon : 推 04/23 20:02
30F：推 benchentw : 好久没看到你 推一个 04/23 20:12
31F：推 zo4j4 : 好久不见！！！但我4/19进场了 04/23 20:16
32F：推 justiceyes : 会赢哦！ 04/23 21:54
33F：推 johnpisces2 : 推 04/23 22:13
34F：推 cct1121 : 谢分享 04/23 22:45
35F：推 ProTrader : 这个模型的结果有跟KNN比较过差异吗? 04/23 23:52
36F：→ ProTrader : 这个时代这种模型算是比较落後的 说出来不够潮XD 04/23 23:52
37F：→ ProTrader : 本质应该是大多头时期找回档低点买进 04/23 23:53
38F：→ ProTrader : 如果大多头转大空头 会先经过一段表现差的转换期 04/23 23:54
39F：→ ProTrader : 大空头时期应该是找高档空点进场 04/23 23:55
KNN强健性相对差一点
在特徵差异较大的数据上
Radius Neighbor 有可能是找不到Neighbor的
而KNN会强制找一个最接近的
如你所述，我也觉得它做多是找近期低点回档做多
想一想也很合理，因为我的Target是20日後的价差
模型的确不够潮XD
可解释性高，我反而比较喜欢
且拟合数据的能力相较DL模型来说比较弱
对於单一商品日K这种少量资料 觉得算是适合(吧?)，还在观察
最近也有看DL拿来做配对交易的书
发现作者其实 DL的 模型深度不深
估计也是希望降低模型拟合训练资料的能力
40F：推 hook99 : 有一个平行世界丢硬币永远都是人头你知道吗？ 04/24 00:27
※ 编辑: sky22485816 (114.24.78.218 台湾), 04/24/2024 00:43:03
41F：推 Fatigue5566 : 有用LSTM做过吗 04/24 00:42
以这个模型所使用的特徵去做台指交易表现比较的话，没有
很久以前试过LSTM、CNN、RNN但商品是台股非指数，当时结果没有很满意
※ 编辑: sky22485816 (114.24.78.218 台湾), 04/24/2024 01:36:42
42F：→ iamaq18c : 岛型反转 04/24 08:15
43F：推 dragon007 : 目标是一定抱20天不会提前出场吗？ 04/24 08:18
当初的Target就是这样设计的
你看到了一个可见的缺点
就是一段涨势或跌势所花费的时间不一定是固定的
理想上的确能把操作设计成动态的持有时间
例如Predict 隔日的价差，然後把预测值分为四个状态
long-open , long-hold , short-hold , short-open
在long-open的时候建仓多单，long-hold/long open以外的state平仓多单这样
两点
1.这样变成发标的文以後每天都需要更新，很累
2.在simulation上绩效虽有比较好但没有差异很大
(同特徵,不同model超参,不同交易逻辑)
我看一些DL的交易论文/书籍上有用这种模式
但他们使用的模型拟合能力更强一些
44F：推 c928 : 下次可以早一点po文吗，QQ 04/24 10:11
我比你还难受，QQ
※ 编辑: sky22485816 (122.116.167.144 台湾), 04/24/2024 10:43:45
45F：推 chachabo : 也太神了 04/24 10:51
46F：推 zo4j4 : 一天就达标了大大... 04/24 11:39
47F：推 j855102 : 下次早点po 04/24 11:58
48F：推 ProTrader : 逐笔更新是基本的 对基於K线的各种分析都是 04/24 14:05
49F：→ ProTrader : 只单做20日太少 至少要做5 10 15 20 40 60 04/24 14:07
50F：推 ms0202687 : 赚烂了 04/24 14:49
51F：推 Lishiver : 真的跪了好强，连v转资金要进来都抓得到 04/24 15:19
52F：推 s1001326 : 可以开粉专大赚一笔了 04/24 15:56
53F：推 hsupaijay : 真的赚烂惹 05/10 14:44
54F：推 dfgcvb1025 : 机械降神 05/16 09:27