作者midas82539 (喵)
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标题Re: [请益] 真的有高手全职当冲能存活5年以上？
时间Sun Apr 21 02:29:41 2024
还是讲一下吧，尽信书不如无书。特别是仅只引录一小段像这样：
: https://i.imgur.com/SQIgwad.jpeg
那麽问题来了。我想在这边应该有不少人曾经认真地以当冲与全职维生
但最後你很少看到有人能长期的撑下去，这群人应该并不是单纯只想赌而已
他们也是拿了自己的钱去赌，去交易，甚至花时间复盘，在网路上找方法
偷看别人的对帐单试图能找到它怎麽做的，乃至去租别人策略、买课买别人方法
买书试图偷学到别人的经验与方法。
但最终还是没有成功，为什麽？
因为答案很简单，你面临的是一个价格最为随机、最有效率、以及交易成本最高
的市场。
之前我记得有人问过威廉指标吧，反正我也无聊就捏一个古典的威廉策略
参数：14天
威廉指标=(近14天高-收盘价)/(近14天高-近14天低)*100
这东西其实就是KD的RSV，也就是单纯以近期极端价格波动来算出目前价格涨跌比。
只是测量定义恰巧跟RSV相反而已，所以值>80为超卖，<20超买。
我们不会知道交易当天的最高与最低价，所以最高与最低都以昨日的统计值。
避免回测有用到未来的数据造成逻辑错误。
商品：小台(2001~2024/3)
规则：
1. 前值<=80，今值>80，本日开盘价做多，收盘平仓。
2. 前值>=20，今值<20，本日开盘价做空，收盘平仓。
https://i.imgur.com/1vQLEDH.png
有的人可能买了券商的程式交易软体，以为交易成本就是税+手续费。
但实际上你交易还有一个隐形的成本：委买委卖点差。
由於这是个很典型的开盘即进场的方法，所以你实际上想要立刻成交，
那麽以多单来说，你买入要跟委卖对敲，会加一点成本；平仓要跟委买对敲，
会扣一点成本，故你实际的点差为两点。
如果你每天都当冲，含两点的点差成本累积起来就是那麽多。
OK，我知道一定有人会这样说：「呵呵，反着做不就赚钱」
那麽我们就把方法反转，看结果怎麽样：
https://i.imgur.com/c5Z9DEP.png
为什麽会这样？因为不论你按照规定做，或是把方法倒转。
你每次交易的次数都会面临点差，故成本累积起来，还是会拖累整体绩效。
当你发现怎麽跟你想的不太一样，而且有时候你的脑袋会告诉你：
「干我觉得目前盘势有点怪，出量感觉要冲了，我要不要反过来做」
你开始有加入跟原本规则无关的因子，而产生有时符合规则，有时反过来做。
公允起见，我们就用随机变数RAND()来模拟，取小数第三点。
若R>0.5则照规则，<=0.5则反着做。误差值0.001。我们就叫做"主观威廉"好了
https://i.imgur.com/7PhuJ9d.png
这个主观版很可能就是你当冲的结果。首先你的方法不论照着做或反着做都不会赚钱
有时候运气不好，你刚好切换时都骰到赔钱，最後还是抵不过连续亏损而累积大赔。
所以最好的方法是什麽？如果你没有方法，最好不要贸然地直接做当冲。
直到你找到一个似乎可行的方法再说。这个才是你要有的基础概念。
至於那本书讲的方法，你应该要想的是：如果这有效，那为何他愿意告诉你？
特别是你已经知道，在这个领域要找到一个可行方法已经不容易，
为何他还要告诉你而增加自己的交易时竞争对手？增加自己的交易滑价成本？
其实道理很简单，里面讲的有可能曾经有效，但现在已经无效了。
比如说选择权价平的套利模型，这个东西目前已经是无效了。
作者在2017年想过，在夜盘流动性很低的环境下做过的方法，
你想不会有机构或造市商，进一步写成程式来对锁住价差吗？
而且你成立的部位都会有点差，故实际上现在你全部考量进去再看
你会发现大多无利可图，因为利润为0~1点。
至於自由人跟很常见的利用个股期低流动性做的吃豆腐tick流，
由於你的利润其实来自於提供流动性跟你成交的造市商损失，正常你不是专门
每天一直滚动调单赚他的钱，跟他每天对做的获利相比，他不太会理你吃豆腐。
但巨人杰的做法是持续地滚动不断地吃滑价，他的获利就是造市商的营业损失，
故最後就被造市商抽单抽走流动性，逼他买现货股票避险後，造成期货与现货损失。
这个则是另一种常见的，利用制度特性的策略无效，因为这是零和市场。
你赚的钱多半是别人赔的钱，而对方最後也会修正做法而让你的方法失效。
你的方法可能在早年有效，但随着市场与竞争者的进步，方法难免会失效。
当然，那本书其实比较偏向过来人的心法，如果你真的想偷学对方的
当冲方法，那麽我可以说你会浪费钱。因为他不会讲，正常钻研这一块的人
由於他多半已经花费极大的时间在上面了，心态上也不太会愿意公开避免失效。
至於你是本来就爱买心灵鸡汤系列的读者，那这本书可能对你有帮助。
剩下我只能说，与其努力地用新台币赔钱练当冲。
不如先找到可行的方法，事实上当冲不见得是你累积财富最快的方法。
你可以想想看，像是风格型etf，他们的每年调整成分股是每天都会调整吗？
不见得，而是每季甚至每半年才调整一次。为何他们要这样做？这样做有啥优势？
而他们要赚的是怎麽样的钱，如果你想通了，那你就懂方法不会只有当冲。
高周转不见得代表高速累积，低周转也不代表你会累积的慢，择时也不代表
你就能趋吉避凶，而也可能在大波动的日子你却没有进场而轧空手。
你的获利重点，其实就是在你待在市场多久，你有没有控制你的损失，
以及你有没有时间等待波动刚好在你获利的方向上。而这跟你的高低周转无关。
如果你的方法不会赚钱，那麽在当冲的高交易成本下，高周转可能只会增加
你赔钱的速度而已。而这并不是你当冲做得不够，而仅仅是你还没找到可行方法。
如果你当冲无法赚钱，不然换其他方法或商品，或许你就能找到。
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1F：推 addy7533967 : 米达诗推推 04/21 02:32
2F：推 stocktonty : 他书里面比较实际讲到的就是已经被庄家封盘的作法 04/21 02:34
3F：推 GX90160SS : 这篇很内行 04/21 02:35
4F：推 yuchifan : 我看来看去只有这篇讲的最核心 04/21 02:35
5F：→ stocktonty : 现在程式都比快的 按闪电下单相比之下根本慢动作 04/21 02:36
6F：→ stocktonty : 就连钓鱼价都有程式专门在扫 手速哪比得过电脑 04/21 02:37
7F：推 vendee : 专业 04/21 02:41
8F：→ iamacomic : 有在看五档交易的就知道抽单之快根本没办法反应 04/21 02:46
9F：→ Reset : 最後几段结论很简洁，不过看到很多人不相信大道至 04/21 02:51
10F：→ Reset : 简 04/21 02:51
12F：→ wateryc : 卖单之速度你手动只会被玩死而已，瞬间大量上上下 04/21 02:51
13F：→ wateryc : 下 04/21 02:51
14F：推 lasekoutkast: 感谢分享 04/21 02:53
15F：推 jyhfang : 好文必推 看了很多文章 都一定有提到 04/21 02:53
16F：推 Kobe5210 : 说穿了,公司股票上市是为了筹资,股东的获利模式不是 04/21 02:53
17F：→ jyhfang : 关键之一是风控 04/21 02:53
18F：→ Kobe5210 : 透过频繁交易 04/21 02:53
19F：→ jyhfang : 另一个是 策略本身有无在某些情况下有优势 04/21 02:54
20F：→ jyhfang : 没有的话 所谓的守纪律 也只是守纪律的慢慢死掉而已 04/21 02:54
21F：→ Kobe5210 : 市场上就是有很多人想挑战股票上市的获利本质,刚好 04/21 02:56
22F：→ Kobe5210 : 坠入金融从业人员的圈套:收管理手续交易费,赔钱是客 04/21 02:57
23F：→ Kobe5210 : 户的事 04/21 02:57
24F：→ Xenia1050 : 人不是机器 交易越频繁 出错的机率越高 04/21 03:07
25F：推 afflic : 大道至简 搞一堆有的没的通常也不会比较赚钱 04/21 03:08
26F：推 henry6715 : 本多忠胜，499硬碾才有用 04/21 03:22
27F：推 a0808996 : 当冲真的比较适合程式玩 04/21 03:22
28F：推 tony120480 : 推，股票市场风险控管才是最重要的 04/21 03:29
29F：→ afflic : 买低卖高 本多终胜 04/21 03:34
30F：推 jason751231 : 好文 太棒了 04/21 03:43
31F：推 GoGoD : 喵喵有深度 04/21 03:44
32F：推 nisi0773 : 推好文 这位真的是大大！ 04/21 03:49
33F：推 justastupid : 虽然说是大神 但我也觉得本书能学到的东西不多 04/21 04:01
34F：推 neo5277 : 纯推最後一段，圣杯来着 04/21 04:43
35F：推 hotking : 推 04/21 04:47
36F：推 k0804k0512 : 高手推，巨人杰那本藏太多了，不推 04/21 05:30
37F：推 spike1215 : 威廉指标正着做，反着做竟然都不行= =。看来秘诀已 04/21 06:11
38F：→ spike1215 : 经呼之欲出了QQ 04/21 06:11
39F：推 elliotpepe : 推 04/21 06:23
40F：推 greenpeter : 看到优文必须推 04/21 06:38
41F：推 bbcer : 推 04/21 06:55
42F：推 Minihil : 真的要推了 04/21 06:59
43F：推 ffvr4 : 十赌九输 所以交易越频繁 本来输面就更大 市场只有 04/21 07:01
44F：→ ffvr4 : 那1%能成功征服当冲 绝对不是你跟我 用时间复利才 04/21 07:01
45F：→ ffvr4 : 是最稳当也最适合一般人 04/21 07:01
46F：推 zixuan : 高手推 04/21 07:30
47F：推 jinso7410 : 真的是零期望值 04/21 07:38
48F：推 Gipmydanger : 米达斯优文+好人。喜欢当冲的人更是大好人 04/21 07:38
49F：推 solarpower : 推!第一次看到正做、反做、心理修正做的举例!好赞! 04/21 07:40
50F：→ SabreN : 没有前仆後继的韭菜加入，高手们要怎麽一直割一直 04/21 07:43
51F：→ SabreN : 割？ 04/21 07:43
52F：推 djboy : 推 04/21 07:44
53F：→ drano : 为什麽要研究这种问题？啊 AI 不是很厉害... 04/21 07:54
54F：推 aron91416 : 小白当冲必读呀！！ 04/21 08:02
55F：→ yiersan : 认识全职当冲的 都投胎了 可怜那 04/21 08:02
56F：推 mystage : 正解 04/21 08:06
57F：推 Altair : 蒙格: 赚大钱的秘诀不在於买进卖出 而是等待 04/21 08:12
58F：推 event1408472: 有时候慢慢来反而比较快 04/21 08:21
59F：推 linfuon : 周转率300 ％差不多 林区的做法 报酬抓30 ％ 04/21 08:33
60F：推 intointo : 获利越快心则慢 04/21 08:34
61F：推 deadair : 确实 04/21 08:36
62F：推 a3504121 : 推 04/21 08:39
63F：推 herculus6502: 推用数字说话 说AI操作 有测过就知道 真的不行 04/21 08:44
64F：→ aloness : 回到源头来还是理解商业的因果关系，当冲先天上败 04/21 08:45
65F：→ aloness : 率成份太高 04/21 08:45
66F：→ aloness : 从历史去理解未来会发生的剧本，总比瞎猜好多了 04/21 08:47
67F：推 sazabijiang : 大推。就像我公布中华电秘方之後，现在已经无效了QQ 04/21 08:49
68F：推 snowish : 推推，没有找到方法94死在沙滩上罢了 04/21 08:53
69F：推 qwqmmmm : Midas超推 04/21 08:54
70F：推 ohsexygirl : 投资书真的太多了...... 04/21 08:58
71F：推 ProJ : 推推 04/21 09:00
72F：推 awss1971 : 赞赞~~最後一段精华~~ 04/21 09:15
73F：→ awss1971 : 待在市场找到长期(年化)报酬率为正的方法，并控制你 04/21 09:15
74F：→ awss1971 : 的整体风险(损失)，最後用时间等待波动落在你获利的 04/21 09:15
75F：→ awss1971 : 方向上。 04/21 09:15
76F：→ awss1971 : 尊重机率(数字)，忽略特例(故事) 04/21 09:15
77F：推 b160160 : 推 04/21 09:19
78F：推 rayd : 精辟 大推啊 04/21 09:29
79F：推 shannaweni : 感谢分享 04/21 09:46
80F：推 cobrasgo : 所以期交所为什麽不上市 04/21 09:48
81F：推 qrose666 : 推专业与用心回文，谢谢你,学习了 04/21 10:06
82F：推 faniour : 推一下 04/21 10:07
83F：推 mevellous : 优文推 好人推 04/21 10:10
84F：推 f204137 : 不用说长辈 这里风凉话也没比较少 04/21 10:18
85F：推 pochi0810 : 推这篇很实在 04/21 10:18
86F：推 lesbian5566T: 推推优文, 感谢分享 04/21 10:19
87F：推 poisonshing : 推 04/21 10:24
88F：推 weibld : 老巴的做法才是稳定投资赚钱的策略，偏偏一堆人以 04/21 10:27
89F：→ weibld : 为偏门才是王道。 04/21 10:27
90F：推 iammi21 : 感谢大神花时间普渡众生 04/21 10:27
91F：推 robi : 推 感谢分享! 04/21 10:29
92F：推 WunHao : 推这篇 04/21 10:29
93F：推 BPineApple : 推这篇 但想冲当少年股神的看不下去 04/21 10:32
94F：推 oneIneed : 你真是好人 04/21 10:34
95F：推 pochi0810 : 真的每本谈交易的书都是一堆鸡汤… 04/21 10:34
96F：推 NicholasTse3: 推 04/21 10:42
97F：推 okderla : 劝世优文 但多数人还是会以为自己是天选之人要痛过 04/21 10:48
98F：→ okderla : 才会醒 04/21 10:48
99F：推 overpolo : 好人 一世平安 04/21 10:49
100F：推 Alen0806 : 有市场经验的作者~ 04/21 10:55
101F：推 tcfsh1210 : 好赞的文 推推 04/21 10:57
102F：推 IanLi : 推，交易成本与点差是短线交易的最大敌人 04/21 11:06
103F：推 iifz32 : 形容玩，其实就是没有纪律麻哈哈 04/21 11:11
104F：推 lsckinoko : 推 04/21 11:19
105F：推 mosster0113 : 推，感谢分享 04/21 11:36
106F：推 aegis80728 : 好文推 04/21 11:41
107F：推 jagger : 推 04/21 11:45
108F：推 codotsun : 推... 看过书觉得跟想像有落差 XD 04/21 11:53
109F：→ codotsun : 心法经验分享应该是相对比较有料的部分 04/21 11:53
110F：→ codotsun : 但其实任何人只要有用心在股海闯荡过 04/21 11:54
111F：→ codotsun : 那些心得跟经历相信都能自己体悟 04/21 11:54
112F：推 Uber : 高手 04/21 11:55
113F：推 youbo0627 : 推推虽然前面看不懂 但後面真的是很实际 04/21 11:58
114F：推 typeking : 这篇真的有料 推 04/21 12:00
115F：推 rexlin : 好人 一世平安,当冲99.5%多数都是失败收场的 04/21 12:21
116F：→ rexlin : 天选之人只有极少数还是别随意碰这块啦 04/21 12:22
117F：推 bxc : 亲 因为你忘了滤网阿 所以得到的结果是这样 04/21 12:27
118F：→ bxc : 你加滤网得到的结果就不同了 04/21 12:28
119F：推 kaisim : 劝世好文，推推 04/21 12:28
120F：推 will913 : 点石成金的男人 04/21 12:33
121F：推 ntnusleep : 推 04/21 13:00
122F：推 lonelygroup : 这篇好优 推 04/21 13:12
123F：→ stoke4096 : 还好我没买藏太多干嘛出书 04/21 13:17
124F：推 followwar : 推 04/21 13:22
125F：推 a002238431 : 推 04/21 13:45
126F：推 ProTrader : 这篇的重点是 任何策略想法都该去跑回测模拟看结果 04/21 13:53
127F：→ ProTrader : 至少先知道大致的结果长怎样 04/21 13:53
128F：→ ProTrader : 某个策略正做反做都无效 可加上丢铜板进出当对照 04/21 13:55
129F：→ ProTrader : 巨人杰那本书或其他高手也一样 别想着学到绝招 04/21 13:57
130F：→ ProTrader : 然後就能用绝招1 绝招2 绝招3...发大财 那不可能 04/21 13:57
131F：→ ProTrader : 我认为还没看过哪个作者或高手有那麽佛心 04/21 13:58
132F：→ ProTrader : 我认为重点是看看他们成长的过程 04/21 13:59
133F：→ ProTrader : 巨人杰也经历过菜鸟阶段才变成高手的啊 04/21 14:02
134F：→ felixr0123 : 巨人思维 p212 p213 04/21 14:59
135F：推 dongdong0405: 推专业 04/21 15:34
136F：嘘 KadourZiani : 那你怎麽解释巨人杰孝联邦MGK小哥等等等等年轻人每 04/21 16:18
137F：→ KadourZiani : 天在股市当冲每天至少都有50万以上获利。每天都有 04/21 16:18
138F：→ KadourZiani : 对帐单，真像你说的当冲真的那麽低效吗？还是你危 04/21 16:18
139F：→ KadourZiani : 言耸听？ 04/21 16:18
你拿成功者反驳，跟我讲为何有不少人会尝试当冲但最终失败的原因
本身并不是互斥的逻辑。就跟你看到别人成功，不能保证你也能模仿成功。
你拿出来反驳的人，我相信你只要有花大量的时间找资料
你可以得知这些人的方法，比如说你举的孝廉帮始祖自由人吧，
他最早在某讨论区讲的手法你知道吗？而这些方法为何成功
他们成功的背景资料，比如说1999~2006年的大台点差与每笔交易状况你知道吗？
你不知道吧，我花时间买资料跟弄了一个资料库研究了，所以我知道他讲的东西。
基本上它就是利用当时的集合竞价导致的短暂价格时间差，做tick流。
他第一次公开讲的东西，当时市场根本没啥人懂他在讲啥，
所以他很自然地被骂很惨，然而这系列方法到2010年後就开始会失效，
最迟2012年会完全无效。
因为随着造市商在铺单上的适应与改进，你手动抢不过对方的程式。
但最有趣的来了，他们还是可以把这些东西包装成课程卖给你(笑)
我就看过他们卖过一次，好像15000吧。虽然我没买就是了。
这个环境就是这样，你花大钱也可能会买到已经过时失效的东西，
该方法的剩余价值就是包装成课程在当智商税卖你的瞬间获利。
有一段时间有些人会热衷的看权值股。
为何他们要看权值股，你想想看哪些人才做得到，他们要做多久，有没有特徵
你如果有办法找到，那就是基於吃它们豆腐的策略。
但市场的参与者本身会不断适应跟进步，所以基於特定权值股监控策略
只能靠着制度的5秒集合竞价规定勉强能做，但随着逐笔交易後
你要靠同样逻辑打，你比不过现在制度下价格跑的速度，
制度变了，以前的方法当然也会失效。
你当然可以拿这些人来呛，但是你知道他们当时的方法，
现在还会有效吗？那麽拿可能失效的方法来呛「怎麽不会成功」
本身不仅没有意义，还特别愚蠢。
拉回来，那他後来是怎麽做？转作波段，像他就是一个很典型的山不转路转
方法失效了，就再找方法适应市场而已。
你讲的那些人，他们也会不断地变跟适应市场，而不坚守当冲这块。
那你呢？
140F：推 nyjytdgjf : 这篇是正解 04/21 17:08
141F：推 ProTrader : 其实就算真的有佛心作者也没用 因为出版社不愿意 04/21 18:21
142F：→ ProTrader : 以前我买过一本讲MA 跟 MACD关系的日本翻译书 04/21 18:22
143F：→ ProTrader : 就是很简单的教学书而已 我看完觉得怪怪der 04/21 18:23
144F：→ ProTrader : 我觉得内容有点奇怪 後来我去找日本的资料才发现 04/21 18:23
145F：→ ProTrader : 原来书中内容不完整被阉割过 看日文资料才知道全貌 04/21 18:24
146F：→ ProTrader : 坦白说我是觉得台湾资方很夸张 连那种东西都要藏 04/21 18:25
147F：→ ProTrader : 也就是完整的教学再加上作者的说明 这样也要阉割 04/21 18:26
148F：→ ProTrader : 所以 台湾的出版书我是觉得有用的东西可能都被阉了 04/21 18:27
149F：→ ProTrader : 会出版的高阶内容就是超级广泛笼统看不董 04/21 18:28
150F：→ ProTrader : 巨人杰那本书里有提到 但我觉得多数人应该完全不董 04/21 18:29
151F：→ ProTrader : 只有基础入门的部分会有完整的详细说明 04/21 18:30
这大概跟译者与编辑有关，比如说书里面有讲公式原理跟如何运用该国常用
软体来设定，编辑可能认为这东西翻译了也不会有实用性，那它就会删掉。
不过内容实用性其实要看读者而定。
152F：推 PaulOneil1 : m大文必推 04/21 18:51
※ 编辑: midas82539 (114.32.100.244 台湾), 04/21/2024 19:58:00
153F：推 csy0922 : 推 04/21 20:22
154F：推 spike1215 : 光是逐笔交易，就看不懂了，没感觉到逐笔交易和集 04/21 20:35
155F：→ spike1215 : 合竞价的差别QQ 04/21 20:35
156F：推 spike1215 : 原来以前是5秒搓合一次..揭露5秒前的报价啊… 04/21 20:41
157F：推 william85 : 推 04/21 22:39
158F：推 arthur1985 : 写的真的很棒啊~ 推 04/21 23:07
159F：推 doi : 赚退佣呢？ 04/21 23:14
160F：推 rayisgreat : 推推推 04/22 00:37
161F：推 KadourZiani : 不好意思哈。我说的是孝联邦不是自由人。虽然他们 04/22 02:23
162F：→ KadourZiani : 有类似师徒关系但他们的作法完全不同。孝联邦是股 04/22 02:23
163F：→ KadourZiani : 票股期当冲稳定每天获利30-50万的族群。然後小哥更 04/22 02:23
164F：→ KadourZiani : 是厉害，动不动当日获利百万以上。别混淆逻辑哈 04/22 02:23
165F：→ ImHoluCan : 美股可以 04/22 04:09
166F：推 b9587793 : 推 04/22 06:03
167F：推 likeyousmile: 推 04/22 08:14
168F：→ homeworkboy : 这篇比整本书的含金量高 04/22 08:42
169F：推 melula : 推後面两段，不要在赌桌上太久。 04/22 11:06
170F：推 likekaito : 比较推菲比斯那本，至少让我获利书本定价3000倍以 04/22 12:26
171F：→ likekaito : 上 04/22 12:26
172F：推 likekaito : 巨人杰的经验 应该是相当难以复制的了 04/22 12:30