作者kriemh (kriemh)
看板Stock
标题[心得] 2024年Q1 做纯量化季报
时间Wed Apr 3 20:51:36 2024
大家好，小弟想来分享不同买股票的方式
总结一下
去年2023年的损益，+945,232，平均使用部位约2,300,000，报酬率约41%。
#1bbeIYuP(Stock)
今年2024年Q1损益，
+926,962，平均使用部位约4,000,000，报酬率约
23%。
做法:纯量化、系统化交易股票，约10个交易日换持股(汰弱留强)，换股日当天捞全部上
市柜的股票资料，再筛选出最好的五档股票，收盘价买进并卖出，且固定持有五档，每次
都维持固定的持股水位，不猜大盘。
2024 Q1已实现损益图:
https://imgur.com/a/jKlNQNr.PNG
2024 Q1未实现损益图:
https://imgur.com/a/RRHI7mo.PNG
2024 Q1绩效走势图:
https://imgur.com/a/nv9OWQ6.PNG
心得:新增2个参数、微调原先的参数，定期跟过去的程式PK，寻找期望值更好的参数；去
年12月所选股票莫名拉回很大，在今年1月顺利赚回来，Q1报酬率23%，最关键且幸运的还
是因为今年Q1大盘表现的很好(涨12.8%)，虽然做动能选股，但报酬率、绩效走势依旧跟
大盘习习相关。
--
http://www.facebook.com/ShrimpleCapital/
--
※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc), 来自: 27.52.227.37 (台湾)
※ 文章网址: https://webptt.com/cn.aspx?n=bbs/Stock/M.1712148698.A.193.html
※ 编辑: kriemh (27.52.227.37 台湾), 04/03/2024 20:54:36
1F：推 truelove356 : 哥 只要守一条10年线 先蹲再说04/03 20:56
2F：→ Jeff1989 : 感谢分享04/03 20:57
3F：推 addy7533967 : 推推04/03 20:59
4F：→ Paul1021 : 动能选股,00939表示...04/03 21:00
※ 编辑: kriemh (27.52.227.37 台湾), 04/03/2024 21:04:01
5F：推 thbygn98 : 又一个赚烂了 04/03 21:03
6F：推 duckhaya : 完全不遮给推，谢谢分享 04/03 21:05
7F：→ iphone9C : 士电抱的住华城抱不住
没错，华城年初买，但後续程式就没再选到了
8F：推 s65830056 : 筛选出最好的五档股票,请问是怎选择的?
9F：→ s65830056 : 自由人的kiss法则也是20%左右报酬04/03 21:13
基本面（获利相关）、筹码、技术，组成20个参数，然後筛选
10F：推 toko6290 : 这遮不遮没差，换股频率高04/03 21:20
11F：推 huaiken : 最喷的买最少 可惜了04/03 21:20
12F：推 g11121s : 非常好的策略！但我有一个更强的选股逻辑，想知道04/03 21:24
13F：→ g11121s : 吗04/03 21:24
14F：推 f496328mm : 正二表示04/03 21:32
15F：推 MacusH : 哥你用finlab吗
我去数据公司买资料+R语言自己写
16F：→ stocktonty : 赚烂了赚烂了04/03 21:37
17F：推 goodhpp : 如果持有15档绩效是不是会更平滑一点
没错，MDD会更小，报酬率也会变少
18F：推 guk : 买正2就有了。不用想那麽多
跟正二比报酬率真的没明显优势，但波动度、MDD我觉得会比正二好很多
19F：推 awhat : 五档是用哪些指标选的?04/03 22:09
20F：→ sungtau : 高点到了04/03 22:23
21F：推 vux : 少年股神04/03 22:24
22F：推 ohsexygirl : 蛮猛的 04/03 22:33
23F：→ fakuko : 空头我看你怎麽赚 说得很好，
空头很难赚，小正～小负之间，也得看多空头
24F：→ hcwang1126 : 跟同期大盘比？04/03 23:05
25F：→ hcwang1126 : 0050 过去半年是30% 应该差不多
（另外其实0050是持续复利的方式去滚报酬率，我的做法并没有一直复利）
26F：推 truelove356 : 不遮 推！04/03 23:19
28F：推 a0808996 : 少年股神 人才辈出! 04/03 23:27
29F：推 j855102 : 疯狗流也是这样 04/03 23:32
30F：推 vito0517 : 猛04/04 05:56
31F：推 c928 : 有讲跟没讲一样，炫耀文04/04 06:05
32F：→ qw5980162 : 有回测过空头年？近15年，小
正到小负都有
33F：→ surferblue : 90几万变成炫耀了喔？ 人家明明就分享而已
没错，突破盲点
34F：推 homeworkboy : 谢谢分享04/04 08:42
※ 编辑: kriemh (27.51.113.185 台湾), 04/04/2024 09:53:38
35F：推 mingyen0227 : 这个方法在空头会反向做空吗？04/04 09:42
※ 编辑: kriemh (27.51.113.185 台湾), 04/04/2024 10:21:23
※ 编辑: kriemh (27.51.113.185 台湾), 04/04/2024 10:23:02
36F：推 a231417131 : 想问如果条件筛出来不到5档还是会买到5档？ 04/04 11:42
37F：推 ricky155030 : 请问跟哪间公司买数据？是否可以分享 感谢！ 04/04 12:52
38F：推 Petrovsky : 推 能稳稳赚就是厉害 04/07 10:38
39F：推 sky22485816 : 给个想法你参考，你筛出来的股票不要平均购买，根 07/05 19:29
40F：→ sky22485816 : 据近期的绩效表现分配资金，去优化看看。 07/05 19:29
41F：→ ader888 : 绩效几乎跟大盘一样，您真的可以不用这麽辛苦 10/07 22:00