作者midas82539 (喵)
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标题Re: [请益] 心理情绪问题解惑
时间Sat Mar 30 17:27:33 2024
如果你是一个依照规则进出，但又经常被"盘感"而主观认定应该先手动停损/停利。
那麽会有怎麽样的结果？
我们就用一个简易的实证模拟来检验。
首先就来个RSI逆势，低买高卖策略。
商品：近周小台
定义：RSI(C,14)，即以近14周收盘价为基准算出的相对强弱指数
RSI>75为超卖、RSI<25为超买。RSI>=25,RSI<=75为区间。
规则：(A)若RSI>75，则开盘价做空，持有至结算
(B)若RSI<25，则开盘价做多，持有至结算
(C)若RSI介於25~75区间，则空手。
好，规则有了之後，我们再用一个"主观版"的RSI。
而这个主观呢，就是随机赌大小来决定，来体现当下你心情、情绪好不好来决定
你要不要进单的行为。我们就用excel的rand()函数来决定：
随机值为0~1之间的随机浮点数，故如果随机值>0.5就做单，值<=0.5就空手。
我们把这个随机决定要不要做的RSI，称为"随便RSI"
照规定做的，叫做"RSI期"
初始资金为2倍杠杆小台，即2013/7/30，08W1的开盘价*50/2，约20万
https://i.imgur.com/zvEnJjR.png
好，你可以发现一件事，这个RSI低买高卖结果是会害你破产的垃圾。
但由於你也看你当时"盘感"心情决定要不要做，所以反而没跟着做到破产。
结果随机做抄底成功的次数，幸运地比忽视而失败成功次数多，故小赚。
那麽这个"随便RSI"会给你怎麽样的结论：
1. 我的盘感是对的
2. 随便RSI策略是获利的，这方法能赚钱，有用
所以你多半会继续用下去，即使你没有发现这套逻辑根本不会赚钱。
另一种情况就是，如果你的方法会赚钱，但你也是随便做，那会造成啥结果。
这是我目前做的其中一个策略，就姑且叫做「LA」吧。
故随机决定的策略，就叫做「随便LA」
https://i.imgur.com/VzEzocM.png
我想这种曲线差异，会是不少人会面临到的问题。
特别是你做了一套方法，但是又看其他跟规则无关的资讯，
而主观决定不做，甚至先手动停损或平仓，想要靠你的"智慧"来打败你设计的方法
然而你的作法并不是一致的，故长期下来等同於随机性的干扰。
那麽这个习惯最後还是会造成你的实际交易曲线，会有极大的误差。
经历过的人，应该知道我在说什麽。
至於你还是认为我只是混淆概念，只是拿个随机函数来喷盘感，
我的盘感才是对的，你才不懂。那我也由衷祝福你赚钱，加油吧。
不过你都碰到这种状况了：
※ 引述《OxfordGOD (牛津神)》之铭言：
: 因为停利点还没到, 但都一直深怕之後又赚不了多少钱, 甚至变
: 成赔钱, 以至於当下会把这15档全砍了, 就算当下总合是赚钱...
: 可是过一段时间再去看那些可能赚钱的, 其实已经又跑上去一大段了.....
而且你自己也对主观的盘感有疑问了，那麽我认为，还是要回归到：
A. 你是否有验证你的方法按照规则，在你选的商品历史回测是否赚钱
B. 如果会赚钱，那麽为何你还要干扰你的方法？
问题就会迎刃而解了。
: 但重点是赚钱赚不到, 或者是应该要赚钱却变成赔钱的心理负担就会很重,
: 所以才会有以上的行为
你只能接受一件事情，价格波动是随机的。
但你该关注的是你的方法是否逻辑上会赚钱，比如说：
A.单笔赚的比赔得多
B.虽然赔的会比赚得多，但胜率大於赔率，故期望值为正。
而这个想法是有实际数据验证。
你会不会碰到扫停损然後价格打到停利的事件，一定会。
但如果你的作法是可验证获利的，那麽长期的获利率，必然会打消这种
随机让你赚不到的事件。所以以事後看扫停损，
我个人认为就像看到乐透开奖後，才在懊悔"啊我当初选那个号码我就中奖了"
然而事实就是，你不会知道到底哪个号码会开讲，这种想法除了愚蠢外
对你的交易绩效不会有任何助益。
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※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc), 来自: 114.32.100.244 (台湾)
※ 文章网址: https://webptt.com/cn.aspx?n=bbs/Stock/M.1711790855.A.B8E.html
※ 编辑: midas82539 (114.32.100.244 台湾), 03/30/2024 17:28:22
1F：推 ddk : 赞 03/30 17:31
2F：推 Ebergies : 盘敢应该被视为一种 AI 所以你应该用 03/30 17:32
3F：→ Ebergies : 随机加上 AI 去做训练 03/30 17:32
4F：→ Ebergies : 来代表盘感这件事情 03/30 17:32
5F：→ Ebergies : 纯粹的随机我觉得不能够代表盘感（反而会有反人类 03/30 17:34
6F：→ Ebergies : 的操作 03/30 17:34
7F：推 spike1215 : 盘感用随机有点怪XD。应该赢要冲输要缩，比较符合 03/30 17:43
8F：→ spike1215 : 原po状态 03/30 17:43
https://i.imgur.com/7X1ZuAb.png
规则：若上一期损益>0，则口数2倍，上一期损益<0，则空手，
上一期损益=0(即缩了一期)，则回归一倍口数。
这个就是很典型的，由於你是混淆了单笔亏损跟单笔比例的概念，
加上你的归因(单次交易损益)是随机的，故你的"赢冲输缩"也会有随机性，
由於你并没有控制每一笔都是再平衡比例，所以你最终曲线波动会变大
运气不好下一笔本来按照规则会赚钱，但你却缩而休息，那麽由於你下一笔
还是有机会碰到亏损，故连续亏损还是会拉到，并拉长你的权益恢复时间。
基本上你想过的东西我都经历过也验证过了，当然你要用对帐单尝试反证
我也不反对啦，反正赔的也不是我的钱。
※ 编辑: midas82539 (114.32.100.244 台湾), 03/30/2024 17:59:22
9F：→ Feting : 有没有效率短波段模型，买在不敢买，卖在不想卖 03/30 17:58
10F：推 spike1215 : 太神奇了，原来盘感等於随机，学了一课 03/30 18:19
11F：推 RaiGend0519 : 好文推推 03/30 18:22
12F：推 YJM1106 : 因为我早上去全家的时候 左脚先踏进门 所以我今天 03/30 20:10
13F：→ YJM1106 : 做股票赚钱了 03/30 20:10
14F：推 Altair : 推案例实测 03/30 20:58
15F：推 ProTrader : 原po真是佛心 这种回测是学程式交易必经历程 03/30 21:23
16F：→ ProTrader : 菜鸟要先看完最基本的 KD MACD RSI DMI....等指标 03/30 21:24
17F：→ ProTrader : 然後对比可以用随机买卖当成对照组 03/30 21:26
18F：→ ProTrader : 接着看 再加上停损停利及原po这篇的盘感结果变化 03/30 21:26
19F：推 johnpisces2 : 推 科学 03/30 21:27
20F：→ ProTrader : 当然 最好能有自己单凭盘感进出的模拟单以当对照 03/30 21:27
21F：→ ProTrader : 甚至 可以再去跟那些理财周刊电视老师报的明牌比较 03/30 21:28
22F：→ ProTrader : 赢要冲输要缩是一种加减码停利的资金管理策略 03/30 21:29
23F：→ ProTrader : 有兴趣可以想一些复杂的资金管理机制试试 03/30 21:30
24F：→ ProTrader : 但我建议前期还是先设法找到原po那种正报酬策略 03/30 21:31
25F：→ ProTrader : 资金管理是做为调整该策略损益的辅助方法 03/30 21:32
26F：→ ProTrader : 单纯用资金策略想赢最简单就是本多忠胜 但这没意义 03/30 21:33
27F：→ ProTrader : 盘感 最好的例子是教主 本科系在AMD上班看好AMD 03/30 21:34
28F：→ ProTrader : 那样教主对AMD的盘感可信度很高 可用来当进出依据 03/30 21:35
29F：→ ProTrader : 但多数人就是靠自己做功课找资料研究个股及台指 03/30 21:37
30F：→ ProTrader : 这麽做盘感要达到能做为进出依据 门槛是很高的 03/30 21:37
31F：→ ProTrader : 而且还有些人就是看看新闻听听朋友消息 就当成依据 03/30 21:38
32F：→ ProTrader : 那是完全不可信没有可靠度的盘感 03/30 21:39
33F：→ ProTrader : 最後 我建议要是真的有人去学着回测 看总绩效之外 03/30 21:40
34F：→ ProTrader : 最好能再加看每笔交易持有过程的损益变动 03/30 21:41
35F：→ ProTrader : 该策略持有过程中 多数时间都是赚的最後还能拉高出 03/30 21:42
36F：→ ProTrader : 还是说持有过程都是负报酬状态 最後才上涨出场 03/30 21:43
37F：→ ProTrader : 又或持有过程损益在正负之间来回变动运气好出在正值 03/30 21:44
38F：→ ProTrader : 这样的细心观察可以让自己更了解自己策略的特性 03/30 21:44
39F：推 william85 : 推 03/30 22:56
40F：推 jagger : 推 03/30 23:51
41F：推 windyroad : 好文推 03/31 03:48
42F：→ OxfordGOD : 推, 感谢 03/31 09:01