作者kriemh (kriemh)
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标题[心得] 2023年做纯量化年报
时间Thu Jan 4 18:12:48 2024
各位前辈好，小弟虾米户也跟风发个年报~
总结一下2023年的损益，
+945,232，平均使用部位约2,300,000，报酬率约
41%。
背景:读硕开始玩投资，比过两次虚拟投资比赛冠军，也吃过好几次的选择权龟零膏，隔
年开始主观交易股票期货後才慢慢找到赚钱的方法；2020年开始接触程式交易，也才真正
理解它迷人的地方，时至今日依旧100%程式交易。
选择完全程式化的原因，并非程式交易一定比主观交易好，各有优缺点，但因为工作等问
题比较没有时间一直盯盘，加上主观交易对心理的考验更是巨大，小弟没有信心可以一直
赢下去，所以才毅然决然改成完全程式化。
2023年做法:纯量化、系统化交易股票，约10个交易日换持股(汰弱留强)，换股日当天捞
全部上市柜的股票资料，再筛选出最好的五档股票，收盘价买进并同时卖出，且固定持有
五档，每次都维持固定的持股水位，不猜大盘，
其实也就是做一档属於自己的ETF。
2023整年损益图:
https://imgur.com/a/QHqJDoT.PNG
2023整年绩效走势图:
https://imgur.com/a/sIGD6yT.PNG
心得:年初的选股效率蛮好的，6、7月也顺利掌握到一些飙股，但越接近年底选股效果却
越来越差，12/29最後一天交易日持股更是暴跌5%，整年来看报酬率41%，对比大盘的成绩
来说真的不算太好，未来得继续寻找更有效的股票因子。
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推 Xenia1050 : 满厉害的 推 不过为何只做10天这麽短
程式回测的结果
1F：推 PitzMan : 强~01/04 18:23
2F：推 sky22485816 : 厉害厉害01/04 18:24
3F：推 stellarwind : 厉害01/04 18:24
4F：→ lobenny0811 : 厉害01/04 18:25
5F：推 Crushredkiss: 可以把/a/拿掉01/04 18:26
6F：推 lpmybig : 太神了01/04 18:27
7F：推 tevil : 蛮特别的 厉害01/04 18:32
8F：推 addy7533967 : 恭喜赚翻01/04 18:33
9F：推 EHacker : 推01/04 18:33
10F：→ suckyourdick: 元大也可以程式交易吗？01/04 18:33
11F：推 okderla : 推推01/04 18:40
12F：推 zxcv91039 : 看起来只是跟着大盘再走而已01/04 18:42
13F：→ zxcv91039 : 直接上台指
谢谢提醒，不过我在期货那边是做 多商品CTA,个人觉得比纯避险好
14F：推 stocktonty : 赚烂了赚烂了01/04 18:46
15F：推 Chilloutt : 强欧01/04 18:46
16F：推 jeffrey72411: 赚烂01/04 18:48
17F：推 tanchuchan : 推01/04 18:51
18F：推 VVVV5555 : 厉害高手！01/04 18:54
19F：推 cwts : 推01/04 19:10
20F：推 ntust661 : 猛01/04 19:12
21F：推 vito0517 : 太猛01/04 19:18
22F：→ victorytim : 蛮强的其实01/04 19:19
23F：推 OhMyHair : 赚烂01/04 19:24
24F：推 dreamdds : 厉害01/04 19:24
25F：推 herculus6502: 猛01/04 19:34
26F：推 artistno1231: 蛮厉害的，坦白说！01/04 19:47
27F：推 youbo0627 : 推 能省时间就赢了01/04 19:48
28F：推 love606009 : 高手01/04 19:49
29F：推 RLH : 羡慕 01/04 20:23
30F：推 YesNoter : 强啊01/04 20:30
31F：→ lluunnaa : 恭喜恭喜01/04 20:34
32F：→ Altair : 能稳定赚钱都是好方法01/04 20:39
33F：推 kalistanm : 请问进出场依据01/04 21:14
34F：推 shaka1217 : 佩服01/04 21:32
※ 编辑: kriemh (223.136.205.202 台湾), 01/04/2024 22:18:31
35F：推 phoenixtwo : 大盘只有20几吧 01/04 22:16
※ 编辑: kriemh (223.136.205.202 台湾), 01/04/2024 22:27:50
※ 编辑: kriemh (223.136.205.202 台湾), 01/04/2024 22:32:48
36F：推 lesbian5566T: 超强的真正睡觉也赚钱 01/05 12:40
37F：→ lesbian5566T: 顺便请问程式交易是什麽券商可以？ 01/05 12:41