Blog完整文章: https://blog.zmcx16.moe/2023/09/put-call-ratio-norn-stockscreener.html 最近做了一个整理美股个股Put-Call Ratio (PCR)资料的网站, 来简易评估市场是偏多还 是偏空。 分别计算以下两种PCR: 1. Puts Open Interest / Calls Open Interest (未平仓量) 2. Puts Volume / Calls Volume (成交量) 至於这两种PCR分别适用在什麽情境, 可以听听ChatGPT怎麽说XD https://i.imgur.com/WZfTFgE.png 个人觉得蛮有道理的, 未平仓合约量代表还没行权, 所以还未行权的合约数作为到期前市 场偏向看多/看空是蛮合理的; 而交易量只有当天有效, 所以只能反应短期的市场走向也 合理。当然问归问也不能全信(毕竟是生成式AI, 有时候会骗人XD), 还是要自行验证才行 。 之後研究了下怎麽拿到PCR这个数据, 如果是大盘指数的话, 是有不少网站提供, 可是我 基本上不买大盘只投资股票, 只看大盘指数PCR对我的帮助也不大, 之後想了想没辙, 还 是只能靠自己算了, 就决定写个爬虫上Yahoo财经抓所有个股的选择权资料, 在自己计算 PCR, 做好的成果如下: 做好的网页如下: https://norn-stockscreener.zmcx16.moe/options-pcr/ Github: https://github.com/zmcx16/Norn-StockScreener https://i.imgur.com/th0joQf.png 资料范围是抓未来一年的所有合约的选择权未平仓&成交量, 除了上面提到的PCR (OI) & PCR (Vol) 以及所有未平仓&成交量以外, 我特别想知道历史的变化, 可是YAHOO财经能抓 到的只有当下的资料, 所以我没办法去比较今天的PCR跟过去的PCR的变化程度, 为了解决 这个问题, 就决定开始每天抓新的PCR资料前就把旧的备份下来, 靠着每天的data snapshot, 我就有办法渐渐累积自己的资料库, 也就能计算过去PCR的变化了。 目前表格上的PCR变化有week & month, 不过其实我资料目前只累积了一个多礼拜, 所以 那个month还是不准的, 要再等三个礼拜才是真的month data XD 这个变化主要是 (Latest PCR - N days ago PCR) / (N days ago PCR), 所以数值最高 可能几百几千% (代表PCR爆增, 偏空指数大幅上升), 最低则是-100% (代表最新的PCR = 0, 与其说偏多指数大幅增加, 不如说根本Put没量了, 一般应该是成交量低的小型股比较 有可能)。 在来开始找几档个股看看资料吧, 首先如果我们想挑成交量大的公司的话, 可以挑Calls OI排序, 这样就会依Call未平仓量大小来排序, 可以看到Tslas是第一名(不愧是人气公司 ), 而我想关注的只有PCR差异过大的个股, 目前网站是设定成小於0.7为绿色, 大於1.0为 红色, 0.7 - 1.0则为黑色, 用颜色简单辨识多空, 因为PCR有OI也有Vol算法, 所以我只 想看两个都是小於0.7的个股, 先看前三个有INTC, BABA, PLTR。 https://i.imgur.com/OTMGDbu.png https://i.imgur.com/1W95sFF.png https://i.imgur.com/H3sVK3j.png 看起来目前INTC & PLTR成多头走势, BABA则是看起来像在盘整。 再来看看PCR OI & Vol都是大於1.0的, 有NVDA, VALE, PBR: https://i.imgur.com/j4l9X19.png https://i.imgur.com/oI0pJtu.png https://i.imgur.com/VcaN95a.png NVDA因为AI题材大涨後现在像盘整阶段, VALE则是目前处在相对低档盘整, PBR则是持续 上涨中, 看起来押注大涨後回档 & 持续看空下跌的都有, 可是这三档PCR OI只介於 1.0~1.2不是很显着, 在看一档PCR OI极高的AAL (2.7): https://i.imgur.com/0xyKsK1.png 看起来最近下跌得超厉害, 从PCR OI极高的比率看起来蛮合理的, 而且因为是未平仓量, 代表即使是目前跌成这样, 还是有不少人持续看空AAL。 最後在分享图表的功能, 因为我有针对每个交易日做snapshot备份资料, 所以也可以画历 史线图, 以AAPL为例: https://i.imgur.com/sPUJ9Zh.png 因为目前资料只有一个多礼拜, 所以参考价值不大, 等未来资料丰富以後应该能作为更进 一步的投资分析用。 这次分享就差不多到这边, 其实我对PCR这指标还不是很有想法, 还没有想到一个系统化 使用这个指标的方式, 这部分就慢慢学习慢慢研究了, 共勉之! --

※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc), 来自: 123.194.201.118 (台湾) ※ 文章网址: https://webptt.com/cn.aspx?n=bbs/Stock/M.1696076761.A.28D.html 主要专业在後端, 前端是为了做side project土法炼钢学的, 能满足自己需求就好XD 嗯啊, 前端的技能树太可怕了, 完全不想继续点下去, 这水超深..., 够做小project就满 足了XD 会自己做整理网站就是网站太多, 要一直追得花大把时间, 想说乾脆自己把十几个网站的 资料整理起来, 自己只要看一个网站就好, 虽然得花不少功夫整合跟维护, 不过之後可以 节省不少研究&追踪的时间。 ※ 编辑: zmcx16 (114.136.164.190 台湾), 10/01/2023 06:19:58 ※ 编辑: zmcx16 (114.136.164.190 台湾), 10/01/2023 06:23:31