作者waitrop (嘴炮无双)
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标题Re: [请益] 有人被随机性误导很多年吗?
时间Sat Sep 30 04:08:30 2023
三年半前我也回了你一篇相似的文章,
https://webptt.com/cn.aspx?n=bbs/Stock/M.1554101334.A.44D.html
我就来谈谈我当初用Deep Learning 建构TQQQ 模型的情况
首先,
"赌博的数学"就是机率,
不论赌场或是股市大部分都是在算机率,
赌场会设立规则让庄家有较高的胜率,
长远来看就庄家一定会赚钱,
对, 我在说废话,
但是就是这麽简单
股票线仙也是一样的方式,
各种线就是用统计学的方式算出/画出线,
再取胜率高的方式,
比方说破月均线等等,
说穿了还是机率,
胜率高不保证必胜,
所以不能每把都All in,
最好的做法是每把都投一样少数的钱,
胜率高次数多就自然会赚钱
再来说到我的TQQQ 模型,
Deep Learning/Machine Learning 一样也是在算机率,
在那之前,
我先说一个观念 overfitting:
https://en.wikipedia.org/wiki/Overfitting
简单说,
就是如果有人说他的模型回测数据100% 正确,
那就是 overfitting,
这个回测100%的模型基本上就是垃圾,
因为你是在预测未来, 不是预测过去,
你把过去数据完全吻合的模型就会overfitting
所以一般的做法是会有training, validation, test sets,
https://en.wikipedia.org/wiki/Training,_validation,_and_test_data_sets
也就是把过去数据"随机"分成三包,
一包拿来training 建模型,
一包拿来validation,
最後一包拿来测试,
这样可以避免overfitting,
同样的,
这样产生的模型只求高胜率, 不是必胜,
所以作法是一小块一小块的买/卖,
只要胜率高次数多就会赚钱
我的TQQQ 模型现在已经是第三代模型,
预测到2020年底部抄底跟2021年卖出,
但是在去年2022年底跟今年初摔了一大跤,
抄底抄到没钱,
所以还是不要做太大,
多留点子弹
※ 引述《ProTrader (没有昵称)》之铭言：
: 真的有随机但可预测的实例就是复杂科学 以椋鸟群飞的例子来说
: 任何一只椋鸟个体飞行都是随机无法预测 然而椋鸟群体变动可预测
: 这真的很神奇个体随机而群体可预测
: 在生活中最重要的应用应该是天气预测 下雨 台风之类的
: 椋鸟群飞的影片
: https://www.youtube.com/watch?v=O5auXBB_RvU
: https://www.youtube.com/watch?v=74-p8fNsUl0
: 有得诺贝尔奖
: https://pansci.asia/archives/334249
: https://thupr.thu.edu.tw/newsdetail.php?id=5182
: 股点是
: 类推到股市 单一股票价格K线个体无法预测但K线的群体型态可预测
: 尤其是那些用裸K交易的人 我猜他们就是直接预测出K线群体型态变动
: 就看看有没有复杂科学的专家可以真的找到K线型态的预测模型
: 但我猜最终股价预测也会类似预测台风路径出现很多条
: 到时候就是去找最大可能性路径
: 应该会有参考价值但不是稳赢的圣杯
: ※ 引述《peter308 (pete)》之铭言：
: : 我最近被一件事情困惑很久 但有比较想通了
: : Fama提过的效率市场理论
: : 如果效率市场是对的 那麽将会无法套利 也就无法打败大盘
: : 另一个方面 曼德柏提出碎形市场 意味市场是有一些模式
: : 所以技术分析者才有办法透过分析这些讯号去获得"超额报酬"
: : 这两各学派是互相矛盾的 而且都想消灭对方
: : 简单说 一个灌了铅的骰子 在其点数出现的机率会偏离1/6
: : 也是因为这样 才会让出老千的人有利可图
: : 但我最近发现
: : 随机性越高(disorder越高) 在某些条件下 会触发某些状态
: : 导致其变得反而更可以稳定预测去状态
: : 这是否提供了一个全新的理论基础
: : 在这基础之上 统合 Fama 和 曼德柏的两个互为矛盾的学派变得可能??
: : 有人觉得这是个不错方向的吗?
: : 也就是一个随机性越高的(量子)骰子
: : 反而阴错阳差地导致了某种记忆效应 让它变的是可预测的
: : 题外话
: : 上述的特殊状态是量子系统才有的
: : 但股市是古典系统还是量子系统?
: : 目前这问题(请益过这领域的专家学者)仍就没有一个明确的答案
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1F：推 mom213 : 期望值比胜率用词更精准 09/30 04:11
2F：推 jecint1707 : 好奇变数是拿成分股来train吗？ 09/30 04:12
每个人的变数不同, 没有标准答案,
我基本上就是把googe/yahoo 能抓到的数据,
全部当成变数放入train,
对啦!
很逊很粗糙很业余,
我还是有加一些我自己的算法在里头
3F：推 lasaieshy : 何时出五代？ 09/30 04:50
没错,
三代直接跳五代,
赌博不喜欢不吉利的数字,
等我改出更好的第五代目再跟你说
4F：→ newwu : 很难吧 感觉和很多因子有关，加太多feature又很容易 09/30 04:52
5F：→ newwu : 就overfitting了 09/30 04:52
6F：→ yoyun10121 : 这种线仙模型最大的问题, 是你前提预设历史和未来都 09/30 05:39
7F：→ yoyun10121 : 照同个模式走, 但实际上国际情势, 主力操作模式都是 09/30 05:40
8F：→ yoyun10121 : 一直在变的, 前提错你模型怎麽调一样就不会准 09/30 05:45
模型每天会输入当天最新的资料,
然後重算模型重算预测,
所以我之前才说我的模型每天在改,
预测的停利点跟抄底点也一直在改,
基本上除非是当天下跌千点的那种黑天鹅事件,
不然理论上是有一个趋势trend 或是模式pattern 可循,
"理论上"
所以这种玩法适合玩大盘ETF,
个股会被主力玩死,
大盘主力很难操作,
就算有也只是主力短时间的控制
9F：推 mcgrady12336: 3Q哥不是还有小玛莉打法吗？ 09/30 06:07
小玛莉打法也是机率学,
一直压最小的苹果,
直到小牌出很多次之後开始慢慢加码大牌,
我从小就是坏学生,
打电动, 赌小玛莉这种的我最拿手
10F：推 PeikangShin : 因为模型是在解释现有资料 用来外插就仅是外插而 09/30 06:08
11F：→ PeikangShin : 已 所以我们都习惯只做内插 09/30 06:08
12F：→ PeikangShin : 听起来有够色 09/30 06:08
※ 编辑: waitrop (76.103.225.6 美国), 09/30/2023 06:14:06
※ 编辑: waitrop (76.103.225.6 美国), 09/30/2023 06:20:26
13F：推 PeikangShin : 你的模型变化往上积分一下 就会看到趋势了 不过 09/30 06:22
14F：→ PeikangShin : 人生总是那麽华丽的短暂 09/30 06:22
15F：推 PeikangShin : 小玛莉 我小四一个小时输掉一千块 那时候打电动 09/30 06:29
16F：→ PeikangShin : 才5块 老板 还我钱～ 不过我还是觉得赌赛马那台 09/30 06:29
17F：→ PeikangShin : 比较好玩 论技术面就是打弹珠了 但只有两次全中 09/30 06:29
18F：→ PeikangShin : 夜市老板10赔300脸都绿了 09/30 06:29
19F：推 awss1971 : 先假设原PO 09/30 06:36
20F：→ youke569 : 房子拿去抵押，All in啦 09/30 07:11
21F：嘘 a000000000 : 麻R台 好玩 09/30 07:35
22F：推 piliwu : 有比较过这样能赢定期定额方法吗？有对照组比较容 09/30 08:02
23F：→ piliwu : 易知道模型有没有用 09/30 08:02
忘了回应,
我的模型是建立在定期定额上面去算的,
有比照组就是定期定额buy and hold TQQQ,
定期定额buy and hold TQQQ 从2010年开始, 获利是14.8倍 or 1480%,
定期定额buy and hold QQQ 从2010年开始, 获利是2.29倍 or 239%,
单笔投入 TQQQ at 2010, 获利是接近100倍
单笔投入 QQQ at 2010, 获利是接近9倍
用我的模型定期定额猜头猜尾, 获利再投入,
三代目模型从2010年开始, 获利是32倍左右,
二代目模型从2010年开始, 获利是100倍左右,
至於为何二代目回测获利反而比较好,
我却说三代目是更好的模型,
因为overfitting,
我发觉二代目有严重的overfitting,
每次回测的买跟卖都在最好的点,
也导致2022年底跟2023年初的大跌预测的底部差很多
24F：推 dragonjj : 因为模型测不到人心阿 主力随便给你拉一个 个股 09/30 08:36
25F：→ dragonjj : 就赔到脱裤 ETF大盘规模太大 主力比较不好下手 09/30 08:36
26F：→ dragonjj : 然後你改新的模型 可以给我看旧的吗?我想参考趋势 09/30 08:38
27F：→ dragonjj : 顺便请教一下美国人对於政府关门的看法? 09/30 08:39
28F：推 iamten : 小玛利超黑 後台可调 永远开不到你押的 09/30 09:14
29F：嘘 iampig951753: 你口口声声说了一堆结果结局是这样 09/30 13:04
30F：→ iampig951753: 说到底重要的根本是纪律不是机率 09/30 13:04
31F：推 INIKS : 这模型听起来，就是在fit股价期望值，意思是“猜头 09/30 14:31
32F：→ INIKS : 摸底”，是吧？ 09/30 14:31
没错!
一代目是我原本link的文章,
三年半前的模型,
猜每天的涨跌,
准确率有70%-80%,
但是不好赚,
只猜隔天的涨跌不好操作,
二代目是猜股价期望值的头跟底,
不需要完全命中,
就像是鱼头鱼尾留给别人吃,
我只要能够鱼身吃到80%-90%, 就非常够了,
2020, 2021 年有猜到头跟尾,
事後来看离真正的头跟尾只有10%-20%的误差,
事後来看还真的蛮准的,
但是2022年底与2023年初的暴跌就误差很大, 差了30%左右,
模型预测底部在24左右,
结果跌到16-17,
所以就有了三代目模型
33F：推 ProTrader : 原po的真正底牌是对科技业的了解吧 跟教主类似 09/30 14:32
34F：→ ProTrader : 你写这些 大家会以为你只是新时代的线仙 09/30 14:33
35F：→ ProTrader : 你是线仙的同时还有科技业的内线 就别来这里装弱 09/30 14:34
我没有装弱,
我是真心的在炫耀我的模型还蛮准的
36F：推 aq2272353712: TQ3最近没来房版讨论~想你耶 09/30 14:46
※ 编辑: waitrop (76.103.225.6 美国), 09/30/2023 16:17:06
37F：推 bigair888 : 推，我看到台湾正2哥在分析台湾的正2的时候，我就 09/30 16:45
38F：→ bigair888 : 知道TQQQ也是前几的选项之一 09/30 16:45
39F：推 boombastick : 我以为你tqqq是buy and hold说 09/30 18:02
我每次买+卖的一整轮交易短则两三年,
长则四五年以上,
上一轮TQQQ开始存股到卖出是2019-2021, 两年,
这一轮是2021到现在,
也是存股+凹单两年了,
而且可预见的要达到我的停利点至少还要再等一两年以上,
所以交易(存股)长达2-5年的时间,
也算是某种buy and hold
至於说为何不真的永远buy and hold,
因为我还是缺钱也怕没赚到,
到了停利点入袋为安再把资金重新存股投入,
而TQQQ 超高的涨跌幅与损耗,
会造成很长很大的鱼身,
我个人认为很适合玩猜头猜尾吃鱼身,
就算没有很准, 也是很够吃
40F：推 hcwang1126 : 感觉如果大盘准 该作台指期？ 09/30 18:43
大盘准是拉长两三年以上的区间预测,
短时间的波段预测根本抓不准,
所以无法做期指
41F：推 INIKS : 准度够，加上停损，那指期货有搞头，想问还有开课吗 10/01 00:21
42F：→ INIKS : ？ 10/01 00:21
43F：推 ProTrader : 原po应该是在美国科技厂上班跟教主类似 10/01 00:25
44F：→ ProTrader : 比起开课 还不如认真上班就好 10/01 00:26
45F：→ ProTrader : 所以我才说原po别装弱 让别人以为你是个开课仔 10/01 00:27
就周末闲聊,
我对股版跟房版的态度就是我个人的兴趣分享,
就像是小时候打电动一定要去班上分享破关的心得,
至於开课跟网红流量我从来没想过,
我长的胖嘟嘟的像智障, 不能露脸,
开课也没空没兴趣,
我对炒股跟看线图也是完全不懂, 不是炒股专业,
我的本业是在科技厂上班,
顾好本业才是最重要的, 没错!
有好的本业收入才有本钱做投资
※ 编辑: waitrop (76.103.225.6 美国), 10/01/2023 03:13:34