作者sky22485816 (玻利维亚)
看板Stock
标题Re: [标的] 台指大盘 机器学习线仙空
时间Fri Sep 22 17:21:00 2023
Hi 各位版友好
最近这两天有一支自动化的策略出了Bug
我的时间都拿来研究Bug比较多
所以今天才想到要把BI的策略拿出来跑一下
这是最近BI的预测结果
https://imgur.com/oxmwVof
在9/20日盘收盘有达到我的放空条件
可惜没有多空一口
上次发文时本来我有打算损益达到+1EV先了结
了结以後如果这个策略没有新讯号
就凭感觉逢高空一口，我自己找点位空的话应该会在09/18收盘後就空
https://imgur.com/VAhxw46
第一个圈大概是我发文的那天
黑线大概是1EV的位置(反正就是没触发)
第二个圈是9/21夜盘的位置
给大家参考
股版发大财
※ 引述《sky22485816 (玻利维亚)》之铭言：
: 1. 标的： 台指近月
: 2. 分类：空
: 3. 分析/正文：
: 这个策略实单玩了五次，目前全是多单
: 分别为+500,+1500,+350,+250,-150
: 大家玩一把的时候还是得注意风险
: 方法:
: 利用RadiusNeighborsRegressor分析多项常见技术指标
: 包括但不限於价格、KD、成交量等技术分析指标
: 根据历史上相似的交易日绩效来进行20个交易日後的价格预测
: 然後设定阈值来参与交易
: 这是近期模型预测20个交易日後的收益图
: https://imgur.com/SmE27KA
: 目前预测的EV达到我当初设定放空的阈值
: EV是负值代表统计上一个月後的指数大概率是比今天低的
: 这是过去500个交易日内相似今日技术指标的绩效统计
: https://imgur.com/wGe5sva
: 4. 进退场机制：(非长期投资者，必须有停损机制。讨论、心得类免填)
: 9/7日盘收盘价以上放空
: 10/5日盘收盘出场
: 已放空台10期 在16579
: 赶着下班吃饭 明天再补图
: 补充:
: 下班前我没仔细看数据，仔细一看统计上的胜率是54%(1-0.46)
: 代表过去相似的65个邻居大概赚赔比例接近一半一半
: 这个胜率有点低
: 另外我模型之前设计是每半年调整一次的
: 上次调整是3/22，下次调整时间9/22也接近了
: 我自己就玩一口小台 输了就输了
: 如果对输赢比较在意的朋友 就别下场了 目前统计上胜率不高)
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1F：推 aika5512308 : 所以推论接下来会涨还是会跌 09/22 17:26
2F：推 OOpttcc : 结论是会跌 但它胜率显示没超过5成 09/22 17:30
3F：→ OOpttcc : 最近显示很看跌 但都胜率都偏低 所以後果自负 XD 09/22 17:31
4F：→ sky22485816 : 我补充一下 个人习惯的关系 9/20的那天预测胜率是 09/22 17:31
5F：→ sky22485816 : 六成历史相似的交易日放空都赚钱 (1-0.4) 09/22 17:32
6F：推 intointo : 看跌胜率偏低 相反不就 看涨胜率高？ 09/22 17:33
7F：→ sky22485816 : 9/8号那天胜率是五成二(1-0.48) 我觉得低了 09/22 17:34
8F：推 OOpttcc : 所以胜率是1-WR 那最近也还蛮准的 09/22 17:34
9F：推 ken88787 : 六成胜率是看後续走势还是只有20-21号？ 09/22 17:35
10F：→ sky22485816 : 线仙最终追求的是期望值 但我自己还是喜欢胜率高的 09/22 17:35
11F：→ sky22485816 : +EV是看WR -EV看 (1-WR) 09/22 17:35
12F：→ sky22485816 : 六成是指历史上跟今日拥有相似指标的交易日空单一 09/22 17:37
13F：→ sky22485816 : 个月後平仓 有六成会赚钱 09/22 17:37
14F：推 odom0413 : 推 09/22 17:51
15F：推 hope1224 : 推 09/22 18:11