作者prpure (风速)
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标题Re: [请益] 大家一窝蜂正2是否会有擦鞋童效应?
时间Wed Sep 20 01:29:00 2023
回一下这篇自己的发文, 这篇所讲的恐怕已经发生...
抓一下大盘还原差不多的时间点:
大盘还原 00631L 00675L
2023/06/26 35797 136.2 54.95
2023/09/16 35788 132.2 53.70
涨跌% -0.025% -2.936% -2.274%
不到3个月的时间, 正2的损耗已经接近-2%多, 这样去推算12个月全年会超过-8%
拿回测数据觉得正2长期投资很棒的, 应该要注意一下....
这3个月正2损耗不知道有没有符合正2哥的预期...?
另外提供小弟观察的另一个数字:
几个月前正2(00631L+00675L)持有的期货数还不到反一的一半.
目前已到7成, 之後也许可能会超过反一... 这应该是正2神教大力推广的结果吧
到时候再观察一下期货实质价差/正2损耗会变得如何
※ 引述《prpure (风速)》之铭言：
: 正2绝对有擦鞋童效应, 因为正2本质是期货,
: 而期货是零合游戏(把手续费算进去就是负合), 没有大家都赚钱这种事...
: 如果大家都投资正2 => 期货买方远大於卖方 => 逆价差缩小甚至正价差
: 当这种情况发生时, 正2没办法吃到除息的点数
: 大家还会认为正2适合长期投资吗? 恐怕要打个问号
: 设想30年之後台股还是在万4附近, 投资0050的人靠着每年平均3~4%的股息, 能获利翻倍
: 而投资正2的人, 还要扣掉内扣费用, 报酬率会是负的...
: 这样说来, 正2哥或是版友应该是要低调, 不要推广正2, 因为人越多正2的效益就越低..
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1F：→ xxgogg : ...？有人这样推算的吗？前几天tsla一天+10%我推算 09/20 01:33
2F：→ xxgogg : 到年底有+700%？ 09/20 01:33
3F：→ xxgogg : 6、7月涨的时候不说，现在看起来要跌了才来讨论不 09/20 01:35
4F：→ xxgogg : 知道是什麽心态 09/20 01:35
5F：推 ntnuljg : 盘整盘对杠杆ETF就最不利啊，但连续大涨他就很吃香 09/20 01:36
6F：→ ntnuljg : 。没有什麽，这就是它的特性，想要就拿，不要就略 09/20 01:36
7F：→ ntnuljg : 过，每个人为自己负责就好。 09/20 01:36
8F：推 linfuon : 这篇主要是探讨正二是不是可以不思考的长期投资吧 09/20 01:36
9F：→ la8day : 就台积在雷 看好台积再买吧 09/20 01:40
10F：嘘 ted01234567 : 好吧！就让它跟50反比比看谁比较快下市 09/20 01:41
11F：→ g4njaman : 我好怕欧 09/20 01:42
12F：→ friesman1270: 盘整时期本来就会出现这种状况，大仁的文章内也有 09/20 01:42
13F：→ friesman1270: 提过 09/20 01:42
14F：→ friesman1270: 而且盘整损耗跟擦鞋童效应有什麽关系吗？ 09/20 01:43
15F：→ smx82625 : 你看0050 同区间 6/26-9/19 还是跌1.9% 呢 09/20 01:47
16F：→ stocktonty : 就如果遇到2005年那种终极盘整行情会很伤 09/20 01:47
17F：嘘 NeihuSnape : 才不管你咧 持续定期定额正2 5年後台股上2万点我就 09/20 01:50
18F：→ NeihuSnape : 要退休了 09/20 01:50
19F：→ smx82625 : 而且看後照镜开车就是有这种偏误 ，你应该统计 上 09/20 01:50
20F：→ smx82625 : 涨 下跌 盘整的机率吧 09/20 01:50
21F：→ aloness : 股票不是数学计算，还是要对照市场变化 09/20 01:53
22F：嘘 a000000000 : 爪完擦乾净 09/20 01:55
23F：推 c0922949774 : 反串要注明 09/20 01:57
24F：→ asjh612 : 没错 真的是太可怕了 09/20 02:01
25F：→ w901741 : 这系列的PO文是在年初开始，你要不要统计一下今年 09/20 02:30
26F：→ w901741 : 到目前为止的数据，庸人自扰… 09/20 02:30
27F：嘘 WisestCat : 那盘整三个月的时间来论正二不能长期投资 哈哈哈哈 09/20 02:59
28F：→ WisestCat : 哈哈 09/20 02:59
29F：推 backpacker18: 好 明天买反一 09/20 03:58
30F：→ materu : 低调赚钱才是正解。高调不是在出货就是准备开课。 09/20 04:19
31F：嘘 happymore : 这篇逻辑不太行欸，推文版友都告诉你不行在哪了 09/20 06:25
32F：→ AndyMAX : 713高股息感谢你 09/20 06:29
33F：推 on32 : 你要用再长一点时间去看 可能今年累积涨幅 09/20 06:43
34F：→ on32 : 短时间内多少有误差大一点 09/20 06:43
35F：→ on32 : 今年累积正2 42% 但0050只有18% 超过两倍 09/20 06:44
36F：→ QQQwe : gf 盘个3年5年10年，正2就耗损在那边 09/20 06:45
37F：→ QQQwe : gg 09/20 06:46
38F：→ QQQwe : 目前的台股就是台积电比例越高就越赔钱，算是台股特 09/20 06:46
39F：→ QQQwe : 色 09/20 06:46
40F：推 on32 : 统计数据至少半年或是一年的资料 3个月太短 09/20 06:48
41F：推 lemonz : 不知道跟这几个月实质正价差有没有关系 09/20 06:51
42F：→ biojo : 要比就要跟0050比 同时期0050还原-0.19%损耗也是不 09/20 06:54
43F：→ biojo : 低 再来正二亏损没有变成0050的两倍 这也是正二优 09/20 06:54
44F：→ biojo : 势 你都不提 09/20 06:55
45F：→ QQQwe : 台股爆发期再买就好，其他时间没有用 09/20 06:55
46F：推 Arkzeon : 这正二哥说过了。杠杆ETF怕盘整。长期往上，杠杆获 09/20 06:56
47F：→ Arkzeon : 利大於2倍。长期往下，亏损也会小於2倍。只怕同高 09/20 06:56
48F：→ Arkzeon : 度内重复上下。 09/20 06:56
49F：推 Arkzeon : To楼上，就是没什麽人料得到爆发期啊。上半年有人 09/20 07:01
50F：→ Arkzeon : 预测万五突然拉万七那波吗。托那波的福。我的正二 09/20 07:01
51F：→ Arkzeon : 从-15%到现在还是+25%喔。 09/20 07:01
52F：→ tinybunny : 泥没分散风险啊 日本正二创高辣 可惜早卖飞了追爱 09/20 07:07
53F：→ tinybunny : ，等机会看哥布林能不能帮忙 09/20 07:07
54F：推 Kobe5210 : 指数大部分的时间都在盘整，买正二等於没事找事 09/20 07:11
55F：推 permanent27 : 台积575vs538，怎麽了吗？ 09/20 07:14
56F：推 Crushredkiss: 没错 建议买56 713 878 919 929 正2真的不好不要买 09/20 07:18
57F：→ QQQwe : 台股大部分的时间都是盘整期，爆发期不常见 09/20 07:20
58F：→ wonder007 : 盘着盘着股价就130了 09/20 07:22
59F：推 biojo : 发现自己打错了 同时期0050是-1.9%才对 09/20 07:25
60F：推 QQQwe : 台股市场的特色是高殖利率，不是高成长，要高成长去 09/20 07:25
61F：→ QQQwe : 买美股 09/20 07:25
62F：→ w901741 : 指数大部分在盘整期？ 过去几年报酬指数涨假的？ 09/20 07:27
63F：→ w901741 : 不要拿加权指数来说嘴欸，要看含息的报酬指数欸 09/20 07:28
64F：推 OhMyGoose : 正2最适合长期投资呀 09/20 07:29
65F：→ w901741 : 来告诉我，撇开2009～2019大牛市，报酬指数从2020 09/20 07:32
66F：→ w901741 : 至今，经历过新冠疫情、2022加息周期後涨了多少？ 09/20 07:32
67F：推 newvote : 感谢 数据....？ 09/20 07:37
68F：推 KKKAO : 已经搞不清楚有些人是反串装蠢还是真的了… 09/20 07:37
69F：→ newvote : 因为万六万七可能还会很长的一段时间...... 09/20 07:38
70F：→ newvote : 整理数据 是好事请.... 09/20 07:39
71F：推 ajkofqq : 不晓得 我是出光了XD 09/20 07:42
72F：推 no2muta : 盘着盘着股价就130XD 09/20 07:53
73F：嘘 guowei616 : 猛一看好像有3分道理 但仔细一看你怎只抓某3个月区 09/20 07:54
74F：→ guowei616 : 间来比 09/20 07:54
75F：推 Tohkachan : 我觉得你要比可以拿 2022年初到最近刚好还原指数破 09/20 07:57
76F：→ Tohkachan : 新高那段去看 大概1.5年 应该比校准 09/20 07:57
77F：嘘 StarYao : 想证明自己 不错喔 09/20 08:06
78F：推 zzzzzzzzzzzy: 问就是正2 09/20 08:16
79F：推 rebel : 现在大家一窝蜂的不是正二 而是高股息ETF吧 XDD 09/20 08:19
80F：推 s240616 : 不会，8020法则 只有20的擦鞋童会留下来 09/20 08:20
81F：嘘 loopdiuretic: 三个月就拿出来叫 正二哥拿多久你要不要查一下 09/20 08:24
82F：嘘 Ligamenta : ETF更有擦鞋童的味道 09/20 08:25
83F：推 cksai : 早就说正二不能买 09/20 08:26
84F：→ Kobe5210 : 今年指数就1月跟5月大涨，其它多数时间本来就是在 09/20 08:26
85F：→ Kobe5210 : 盘整。 09/20 08:26
86F：嘘 final01 : 正2哥都比你有 09/20 08:27
87F：→ w901741 : 原来只看几个月就可以判断大盘是不是大部分时间都在 09/20 08:29
88F：→ w901741 : 盘整，你怎麽不拉长几年来看，过去几年报酬指数涨 09/20 08:29
89F：→ w901741 : 假的？ 09/20 08:29
90F：→ w901741 : 不说拉几年的数据来比较，从年初至今，00675L盘整 09/20 08:32
91F：→ w901741 : 耗损有很可怕？ 整天在说盘整耗损，怎麽不说杠杆etf 09/20 08:32
92F：→ w901741 : 的其他优势 09/20 08:32
93F：推 EvilJustice : 正常损耗，这也是风险之一，这不是插鞋童，你学习 09/20 08:35
94F：→ EvilJustice : 了解风险是好事 09/20 08:35
95F：推 a82412 : ETF应该要看长期 09/20 08:37
96F：嘘 ppbro : 正2本来就不是死鱼盘时买的 09/20 08:44
97F：推 abc0922002 : 就说要推广高股息了吧 09/20 08:47
98F：→ boombastick : 懂越少的讲话越大声 09/20 08:50
99F：嘘 kevin963 : 真的太可怕了 再多买几张压压惊 09/20 09:04
100F：嘘 roots5071 : 正2太危险，推56！ 09/20 09:05
101F：推 BruceChen227: 笑死 只抓这三个月盘整期 09/20 09:11
102F：→ BruceChen227: 不看今年到现在涨41趴多 09/20 09:11
104F：→ BruceChen227: 为了反而反 09/20 09:12
105F：→ BruceChen227: 真不知道你是认真还是在反串了 09/20 09:12
106F：嘘 hwei9582905 : 所有股票盘整都会有耗损，无知就不要出来丢脸了 09/20 09:17
107F：推 Arkzeon : 0050今年迄今涨12.6%，加上股息也就顶多16～17%， 09/20 09:22
108F：→ Arkzeon : 00675跟00631都在约40%。这还是耗损过的。所以盘 09/20 09:22
109F：→ Arkzeon : 整耗损重要吗 09/20 09:22
110F：嘘 EddieJeremy : 所以你空正2了吗?不要只会说说耶 笑死 09/20 09:23
111F：推 bop11 : 复利杠杆会有这个问题，不能接受的话可以用本金杠 09/20 09:30
112F：→ bop11 : 杆 09/20 09:30
113F：嘘 curry56 : 09/20 09:32
114F：推 j32072 : 结论 正2不能长期持有 推荐5分钟内要交易 09/20 09:34
115F：嘘 faniour : 嗯嗯嗯，最近人最多的那票高股息，呵呵呵 09/20 09:38
116F：嘘 faniour : 你讲的不错，下次不要再讲了，回去定存吧 09/20 09:40
117F：→ faniour : 三重门都比你懂你不尴尬吗 09/20 09:41
118F：嘘 hwei9582905 : 为反而反，大可不必 09/20 10:02
119F：→ oread168 : 杠杆型太危险了建议买高股息谢谢 09/20 10:10
120F：→ bitlife : 正二所依赖的期货有现实胃纳量限制,如果正二ETF像之 09/20 10:22
121F：→ bitlife : 前高股息ETF那样巨幅成长,应该会发现有趣的事 09/20 10:22
122F：→ bitlife : 另外非杠杆ETF持有股票,盘整不会有耗损,除非意指管 09/20 10:24
123F：→ bitlife : 理费用(这样ETF都有),否则持有现股目前没有额外成本 09/20 10:24
124F：推 daivd12323 : 正二真的太可怕 拜托继续用力买高股息 09/20 10:27
125F：嘘 Diver123 : 只看3个月，就知道是为反而反 09/20 10:48
126F：→ Diver123 : 会说出指数大部分都在盘整的人，不是认知不足就是 09/20 10:53
127F：→ Diver123 : 看太短XD 09/20 10:53
128F：推 stanry : 推原PO 正二可买 但以後可能不是无脑投资了 09/20 11:00
129F：→ faniour : (0.99*1.01)^n < 1, 哪只股票盘整没耗损 09/20 11:04
130F：→ jumbotest : 个股都是没耗损的阿 楼上是不是看不懂 09/20 11:10
131F：嘘 Everyeeeee : 你应该只适合878 09/20 11:11
132F：→ ej03xu3 : 都有波动，耗损正2耗损比原型大啊 09/20 11:14
133F：推 jeff021044 : 一倍盘整期一样有耗损好吗 09/20 11:14
134F：→ jeff021044 : 用文中时间去算006208含息耗损也有1.5%多馁 09/20 11:14
135F：→ sgxm3 : 正二投资法人数不会巨幅成长啦，大跌时巨幅减少还 09/20 11:16
136F：→ sgxm3 : 比较有可能。波动比较小的指数化投资法都乏人问津 09/20 11:16
137F：→ sgxm3 : 了，更别说波动更大的正二。这两种方法也不是什麽 09/20 11:16
138F：→ sgxm3 : 无脑投资法，无脑的都去飙骨存骨了。 09/20 11:16
139F：推 pushpull : 盘整一定有损耗 无论个股或ETF 波动越大损耗越大 09/20 11:17
140F：→ kinki999 : 你要不要用去年的同点位 09/20 11:20
141F：推 EvilJustice : 无脑的才会买飙股？我怀疑你在酸 09/20 11:28
142F：→ eoerexnten : 2021/12/27还原35801，但加权指数是18000 09/20 11:56
143F：推 jinso7410 : 正解 我无脑多台指月月转仓 09/20 11:59
144F：→ jinso7410 : 正2之乱後 有感转仓逆价差消失 09/20 11:59
145F：→ jinso7410 : 月月转仓价差就这些 正2越多 憎多粥少 ㄎㄎ 09/20 11:59
146F：推 jinso7410 : 路边菜篮买高股息 直接碾压正2 09/20 12:02
147F：→ w901741 : 呵呵 00675L年初至今报酬率42%，楼上月月转仓，年 09/20 12:16
148F：→ w901741 : 初至今报酬率多少？ 09/20 12:16
149F：→ w901741 : 同样曝险100%，我只拿50%的钱买00675L，另外一半我 09/20 12:19
150F：→ w901741 : 放定存，我还没加上定存的报酬 09/20 12:19
151F：→ w901741 : 来告诉我 月月转仓报酬多少？ 09/20 12:19
152F：推 jinso7410 : 只拿50%资产放正2 总资产有翻倍吗 妹油吗 笑死 09/20 13:06
153F：→ jinso7410 : 正2之乱 我看可以烧多久 09/20 13:06
154F：→ faniour : 0.99x1.01=0.9999是不是盘整耗损，个股没盘整耗损是 09/20 13:26
155F：→ faniour : 小学老师帮补的吗？ 09/20 13:26
156F：→ w901741 : 笑死，月月转仓资产有翻倍吗？ 50步笑百步？ 09/20 13:48
157F：→ asjh612 : 那你月月转仓就有all in 不要在这里搞笑好吗 09/20 14:30
158F：推 jinso7410 : 又一个新ID笑死 叫嚣最会 09/20 15:24
159F：→ jinso7410 : 台指基本都三倍起跳好吗 09/20 15:24
160F：→ jinso7410 : 算了 菜鸡 去看看今天九月十月收盘价差 09/20 15:25
161F：→ jinso7410 : 每个月转仓耗损 真的好爽 09/20 15:25
162F：→ w901741 : 呵呵 期货杠杆一样开两倍，月月转仓，你告诉我会赚 09/20 16:20
163F：→ w901741 : 三倍以上，当我傻子？ 09/20 16:20
164F：→ w901741 : 开来是自以为股神，杠杆开超大，笑死 09/20 16:22
165F：→ asjh612 : 其实不用理他 看他6/15的文就知道在耍宝了 09/20 16:23
166F：推 heyjude1118 : 可能跟今年期货(算上除息後)，换仓时其实都有明显 09/20 20:49
167F：→ heyjude1118 : 正价差有关 09/20 20:49