作者peter98 (PyTorch AI套件烂死惹)
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标题Re: [新闻] 国人踩雷瑞信AT1损失扩大到41亿元 103人
时间Thu Mar 23 20:55:48 2023
推文有人回为什麽银行要花这麽多时间清查?
yo man 根据我在金融业混迹3年的经验来告诉各位: 对银行来说 这次不算慢惹
首先我们要先了解 银行内部系统是很糟糕的
要嘛外包 要嘛都是低薪仔在做的 品质本来就很糟糕
银行系统更重要的是安全 而不是方便
试想: 各位认为银行管理客人财富的系统会是怎麽做的呢?
一个客人名单 id对人名
一个证券名单 CUSIP对债券 (就讨论债券即可)
一个资产记录名单 这张名单大概率是以ID(人)为key 然後对应到他名下的财产
好的 现在金管会提问: 欸 银行仔 你们客户有多少踩雷?
银行仔: 靠北 这要怎麽找?
一开始想: 好的 我们有一张清单列有所有有问题的CUSIP
找了之後 干 只能找到债券找不到人 (证券名单上面不会有人)
这是因为要decouple 如果一个人买了一个债券 要回头去证券名单更新有谁买了
这会造成系统很大的问题 唯一的解法式另外做一个反向查询: CUSIP对到人名
但是我敢说 一堆银行不会这样做 这跟银行服务模式有关系
因为银行根本不在意这个债券是谁买的 也就不可能从CUSIP反向查回人名
银行在意的是这个"人"贡献了银行多少手续费管理费跟他买了甚麽 要从"人"去查
自然而然 CUSIP对到人名这种表 是很难存在的
接下来想: 好喔 那我们从客户名单查咩 每找到一个人(ID)就去查他的资产纪录
提出来後把他的资产全找出来 再去找有没有碰到踩雷的债券(某CUSIP)
这时候问题来了 很大的问题在於它的business logic
银行客户这麽多 难道每个客户都查一次? 不可能 查到两周也查不出来
这时候想: 阿 有钱人才能买AT1 那我们查一下资产有3000万的人 从里面查就好
结果: 干...没办法快速知道谁有资产超过3000万
WHY? 因为每个人名下的资产有很多 总资产这个数字是不会有一个栏位的
这时候想知道谁超过3000万? 那就得把那个人的资产全挑出来加总
这时候各位就会问: 干 这样还不是每个客户都要检查过
喔! 对阿 = = 这不就是问题吗?
有些银行系统可能好一点 对於大客户会有一份专门的表纪录着 这种就好一点
接下来 另一个问题 好的 我们把某个客户资产找出来了
一堆客户名下有各式各样的资产 少则50笔 多则500笔都有可能
怎麽找出有问题的CUSIP 简单啊: 把他的资产拿出来都看一遍 一比对就有了
干! 连set都不会的银行仔 只会线性查找
这时候可能有点小聪明的人会知道要把清单弄到set里 这样就可以快速查找
干! 这样不会比较快 这种查找只针对一个客户做一次查找的处理
就这麽一次而已也要建set? 当建set的时间就不是线性逆?
想到一半 老板还跑来补一枪 建啥set? 你ram很多?
大概是这样...
※ 引述《qazdrfv (Chen)》之铭言：
: 原文标题：
: 国人踩雷瑞信AT1损失扩大到41亿元 103人海外复委托血本无归
: 原文连结：
: https://reurl.cc/5MKRb6
: 发布时间：
: 2023年3月23日 17:32
: 记者署名：
: 叶忆如｜Yahoo财经特派记者
: 原文内容：
: 瑞士信贷银行被瑞士银行合并，但是高达160亿瑞郎额外第一类资本(AT1)变壁纸，金管会
: 23日最新清查结果，国人踩雷金额放大到41.3亿元，增加主要集中在国人买到的境外基金
: 有23亿元，且有103位专业投资人透过六券商复委托海外投资瑞信AT1，2.1亿元也血本无
: 归。
: 瑞银集团宣布以32.5亿美元（约台币1001亿）收购瑞士信贷，但是有160亿瑞郎的AT1债券
: ，债权比其他债券低但高於股票，但瑞银表明将注销变成废纸，上一次金管会清查国人踩
: 雷仅16~17亿元左右。
: 金管会23日公布最新清查结果，银行局方面，查出有77人受害。副局长林志吉表示，国内
: 银行端并没有持有瑞信AT1债券，但有5家银行的77位客户有受害，包括个人与法人，共计
: 约16亿元，金额较上次清查并没有增加。
: 至於证券方面国人踩雷的情形，经清查有扩大。证期局副局长张子敏下午补充表示，境内
: 基金方面，投信没有踩雷，但是境外基金方面，计有37档基金、金额23.32亿元有连结到
: 瑞信AT1债券，比重占比为0.066%。张子敏说，从37档个别来看，单一境外基金比重都没
: 有超过1%
: 此外，券商部份，截至今年2月底为止，本身也没有持有瑞信AT1债券，但是在国人投资透
: 过复委托的部份，有六位券商回报有103位客户，共计有2.1亿元复委托到海外，有投资到
: 瑞信AT1债券，占整体库存量约0.03%。不过张子敏说，这103位客户也都是专业投资人，
: 目前也没有客诉的情况。
: 至於国泰金总经理李长庚说，AT1债券债权优於股票，而且财务指标都符合法定监理，「
: 凭什麽注销」，他建议银行财富管理客户应该要跨海向瑞士当局争取权益，银行局官员今
: 日表示，跨海救偿的话，先由银行处理，主管机关不适合马上跳到第一线上。
: 心得/评论：
: 银行端客户包含个人跟法人16亿、境外基金23亿、复委托2.1亿，41亿打水漂。还有没有
: 未爆弹？！
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1F：→ P*To*ch: 我citations早就破百 就是推荐人找不齐 办不了08/23 21:57
历经绿卡洗礼的过来人建议: 社交connection does matter! 共勉之!
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※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc), 来自: 73.195.162.171 (美国)
※ 文章网址: https://webptt.com/cn.aspx?n=bbs/Stock/M.1679576166.A.B4A.html
※ 编辑: peter98 (73.195.162.171 美国), 03/23/2023 20:59:17
2F：推 Yishanhuang : 感谢这篇说明dictionary key选择的重要性 03/23 21:03
3F：→ a8521abcd : 你这哪间破银行连客户有多少身家都不知道怎麽推销 03/23 21:04
4F：→ a8521abcd : XD 03/23 21:04
5F：推 abccbaandy : 看不懂，你一个银行能有多少用户，再烂的系统一个个 03/23 21:04
6F：→ abccbaandy : 跑是能跑多久...？ 03/23 21:04
7F：推 rebel : 把所有客户查过一遍会很慢!? 这是哪个年代的系统 03/23 21:04
8F：推 KANGTA23 : 以後AI发达了这种拉吉系统跟员工通通淘汰 03/23 21:05
9F：→ rebel : 以现在机器的能力 百万客户全找一遍也不到一小时 03/23 21:05
10F：推 ivan1116 : 想太多 是不想公开好吗 03/23 21:06
11F：→ mbnkg : 直接发简讯问客户,有无买到瑞信AT1债,不就好了? 03/23 21:08
12F：推 BcBc : 楼上这是"如何一句激怒买到瑞信AT1债的客户"吗XD 03/23 21:11
13F：→ flypenguin : 放心吧，问十个十个都不知道自己买了 at1 XD 03/23 21:12
14F：→ flypenguin : 听到理专介绍殖利率高就丢了。 03/23 21:12
15F：推 dickey2 : 客户说不定也不知道有买 03/23 21:13
16F：推 awss1971 : 银行发新闻稿:本银行投资人买到AT1债,本行全数理赔, 03/23 21:13
17F：→ awss1971 : 但要求24小时内请拨打下列电话...这样比较快 03/23 21:13
18F：推 a6943kght : AT1 要pi才能买，如果一家银行连这个都没标记...那 03/23 21:14
19F：→ dickey2 : 银行连自己销售过什麽金融商品都不知道比较奇怪 03/23 21:14
20F：推 Transposon : 垃圾桶愈翻愈多，更大的还没翻到而已 03/23 21:22
21F：推 TheVerve : 太离谱吧 你银行不知道客人买过什麽产品 那後续怎 03/23 21:22
22F：→ TheVerve : 麽继续推 现在银行数位化转型的很多 不太可能是这 03/23 21:22
23F：→ TheVerve : 样 03/23 21:22
24F：推 lu19900217 : 看完这篇银行真这样搞，敦阳科中菲还有很多钱钱能赚 03/23 21:22
25F：推 g0t24568 : 叫RM清查就好 搞笑是不是 03/23 21:22
26F：嘘 yamitis : 不可能，乱掰 03/23 21:29
27F：推 vvnews : 这篇是真的的话我只能说後面还有更大包的XD 03/23 21:29
28F：→ sniper777 : 你这是几年前的经验了吧 03/23 21:30
29F：推 gibbs1286 : 要看是哪家吧，大家最近系统都有在更新了 03/23 21:35
30F：推 stlinman : 还以为是内行的? 你这是还没KYC之前的状况吧! 03/23 21:42
31F：推 lieking99 : 看来是不爽待过金融业，加油添醋臭一遍XD 03/23 21:53
32F：推 meowgy : 难道你们是还在用cobol coding? 03/23 21:59
33F：嘘 yuekun : 不用干干叫 有个做法1小时就清得乾乾净净 你可能不 03/23 22:04
34F：→ yuekun : 知道 叫做银行局打过来要 03/23 22:04
35F：推 chachagoing : 这篇根本乱讲，你是哪一年的银行还是券商... 03/23 22:34
36F：推 holysong : 倒出成excel，两个vlookup不就出来了，就不说sql， 03/23 22:35
37F：→ holysong : 不知道银行资料怎麽存 03/23 22:35
38F：推 hsiliang : 这资料太大，excel跑不动。要用SQL跑 03/23 22:38
39F：→ hsiliang : 或是用别的。excel很好用，但仅限於数据25万项以内 03/23 22:39
40F：→ hsiliang : 的 03/23 22:39
41F：→ abyssa1 : 麻烦的是一堆包装再包装的不知道会不藏在里面 03/23 22:39
42F：→ abyssa1 : 签专业投资人的名单应该没很长 03/23 22:40
43F：→ hsiliang : 不过银行後端资料如果整理得好，应该不到一小时就查 03/23 22:40
44F：→ hsiliang : 得出来了。但如果还是纸本作业等级的就gg 03/23 22:40
45F：推 holysong : 如果一个包装一个表格就头大了，找表格就饱了 03/23 22:42
46F：→ lyhorcish : 资料量太大，sql没下好会很爽 03/23 22:43
47F：推 abyssa1 : 就算你资产100亿 没签专业投资人资格还是不能买 03/23 22:44
48F：→ abyssa1 : 银行问我要不要签我都拒绝 没什麽有兴趣的商品 03/23 22:44
49F：推 soheadsome : 你是不是有侧录我上班 03/23 22:45
50F：嘘 zephyr105 : 感觉乱讲 03/23 22:56
51F：推 swgun : 银行很多系统真的出乎意料之外的旧 连专案利率都用 03/23 23:02
52F：→ swgun : key 的 不是下拉选单bar 03/23 23:02
53F：推 Ischolar : 连买了什麽都搞不清楚，那金管会还怎麽管理金融业啊 03/23 23:14
54F：→ Ischolar : 我原本的推文不是针对银行，而是金管会根本没在监理 03/23 23:14
55F：→ Ischolar : 吧 03/23 23:14
56F：嘘 atpx : 我看根本三年不到, 太菜了才乱批评 03/23 23:17
57F：→ atpx : 是法规不允许这样建资料, 另外资料量也大到不会这样 03/23 23:18
58F：→ atpx : 去建资料库, 照你的肤浅想法跑下去正式环境直接挂 03/23 23:19
59F：→ atpx : 上面那个倒excel的发言更是废到笑,法规根本不允许 03/23 23:20
60F：嘘 atpx : 不用多大的银行,光客户总数几百万的资料量就不是推 03/23 23:26
61F：→ atpx : 文能理解的资料规模 03/23 23:27
62F：嘘 oplk : 哪间内控这麽烂...... 03/24 00:00
63F：推 zonezone : 某L是不是以为金管会要包山包海啊，照你逻辑有人买 03/24 00:06
64F：→ zonezone : 到下市的股票是不是金管会要负全责，那一国的资本 03/24 00:06
65F：→ zonezone : 主义这样玩的，怕输就乖乖存款玩什麽投资 03/24 00:06
66F：推 ray0428kk : 这种商品要理专推荐才会买的，叫银行理专整理一下 03/24 00:11
67F：→ ray0428kk : 自己客户资料就知道了 03/24 00:11
68F：推 Marty : 银行理专都离职了 你叫谁生资料给你?? 03/24 00:14
69F：→ Marty : 多的是自己再推什麽都不知道的理专 还AT1咧... 03/24 00:15
70F：推 ilovekai : 你这是哪家农会信合社？ 03/24 00:39
71F：推 yoshilin : 库存明细明明很清楚 03/24 02:12
72F：→ ray0428kk : 银行理专离职後会有接手的理专，之前我的理专离职 03/24 03:04
73F：→ ray0428kk : 後，新来的理专来都会来拜访，都会知道客户之前买了 03/24 03:04
74F：→ ray0428kk : 什麽 03/24 03:04
75F：推 Xyla : 看来不是只有我觉得你在欧北共 03/24 08:37